VIX/VIX3: Normal ist unter 0,92 !!!Das Verhältnis vom Vix zum 3 Mon.-VIX ist ein Gradmesser für die vorliegende Volatilität. Als normal kann die Volatilität bezeichnet werden (Wiedereinstieg), wenn der aktuelle Wert unter 0,92 gefallen ist.
VIX Trading-Ideen
VIX vs. Rekord-KursgewinneDJIA: Die höchsten Tagesgewinne aller Zeiten erfolgten so gut wie immer unmittelbar nach kurz zuvor erfolgten Kurseinbrüchen:
1987er Börsencrash:
Crash: 19.10.1987, - 22,61 %
Rallye: 21.10.1987, +10,15%
Subprime:
Crash: 09.10.2008, - 7,33%
Rallye: 13.10.2008, + 11,08%
Crash: 15.10.2008, - 7,87
Rallye: 28.10.2008, + 10,88%
Quelle: en.wikipedia.org
Alle bisherigen Crashs haben zumindest eines oder mehrere dieser Kriterien erfüllt:
1. Wirtschaftskrise / Eintrübung von Wirtschaftsdaten
2. Währungsturbulenzen
3. Anstieg oder Verfall von Rohstoffpreisen
4. Politische Krisen
5. Anstieg oder Einbruch des Goldpreise
6. Massiver Zinsanstieg (1987 auf 10%)
Aktuell wird keines dieser Kriterien erfüllt. Die Zinsen sind in den USA am Montag deutlich gesunken.
In Europa ist das Zinsniveau nach wie vor ultra niedrig.
FOREX: EURUSD
US Dollar steigt. Bei einer Krise in den USA, gleich welcher Art, würde der USD üblicherweise einbrechen.
VIX Short: Kursziel All Time LowSeit Jahresanfang steigen sowohl der VIX als auch die US-Altienmärkte. Der DJIA hat dabei 6 Handelstage in Folge zugelegt, der VIX an 5 Tagen. Üblicherweise laufen VIX und US Indices entgegengesetzt. Der Chart zeigt den Kursverlauf seit Jahresanfang:
Die Divergenz sagt aus, dass sich Trader und Anleger gegen Kursverluste absichern und den VIX kaufen. Die Aussage, die sich kurzfristig daraus ableiten lässt ist folgende: Die US Aktienmärkte werden weiter steigen. Der VIX sollte demzufolge wieder fallen und dabei direkt neue All Time Lows erreichen. Der bias dieser Trading Idea ist short. Das Kursziel liegt zwischen 8,50 - 8,65. Dies sind neue All Time Lows.
VIX: ShortDer DJIA hat am 14.11.2017 direkt nach Handelsbeginn 168 Punkte verloren. Zum Handelsende endet der Dow Jones Index auf Tageshoch.
Das Candlepattern deutet ein setup für einen weiteren upmove an, der zu neuen ATH´s beim DJIA führen sollte.
Vice Versa zeigt der VIX ein sell signal. Kurziel bis Jahresende sind neue All Time Lows.
VIX: ShortZitat: " The stock market often tends to be momentum driven where strength begets strength"
www.usatoday.com
Aktienmärkte unterliegen saisonalen Mustern. Diese immer wiederkehrenden Zyklen sind bei Anlegern und Analysten mittlerweile anerkannt.
Steigen führende US-Aktienindizes im Oktober eines Jahres, so gehen die Kurse mit einer Wahrscheinlichkeit von 87% auch im November weiter nach oben . Hat davor noch der September im Plus geendet, ist der Prozentsatz noch etwas höher.
Statistisch gesehen ist die stärkste "Saison" an den Aktienmärkten der Zeitraum November bis März. Anleger stehen jetzt nicht nur unter dem Zwang, bis Jahresende Cashreserven zu reduzieren. Zu hohe Bargeldbestände reduzieren die Performance, wenn Aktienmärkte fallen. Berufsanleger haben den Zeitraum November bis März klar vor Augen. Aufgrund der historischen Erfahrungen bringen Käufe im November und Dezember den maximalen Profit für diesen Zeitraum. Aktienmärkte sollten bis Jahresende trotz aktueller All Time Highs weiter steigen.
Vice versa sollte der VIX weiter fallen.
VIX: Short @ 9,8Der VIX sollte in den kommenden Handelstagen weiter fallen.
Starke wirtschaftliche Fundamentaldaten beschleunigen aktuell global das upside Momentum an den Aktienmärkten. Nachdem weder im September noch im November US Aktienmärkte Kursverluste erlitten haben ist es statistisch gesehen sehr unwahrscheinlich, dass im Monat November die führenden US-Aktienindices fallen.
Kurzfristig sollte der VIX weiter fallen und allenfalls auch neue historische Tiefs markieren.
VIX: Short Signal möglichJeffs Gundlachs Kommentare zum Zinsanstieg haben laut CNBC zum heutigen sell off mit beigetragen.
VIX - spike auf 13,1
Cboe Intraday put call ratios - spike auf 1,14
Greed & Fear: Rückfall auf 72
Die US-Aktienmärkte korrigieren am 25.10 innerhalb kurzer Zeit die extrem überkaufte Markt-Situation.
VIX: Sell Signal vice versa Kaufsignal für die AktienmärkteDer Chart spricht für sich.
Nur einen Tag, nachdem die US-Aktienmärkte historisches Höchststände erreicht haben, zeigt der VIX ein beeindruckendes reversal pattern. Nach einem Tagesplus von fast 20% endet der VIX end of the day im Minus.
US Futures und Europäische Aktienmärkte haben nach der Eskalation im Katalonien-Konflikt zwischen 09.00 Uhr und 10.00 Uhr MESZ binnen Minuten einen sell off erlitten, der aus fundamentaler Sicht keinen Sinn ergibt. End of the day wurden alle Verluste an den US-Aktienmärkten übewiegend ausgeglichen. Dieses Momentum dürfte alle diejenigen überrascht haben, die mit einer Korrektur gerechnet haben oder eine Korrektur fürchten. Dieses Reversal Signal von heute sollte so stark sein, dass es bis Ende November Auswirkungen hat und so die Jahresendrally triggert.
Volalität gegen 0Man kann ja über die rallytreibenden Faktoren geteilter Meinung sein, schlussendlich stehen die Aktienmärkte aber bei kaum messbaren Bewegungen, obwohl die Aktienindices sich von ATH zu ATH schwingen. Möglicherweise ist ein Grund dafür die ETF-gespeiste Power, denn mittlerweile gibt es Indices die allein als underlying für einzelne ETFs dienen. Ich plädiere für ein ETF-Sentiment, was nicht nur Kursexplosionen indiziert, sondern auch deren große Risiken. Falls es soetwas schon gibt, gebt mir bitte den link! ;)
VIX fast auf AllzeittiefLiebe Leser,
das der VIX sich sehr nahe seinem Allzeittief bewegt, zeigt die momentan viel zu euphorische Stimmung der Aktienmarktanleger in den USA. Er dient eher als Kontraindikator und falls er ausschlägt, dann sehr schnell. Dies würde dann parallel zu einer deutlichen Korrektur an den Aktienmärkten passieren.
Liebe Grüße Alexander Jähnel
