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Strategie: Zinsdifferenz - die Währung folgt den Zinsen Strategie: Zinsdifferenz EURUSD Ich schaue mir die Zinsdifferenz 2-jähriger Anleihen in der Eurozone und 2-jähriger Anleihen in den USA an. Dann betrachte ich den Mittelwert der zuvor berechneten Zinsdifferenz über die letzten 30 Handelstage. Wenn die aktuelle Zinsdifferenz größer ist als der Mittelwert der letzten 30 Handelstage, kaufe ich in den EUR gegen den USD. Ist die aktuelle Zinsdifferenz kleiner als die der letzten 30 Handelstage, verkaufe ich den EUR und kaufe den USD. Das System ist immer im Markt investiert und beruht ausschließlich auf dem Zinsunterschied. Der Kurs vom EURUSD Wechselkurs spielt für die Signalgebung keine Rolle. Die Abbildung zeigt den Verlauf der Zinsdifferenz in den letzten Monaten. Anlagen in USD wurden besser verzinst und der Zinsvorteil für den USD wurde größer. In dieser Zeit ist der EURUSD gefallen. Warum es funktioniert Wissenschaftliches Research hat gezeigt, dass die Zinsdifferenz zwischen zwei Währungsräumen einen hohen Erklärungsgehalt für die Entwicklung dieser Währungen hat. Bewegt sich der Zinsvorteil in die Richtung der einen Währung, führt das gewöhnlich zu einer Aufwertung dieser Währung, weil Investoren dort jetzt mehr Rendite bekommen. Neben dem Momentum der Zinsdifferenz ist auch die absolute Höhe wichtig. Investoren präferieren Währungsräume mit höheren Zinszahlungen gegenüber Ländern die weniger Zinsen bezahlen. Dieses Phänomen wird als Forward Rate Bias bezeichnet und wurde in der Wissenschaft ausführlich untersucht. Gut: • Einfaches System mit nur einem Parameter • Strategie basiert auf einem makroökonomischen Zusammenhang • Wissenschaftliches Research bestätigt die Idee • Psychologisch leicht umzusetzen • Sehr hohe Liquidität beim EURUSD • Sehr geringe Transaktionskosten beim EURUSD • Strategie ist für viele Währungspaare profitabel • Funktioniert relativ unabhängig von der Länge des einfach gleitenden Durchschnittes (SMA) Schlecht: • Kein SL • Backtest erst ab 2007 vorhanden • Ab 2012 Verschlechterung der Performance (wahrscheinlich wegen lockerer Geldpolitik der Notenbanken) Interessant: • Verbesserung der Strategie durch individuelles Timing möglich • System ist immer investiert • Idee kann man gut als Filter für andere Strategien einsetzen • Bei Normalisierung der Geldpolitik wahrscheinlich wieder bessere Performance • Strategie ist Carry neutral • Positives Carry könnte als Filter für die Strategie verwendet werden
TVC:DE02YAusbildung
von Andre_Stagge
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Jackson-was? Jacksonhole erklärtWas ist mit den Märkten los? Wundert Ihr Euch, warum der Markt momentan richtungslos tradet und die Bewegungen uninspiriert sind? Hier für Euch der Grund: einmal im Jahr findet das sogenannte "Jacksonhole Symposium" in Kansas, USA statt. Die Aussagen wärend des Symposium haben das Potenzial starke Bewegungen in den Märkten auszulösen. Doch warum ist dies so? Hier für Euch eine ausführliche Erklärung des Events aus Wall Street Sicht. Speichert Euch diese Analyse - Ihr könnt diese jedes Jahr wieder nutzen. ;) Grüße in die Runde! Euer Meikel
TVC:DXYAusbildung
von WallStreetIntelligence
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Trading-Strategien im EURUSD: Euroboost & EurobustDie Idee: Die Zinsentscheidungen der amerikanischen Zentralbank sind einer der wichtigsten Treiber für die Börse. Die US-Notenbank entscheidet achtmal im Jahr über den amerikanischen Leitzins und beeinflusst damit den Verlauf der Märkte nachhaltig. Die Grundidee ist, dass der EURUSD-Wechselkurs vor dem FOMC-Meeting ansteigt um danach wieder zu fallen. Die Abkürzung FOMC steht für Federal Open Market Commitee und bezeichnet damit den Offenmarktausschuss der US-amerikanischen Notenbank, der FED (Federal Reserve Bank). Der FOMC besteht aus zwölf stimmberechtigten Mitgliedern, sieben davon gehören dem Ausschuss der Zentralbank (FED´s Board of Governors) an, die anderen fünf Mitglieder des FOMC werden aus den insgesamt 12 Präsidenten der Notenbank heraus bestimmt. Das FOMC tritt achtmal im Jahr zusammen, um über die Geldpolitik der USA zu entscheiden. Dazu gehört maßgeblich die Festsetzung des US-amerikanischen Leitzinses, dessen Veränderung zu großen Resonanzen an den weltweiten Börsen führt. Weiterhin wird ein Ausblick für die künftige Zinsentwicklung gegeben und das FOMC entscheidet über mögliche Interventionen der FED an den internationalen Devisenmärkten sowie den Kauf von Staatsanleihen. Um vom Euroboost/Euorbust profitieren zu können, gehe ich fünf Handelstage vor der FOMC-Entscheidung den EURUSD long und danach fünf Handelstage wieder short. Die Position halte ich jeweils fünf Handelstage. Damit komme ich auf acht Trades im Jahr, bei denen ich jeweils am Mittwochabend vor der FED-Entscheidung den EURUSD kaufe. Die Long-Position halte ich dann am Donnerstag, Freitag, über das Wochenende, Montag, Dienstag und verkaufe entsprechend vor der Zinsentscheidung der FED am Mittwoch. Nach der FED gehe ich dann für fünf Tage Short. Für die Strategie ist kein Stop Loss und kein Take Profit vorgesehen.
Ausbildung
von Andre_Stagge
EURUSD - Ein Fallbeispiel aus wie euch Trades versaut werdenHey Trader :) Vorsicht bei Orderplatzierung! Trader packen oftmals ihre long Orders genau an das letze Hoch(bei short Orders an das letze Tief). Das wissen Broker/Marketmaker und bilden gerne Fakeout Kerzen die euren Trade abholen und sofort in die entgegengesetzte Richtung laufen. Falls jemand den Trendbuch short gehandelt hat und den SL auf das letze Hoch gelegt hatte wurde ebenfalls bestraft. Um 1 PIP ausgestoppt zu werden ist extrem ärgerlich. Lasst dem Chart immer etwas mehr Luft und setzt eure Orders nicht genau auf Hoch oder Tiefpunkte.
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von EagleTrading_Germany
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USDJPY - Sei nicht zu eifrig wenn eine Range gebrochen wird - Hey Trader :) Wir teilen neben Analysen auch gerne unsere Erfahrungswerte. Ranges bzw. Seitwärtsbewegungen passieren meistens nach einem rasantem Kauf oder Verkauf. Solche Phasen werden als Bremse genutzt um eine Art "Ordersammlung" zu beginnen. Nun gibt es Trader die den Bruch (egal ob ober- oder unterhalb ) der Seitwärtsbewegung handeln. Oftmals werden kurz über- oder unterhalb Orders platziert mit der Hoffnung auf Fortsetzung der Bewegung. Was häufig passiert ist, dass Orders nur "gefischt" werden und dann der Kurs sofort dreht und man ins Minus. (Teilweise wird dazu entweder der Spread vergrößert oder eine Fakeout Kerze gebildet die den Anschein vortäuscht das der Ausbruch passiert ist ) Zur Bestätigung braucht ihr bestmöglichst Schlusskurse Über/Unterhalb der Range :)
Ausbildung
von EagleTrading_Germany
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