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VIX Trading-Ideen

Scharfe D (Welle) voraus !Wie in meiner alten VIX Analyse bereits bestätigt, hat sich dieser Ausbruch bereits ergeben. Nun gab es ein kleines Zwischentief (Welle 4 in den Renditen), welches wir nun überwunden haben. Die jetzige starke Aufwärtsbewegung deutet auf nichts gutes und wir werden wahrscheinlich trotz eines Großen Verfalls, fallende Kurse sehen, da die fundamentalen Daten sowie die technischen, einfach nichts gutes zeigen. Die nächste Zeit könnte sehr volatil werden, also auf das Risiko-Management achten! Viel Erfolg, euer Beyond on Years Team
TVC:VIXLong
von Philboy
VIX - Was ist nun zu erwarten?Liebe Community, Eine Art Follow Up zu letzter Woche - Wie bereits erwähnt hat der Gesamtmarkt einen wichtigen Resistancebereich und auch den 200 SMA abgelehnt. DXY und VIX ziehen auch wieder an - Jackson Hole Symposium und Quadwitching am 16. September sind hier mögliche Katalysatoren. Auch die Erwartungen, dass die FED wohl eher nicht von ihrer Zinspolitik abweicht könnten hier eingepreist werden. Soweit alles nach Plan. Watchlist während des Rücksetzers beobachten und all jene Aktien heraussuchen, die sich währen des Abverkaufs gut halten, bzw einfach nur Volatilitätskompressionen zeigen --> Wenn der Markt eine Art Boden findet sind das dann die Topkandidaten für ein Breakout. VIEL ERFOLG! PS: Steigende Voltilität heißt auch wieder vermehrt Chancen im Daytrading!
TVC:VIX
von JMTradingInc
Unser Crash steht kurz vor der TürSeit knapp einer Woche gehen wir nun von einem großen Fall / Crash aus, zuletzt aufgrund zu großer Euphorie am Markt trotz Rezession, schrumpfendem BIP in den USA und ebenso keinen gerade guten Earnings bis aus wenige Außnahmen. Weil diese zu hoch steigenden Kurse (ohne fundamentale Begründung) nun so stark zugenommen haben, sollte unser Crash umso größer werden. TAIWAN könnte eine mögliche nicht eingeplante Rolle spielen, muss es aber nicht. Wichtig ist der VIX und der USD als Indikator, auch der USD (DYX) ´zeigt einen Reversal und das könnte Aktien stark belasten. Technisch haben DYX relevante Assets wie GOLD, EURUSD etc. eine ABC Korrektur vollendet und negative Signale gezeigt. Diese Faktoren deuten für mich auf einen Crash. Viel Erfolg
TVC:VIXLong
von Philboy
1
CBOE Volatility Index (VIX) - Elliott Wellen AnalyseHallo Traders, der CBOE Volatility Index (VIX) drückt die erwartete Schwankungsbreite des US-amerikanischen Aktienindex S&P 500 aus. Der VIX wird von der Terminbörse Chicago Board Options Exchange (CBOE) in Echtzeit berechnet und veröffentlicht. Konzept Der Volatilitätsindex VIX gibt die vom Markt erwartete kurzfristige Schwankungsintensität (implizite Volatilität) anhand von Optionspreisen auf den S&P 500 über 30 Tage in Prozentpunkten an. Ein hoher Wert weist auf einen unruhigen Markt hin, niedrige Werte lassen eine Entwicklung ohne starke Kursschwankungen erwarten. Der VIX wird daher auch „Angstbarometer“ genannt. Über die Richtung der Änderung, also steigende oder sinkende Kurse, gibt er keinen Aufschluss. Zwischen VIX und S&P 500 liegt eine gegenläufige Korrelation vor. Fällt der S&P 500, dann steigt in der Regel der VIX an. Steigt der S&P 500, dann fällt meist der VIX. Korrelationskoeffizient Maß für den Grad des linearen Zusammenhangs zwischen zwei Merkmalen. Der Korrelationskoeffizient misst den Grad, zu dem zwei oder mehr unabhängige Anlagen sich in die gleiche Richtung in Reaktion auf ein vorgegebenes Ereignis bewegen. Er wird gemessen auf einer Skala von minus eins bis plus eins. Wenn die Preise zweier Anlagen sich fortwährend in dieselbe Richtung mit gleichem Aufschlag bewegen, sind sie mit plus eins perfekt korreliert. Bei minus eins besteht ein vollständig negativer Zusammenhang. Fällt der Index, steigt die Aktie in genau demselben Maß und umgekehrt. Quelle: boerse-frankfurt und Wikipedia -------------------------------------------------- Ja ist den das auch wirklich so ? Schauen wir uns das obere Diagramm an, dann läuft dieser Index aus EW Sicht stätig seine ABC Bewegungen ab in denen vermehrt Dreiecke vorkommen was aus heutiger Sicht bis jetzt ein großes Dreieck ausgebildet hat und eine erneute ABC nach Oben und nun eine ABC Bewegung nach Unten auszuführen scheint in der wir gerade in einer Welle B stecken. Sollte dieser Index mit weiteren ABC Bewegungen laufen, dann würde ich dieses erste große Dreieck sogar als Supercycle A bezeichnen.... Schaut man sich den S&P 500 an und setzt den VIX in dem selben Diagramm in der selben Skala darunter, dann ergibt es eine sehr hohe Trefferquote. Dort wo die Korrelation nicht übereinstimmt erfolgte eine längerer und größere Korrektur. Fazit: Der CBOE Volatility Index (VIX) bewegt sich in ZigZag, Flat und Dreieck Bewegungen in einer Range und Korreliert sehr gut mit dem S&P 500 PS: Hallo meine lieben Follower, es wäre sehr lieb ❤ von Euch, wenn ihr mir schon folgt.... auch einen Like 👍 für meine Ideen zu geben, wenn Euch diese gefallen. Da ich Analyst bin und auch meine Statistik betrachte muss ich leider immer wieder feststellen, dass die Followerzahl steigt, aber die Like dafür immer weniger werden 🤔 Man meint ja das einem die Leute folgen, weil ihnen die Sachen gefallen die man veröffentlicht oder gar nützlich finden 😅 Aber ein geben und nehmen oder Wertschätzung oder ein einfaches Dankeschön --> 👍 scheint es in der heutigen Zeit nicht mehr zu geben... Traurig 😔
TVC:VIX
von SwingMann
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Taugt der VIX als Signalgeber?Bekanntermaßen gilt als allgemeine Faustregel: Steigende Kurse im SPX bedeuten einen sinkende Vola, sinkende Kurse im SPX bedeuten eine steigende Vola. Wie es mit Faustregeln so ist: Was im Allgemeinen Gültigkeit hat, muss im Einzelfall nicht zwingend stimmen und Trading ist nun einmal sehr konkret. Fragestellung bzw. die Motivation des Chartaufbaus: Laufen die Tiefpunkte im VIX mit den Hochpunkten im SPX synchron? Habe dabei nur die Tiefpunkte des VIX entlang der Trendlinie genommen, um die Tiefpunkte besser zu treffen. Toleranz: Die Hoch- und Tiefpunkte beider Indizes sollten +/- 3 Tage übereinstimmen mit max. 1% Performance-Abweichung beim SPX (muss ja zu meinem Trading passen) Fazit als Kurzversion: Man kann sich schöne Charts bauen und der Indikator ist bei genauerer Betrachtung dennoch kaum besser als ein Münzwurf (Zumindest gilt das für mein konkretes Szenario der letzten 24 Monate). Inbesondere, wenn der Markt in einem Bullenmarkt nach oben blubbert, entstehen diverse Fehlsignale. Pikanterweise sind wir gerade an einem solchen Punkt, der einen Übergang markieren könnte. Sind wir noch in einer Bärenmarktrallye oder doch schon in einem neuen Bullenmarkt? Auch der VIX steht an der Schwelle einer Entscheidung. Edit: Die Darstellung ist nicht ganz so gewünscht. Der Chart sollte als Candlestick-Chart zu sehen sein. In der veröffentlichten Version sind nur noch Striche zu sehen, was wohl am Framing und der Auflösung liegt und in der Breite (Daily als 2 Jahreschart) offenbar nicht mehr darstellbar ist. Sei es drum....
CBOE:VIX
von cybershredder
4
VIX - Derzeit wichtigster IndikatorPünktlich zur kommenden Zinserhöhung zieht der VIX wieder an, was für meine These spricht, dass das aktuelle Zickzack-aufwärts-Muster die Dialektik des Marktes zwischen (Asset-)Inflation und Zinssorgen wiederspiegelt. Der im Chart eingezeichnete Trend spricht für ein weiteres Nachgeben des SPX mit neuen Tiefs und einer anschließende Erholung im Trendkanal, wobei es mir hier nicht ums exakte Vorhersagen fürs Daytrading geht, das ist nicht mein Punkt, wobei der VIX für Interessierte gerade auch in dieser Hinsicht interessant ist. Die interessante Frage derzeit ist, wieweit das aktuelle Muster sich fortsetzen kann, da Volatilität in der Regel ab bestimmten Schwellenwerten exponentiell zu wachsen beginnt. Anders formuliert: Wie viele Zinserhöhungen sind noch möglich, bis der Trendkanal nach oben durchbrochen wird. Ich tippe inklusive Juni auf 1-3, da ein VIX über in etwa 30 historisch betrachtet in gefährliche Fahrwasser gerät. Auch der Dollar-Index bewegt sich derzeit an einer historisch wichtigen Schwelle von ca. 103, die er gerade überschreitet, was in der Vergangenheit zu exponentiellen Dynamiken führte (s. unten verlinkter Post). Was wir sehen ist historisch ungewöhnlich, das aktuelle Muster findet sich in den letzten Dekaden so nicht im VIX. Daher glaube ich zusammenfassend nicht, dass der VIX weiter lange Zeit im Zickzack zunehmen wird. Historisch sind Zunahmen über ungefähr 30 wie gesagt eher mit exponentiellem Wachstum verbunden, was auch Sinn macht, da Marktbewegungen ab einer gewissen Größe in der Regel selbstverstärkend wirken (Margin Calls, Panik etc). Es gilt äußere Ereignisse abzuwarten, was noch geopolitisch passieren wird, weiß keiner, aber wenn es beim SPX so wie zuletzt weitergeht, geraten wir, zumindest was den VIX (und auch den DXY) betrifft auf dünnes Eis. Dies ist keine Anlageempfehlung.
TVC:VIX
von paufel
Der beste Prädiktor für hohe Volatilität! Die Überschrift bezieht sich auf ein Zitat aus dem Englischen, ich glaube es ist von Nassim Taleb, aber diesbezüglich bin ich mir unsicher. Was ich hingegen noch weiß, ist das Zitat selbst: The single best predictor for high volatility...ist low volatility. Was zunächst wie eine Binsenweisheit daherkommt ist zutreffender, als man vielleicht meint. Im Chart des VIX sind die Zeitraeume zwischen den Tiefs und den folgenden Extremen markiert. Man beachte die extremen Spikes, die auf die drei tiefsten Punkte folgen. Die Volatilität nahm in, global gesehen, relativ kurzer Zeit sprunghaft zu. Dies ist keine Anlageempfehlung.
TVC:VIXAusbildung
von paufel
Ein VIX-Signal der Beruhigung steht bevor.Wir stehen kurz vor einem MACD-Verkaufssignal auf den VIX, nachdem der VIX die Marke von 30 überschritten hat. Ein Verkaufssignal entsteht, wenn das Histogramm die Nulllinie unterschreitet oder wenn sich die MACD-Kurven von oben nach unten kreuzen. Gemäß der Logik aus meinem Buch „Hedging mit Optionen: Crashsicher handeln“ signalisiert diese Konstellation eine Beruhigung der Marktlage. Mit Ausnahme von 2008 war das Auslösen dieses Signals ein guter Zeitpunkt, um Hedging-Positionen zu reduzieren und einen Wiedereinstieg in die Märkte zu wagen.
TVC:VIXLong
von Optionopedia
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Crashschutz-Indikator mit Warnsignal!!!Mein Cashschutz-Indikator notiert zur Börseneröffnung im roten Bereich . Auch wenn sich der Indikator im Laufe der Handelssitzung beruhigen kann, ist jetzt mehr denn je große Vorsicht angesagt. Auf dem oberen Chart sehen Sie den Verlauf des S&P 500 in schwarz. Darübergelagert (blaue Linie) ist das Verhältnis zwischem dem VIX (Volatilitäts-Index über 30 Tage) und dem VIX3M (Volatilität-Index über 3 Monate) dargestellt. Der RSI (unter dem Chart) auf den VIX / VIX3M mit einer Periode von 20 Handelstagen signalisiert aktuell eine kurzfristige Panik am Markt. Notiert der RSI über 70 (rote Linie), ist die kurzfristige Unsicherheit größer als die langfristige. Die Schwäche des Marktes könnte andauern. Der Indikator lieferte u.a. ein ähnliches Signal am 25. Februar 2020.
TVC:VIXShort
von Optionopedia
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Craschschutz-Indikator: RSI auf VIX/VIX3MAuf dem oberen Chart sehen Sie den Verlauf des S&P500 in schwarz. Darübergelagert (blaue Linie) ist das Verhältnis zwischem dem VIX (Volatilitäts-Index über 30 Tage) und dem VIX3M (Volatilität-Index über 3 Monate) dargestellt. Der RSI (unter dem Chart) auf den VIX / VIX3M ist ein guter Indikator, um die kurzfristige Panik am Markt zu signalisieren. Notiert der RSI über 70 (rote Linie) ist die größte Vorsicht angebracht. Die kurzfristige Angst ist dann stärker als die langfristige Angst. Die Schwäche des Marktes könnte andauern.
TVC:VIXShort
von Optionopedia
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