VIX - long:

Szenario:
Nach dem starken Rückgang von Oktober bis in den Dezember hinein, befindet sich der Index in einer richtungslosen Seitwärtsbewegung entlang der 19er/20er Unterstützungszone.

Hinzu kommt nun wieder ein deutlich unter die -100er Marke gefallender CCI-Indikator, welcher damit eine potenziell nach unten überdehnte Bewegung signalisiert.

-> Diese Kombination war zuletzt mehrfach die Ausgangsbasis der letzten signifikanten Aufwärtsbewegung im VIX. (siehe Markierungen)

Auch befindet sich der VVIX-Index (die Volatilität des VIX) auf einem seit sehr langen nicht mehr gesehenes niedrigen Niveau. Dies deutet u.a. auch darauf hin, dass die aktuellen Optionspreise für Käufer tendenziell günstiger sind als es in der Vergangenheit der Fall war. Dadurch lässt sich das C/R-Verhältnis einer z.B. long CALL-Optionsstrategie reduzieren. Sie bleibt weiterhin riskant, ist aber eben auch sehr lukrativ aufgrund des großen Hebels.

Handelsidee:
- CALL kauf
- Strikepreis: aggressiv 21, etwas mehr Sicherheit 20 oder 19
- Laufzeit 6 Monate
- Delta ca. 80
- Theta möglichst klein halten

Risikomanagement:
- Positionsgröße max. 5% des Portfolios
- Max Verlust ist auf die gezahlte Prämie begrenzt, kann aber zu 100% verloren gehen.