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VIX Trading-Ideen

VIX-Index deutet auf einen Hochpunkt bei den Aktien Indizes hinSehr geehrte Leser/Innen, der CBOE Volatilität Index (VIX) zeigt die erwartete Schwankungsbreite des US-amerikanischen Aktienindex S&P 500. Ein hoher Volatilität-Index deutet auf einen unruhigen Markt hin, der mit Abwärtstrends bei den Aktien Indizes einhergeht. Niedrige Werte lassen eine stabile Kursentwicklung erwarten. Diese Entwicklung ist mit steigenden Kursen bei den Aktienindizes verbunden. Hohe VIX-Index Stände sind mit fallenden Kursen bei den Indizes verbunden. Der VIX gilt deshalb als „Angstbarometer“. Zwischen dem VIX und dem S&P 500 besteht eine gegenläufige Korrelation. Wenn der S&P 500 fällt, dann steigt der VIX.  Wenn der S&P 500 steigt, fällt der VIX.  Dies gilt auch für den Dow Jones Industrial, Nasdaq 100 Index, DAX40 Index usw. Gelingt eine Kursprognose beim VIX-Index, so lässt sich im Voraus aussagen, ob die Aktienindizes steigen oder fallen werden. Dieses insofern ein verlässliches Kursmuster vorliegt, dass dem Markt vorausläuft. Die nachfolgende Kursgrafik soll dieses veranschaulichen. Abgebildet ist der VIX-Index auf Wochenbasis im Vergleich mit dem DAX40 und dem Dow Jones Industrial Index. Zu erkennen ist, dass die Tiefpunkte bei den Indizes mit Hochpunkten bei dem VIX Index einhergehen. Aufwärtstrends sind beim VIX Index durch Tiefstände und dadurch gekennzeichnet, dass Wellentäler vorliegen, die in der nachfolgenden Kurgrafik mittels gelben Markierungen angedeutet sind. Chart 1: Aktuelle Chart-Formation beim VIX Index Der VIX Index bildete am 28.9.2022 einen Hochpunkt aus. Dieser Hochpunkt fiel mit den letzten markanten Tiefpunkten bei den Aktien Indizes zusammen. Es folgten tiefere VIX Stände bis zuletzt auf 19.25 Punkte am 2.2.2023. Beim DAX Index wurde dieses von einem Kursanstieg bis 15520.97 Punkten am 2.2.2023 begleitet. Der Nasdaq 100 Index stieg im Zuge dessen bis 7933.7 Punkten am 8.2.203 an. Der Dow Jones Industrial Index stieg von einem Tief bei 29136.03 Punkten am 12.10.2022 bis 34712.28 Punkten am 13.12.2023 an und verblieb im Anschluss innerhalb einer Handelsspanne mit einer unteren Begrenzung bei 32573.43 Punkten; dem Tief einer Korrektur bis zum 22.12.2022. Der SP500 Index vollzog von seinem Tiefpunkt am 13.10.2022 bei 3491.58 Punkten einen Kursanstieg bis 4195.44 Punkten am 2.2.2023. Die Seitwärtsbewegung beim Dow Jones Industrial ging beim VIX Index mit einem positiven, bullishen X-Sequentials X7 Kursmuster einher. Dieses impliziert steigende Kurse für den VIX-Index. Steigende Kurs beim VIX-Index bedingen jedoch tiefere Kurse bei den Aktien Indizes. Der nachfolgenden Kursgrafik ist diese Chart-Formation nebst Kurszielen zu entnehmen. Chart 2: VIX Index und sein X-Sequentials Kursmuster auf 1 Tagesbasis siehe oben Aus der VIX Index X-Sequentials Chartanalyse ergibt sich die Prognose, dass ein Kursanstieg bis 27.865 Punkten bis 29.85 Punkten bis ca. 11.4 2023 zu erwarten ist. Sollte es zu unvorhergesehenen sozialen und politischen Verwerfungen kommen, dann ist im Extremfall ein Kursanstieg bis 38.450 Punkten bis 42,30 Punkten zu erwarten. Dem ersten und zweiten Fall sollte sich bis zum 14.6.2023 ein Kursrückgang bis 19.85 Punkten anschließen. Welche Kursziele in Abwärtsrichtung wären bei den Aktien Indizes zu erwarten? Es wird nachfolgend jeweils vom konservativen Fall ausgegangen. Für den DAX Index würde dieses ausgehend vom aktuellen Schlusskurs bei 15412.05 Punkten ein Kursrückgang bis 13850 Punkten implizieren. Beim SP500 Index würde dieses ausgehend vom aktuellen Stand bei 4122 einen Kursrückgang bis zu 3810 Punkten mit sich bringen. Für den Dow Jones Industrial Index würde sich ausgehend von der aktuellen Notierung bei 34060 Punkten ein Kursrückgang bis 32200 Punkten ergeben. Beim NASDAQ 100  Index wäre ausgehend vom jetzigen Stand bei 12523 Punkten 11350 Punkte zu erwarten. Bei dem CAC40 Index wäre ausgehend vom Schlusskurs am Mittwoch, am 8.2.2023, bei 7119.83 Punkten ein Indexstand von 6450 Punkten zu erwarten. Der englische FTSE100 Index würde ausgehend von der aktuellen Notierung bei 7880 Punkten einen Kursrückgang von 7200 Punkten erwarten. Der Euro Stoxx 50 Index würde ungefähr 3860 Punkte erreichen. Dieses ausgehend vom aktuellen Schlusskurs bei 4211.9 Punkten. Alternative? Wie dem ersten VIX-Index Chart Kursgrafik zu entnehmen ist, gingen Aufwärtstrends bei den Indizes mit weitaus tieferen Kursständen und Wellentälern beim VIX-Index einher. Derartiges kann ausgehend von der aktuellen Situation entstehen, wenn der VIX Index tiefer notiert und den Tiefpunkt vom 28.6.2021 erreicht, gar unterbietet. Dann bestünde Abwärtspotenzial bis 10.65 Punkten bis 6.65 Punkten. Meines Erachtens ist dieses jedoch derzeit als unwahrscheinlich einzustufen. Mit freundlichen Grüßen Devin Sage
CBOE:VIXShort
von X-Sequentials
VIX - long: Szenario: Nach dem starken Rückgang von Oktober bis in den Dezember hinein, befindet sich der Index in einer richtungslosen Seitwärtsbewegung entlang der 19er/20er Unterstützungszone. Hinzu kommt nun wieder ein deutlich unter die -100er Marke gefallender CCI-Indikator, welcher damit eine potenziell nach unten überdehnte Bewegung signalisiert. -> Diese Kombination war zuletzt mehrfach die Ausgangsbasis der letzten signifikanten Aufwärtsbewegung im VIX. (siehe Markierungen) Auch befindet sich der VVIX-Index (die Volatilität des VIX) auf einem seit sehr langen nicht mehr gesehenes niedrigen Niveau. Dies deutet u.a. auch darauf hin, dass die aktuellen Optionspreise für Käufer tendenziell günstiger sind als es in der Vergangenheit der Fall war. Dadurch lässt sich das C/R-Verhältnis einer z.B. long CALL-Optionsstrategie reduzieren. Sie bleibt weiterhin riskant, ist aber eben auch sehr lukrativ aufgrund des großen Hebels. Handelsidee: - CALL kauf - Strikepreis: aggressiv 21, etwas mehr Sicherheit 20 oder 19 - Laufzeit 6 Monate - Delta ca. 80 - Theta möglichst klein halten Risikomanagement: - Positionsgröße max. 5% des Portfolios - Max Verlust ist auf die gezahlte Prämie begrenzt, kann aber zu 100% verloren gehen.
TVC:VIXLong
von Fatthomy
Kleiner AusblickChart ist nur Platzhalter. Folgender Text ist keine Vorhersage, sondern eine Anregung für Gedanken. Südzucker könnte diesen Winter sehr günstig werden im historischen Vgl. Auch Silberproduzenten könnten in die Nähe historischer Tiefs kommen. Beides auf meiner Watchlist. Vom Dax glaube ich, dass er zusammen mit der deutschen Wirtschaft mehr einbrechen wird als eingepreist. Das war's mit dem russischen Gas. Der Dollar wird vermutlich erstmal weiter steigen, auch wenn er eigentlich imo überbewertet ist, reflexiver Prozess im Gange sozusagen. 2023 spricht vieles für eine Rezession, nicht zuletzt der anhaltende Zinsdruck durch die Imho anhaltende Inflation global. Vorsicht vor Werten mit deutlichen (kurzfristigen) Schulden. Eigentlich ist so ziemlich alles überbewertet, ich glaube aber, dass deutsche Aktien und evtl Edelmetalle vorzeitig abschmieren, wobei ich dass bei Edelmetallen für ungerechtfertigt halten würde, Watchlist. Der Text ist hauptsächlich für Leute geschrieben, die mir followen und die es ggfs interessiert, was so auf meiner Watchlist ist. mfg Keine Anlageempfehlung.
TVC:VIX
von paufel
4
ENDE WELLE 3, tiefe Welle 4?Der VIX scheint nicht genug Power zu haben, trotz starken Kursverlusten die letzten Tage, hat sich der VIX gerade mal 10-20% nach oben bewegt, da wäre locker das doppelte drinnen gewesen. Doch ein so schwacher VIX könnte ein Anzeichen für eine abnehmende Welle 3 sein, ungewöhnlich, aber zyklisch, was wiederum Sinn ergibt, da der Q3 Zyklus sein Ende nimmt. Vielleicht sehen wir hier eine ZIK ZACK mit tiefer Welle 4 und einer Impulsiven Welle 5 nach Oktober, im eigentlichen "MoonVember", der vielleicht sogar Short ausfällt, bevor wir eine Christmas-Rally sehen. Viel Erfolg
TVC:VIX
von Philboy
Scharfe D (Welle) voraus !Wie in meiner alten VIX Analyse bereits bestätigt, hat sich dieser Ausbruch bereits ergeben. Nun gab es ein kleines Zwischentief (Welle 4 in den Renditen), welches wir nun überwunden haben. Die jetzige starke Aufwärtsbewegung deutet auf nichts gutes und wir werden wahrscheinlich trotz eines Großen Verfalls, fallende Kurse sehen, da die fundamentalen Daten sowie die technischen, einfach nichts gutes zeigen. Die nächste Zeit könnte sehr volatil werden, also auf das Risiko-Management achten! Viel Erfolg, euer Beyond on Years Team
TVC:VIXLong
von Philboy
VIX - Was ist nun zu erwarten?Liebe Community, Eine Art Follow Up zu letzter Woche - Wie bereits erwähnt hat der Gesamtmarkt einen wichtigen Resistancebereich und auch den 200 SMA abgelehnt. DXY und VIX ziehen auch wieder an - Jackson Hole Symposium und Quadwitching am 16. September sind hier mögliche Katalysatoren. Auch die Erwartungen, dass die FED wohl eher nicht von ihrer Zinspolitik abweicht könnten hier eingepreist werden. Soweit alles nach Plan. Watchlist während des Rücksetzers beobachten und all jene Aktien heraussuchen, die sich währen des Abverkaufs gut halten, bzw einfach nur Volatilitätskompressionen zeigen --> Wenn der Markt eine Art Boden findet sind das dann die Topkandidaten für ein Breakout. VIEL ERFOLG! PS: Steigende Voltilität heißt auch wieder vermehrt Chancen im Daytrading!
TVC:VIX
von JMTradingInc
Unser Crash steht kurz vor der TürSeit knapp einer Woche gehen wir nun von einem großen Fall / Crash aus, zuletzt aufgrund zu großer Euphorie am Markt trotz Rezession, schrumpfendem BIP in den USA und ebenso keinen gerade guten Earnings bis aus wenige Außnahmen. Weil diese zu hoch steigenden Kurse (ohne fundamentale Begründung) nun so stark zugenommen haben, sollte unser Crash umso größer werden. TAIWAN könnte eine mögliche nicht eingeplante Rolle spielen, muss es aber nicht. Wichtig ist der VIX und der USD als Indikator, auch der USD (DYX) ´zeigt einen Reversal und das könnte Aktien stark belasten. Technisch haben DYX relevante Assets wie GOLD, EURUSD etc. eine ABC Korrektur vollendet und negative Signale gezeigt. Diese Faktoren deuten für mich auf einen Crash. Viel Erfolg
TVC:VIXLong
von Philboy
1
CBOE Volatility Index (VIX) - Elliott Wellen AnalyseHallo Traders, der CBOE Volatility Index (VIX) drückt die erwartete Schwankungsbreite des US-amerikanischen Aktienindex S&P 500 aus. Der VIX wird von der Terminbörse Chicago Board Options Exchange (CBOE) in Echtzeit berechnet und veröffentlicht. Konzept Der Volatilitätsindex VIX gibt die vom Markt erwartete kurzfristige Schwankungsintensität (implizite Volatilität) anhand von Optionspreisen auf den S&P 500 über 30 Tage in Prozentpunkten an. Ein hoher Wert weist auf einen unruhigen Markt hin, niedrige Werte lassen eine Entwicklung ohne starke Kursschwankungen erwarten. Der VIX wird daher auch „Angstbarometer“ genannt. Über die Richtung der Änderung, also steigende oder sinkende Kurse, gibt er keinen Aufschluss. Zwischen VIX und S&P 500 liegt eine gegenläufige Korrelation vor. Fällt der S&P 500, dann steigt in der Regel der VIX an. Steigt der S&P 500, dann fällt meist der VIX. Korrelationskoeffizient Maß für den Grad des linearen Zusammenhangs zwischen zwei Merkmalen. Der Korrelationskoeffizient misst den Grad, zu dem zwei oder mehr unabhängige Anlagen sich in die gleiche Richtung in Reaktion auf ein vorgegebenes Ereignis bewegen. Er wird gemessen auf einer Skala von minus eins bis plus eins. Wenn die Preise zweier Anlagen sich fortwährend in dieselbe Richtung mit gleichem Aufschlag bewegen, sind sie mit plus eins perfekt korreliert. Bei minus eins besteht ein vollständig negativer Zusammenhang. Fällt der Index, steigt die Aktie in genau demselben Maß und umgekehrt. Quelle: boerse-frankfurt und Wikipedia -------------------------------------------------- Ja ist den das auch wirklich so ? Schauen wir uns das obere Diagramm an, dann läuft dieser Index aus EW Sicht stätig seine ABC Bewegungen ab in denen vermehrt Dreiecke vorkommen was aus heutiger Sicht bis jetzt ein großes Dreieck ausgebildet hat und eine erneute ABC nach Oben und nun eine ABC Bewegung nach Unten auszuführen scheint in der wir gerade in einer Welle B stecken. Sollte dieser Index mit weiteren ABC Bewegungen laufen, dann würde ich dieses erste große Dreieck sogar als Supercycle A bezeichnen.... Schaut man sich den S&P 500 an und setzt den VIX in dem selben Diagramm in der selben Skala darunter, dann ergibt es eine sehr hohe Trefferquote. Dort wo die Korrelation nicht übereinstimmt erfolgte eine längerer und größere Korrektur. Fazit: Der CBOE Volatility Index (VIX) bewegt sich in ZigZag, Flat und Dreieck Bewegungen in einer Range und Korreliert sehr gut mit dem S&P 500 PS: Hallo meine lieben Follower, es wäre sehr lieb ❤ von Euch, wenn ihr mir schon folgt.... auch einen Like 👍 für meine Ideen zu geben, wenn Euch diese gefallen. Da ich Analyst bin und auch meine Statistik betrachte muss ich leider immer wieder feststellen, dass die Followerzahl steigt, aber die Like dafür immer weniger werden 🤔 Man meint ja das einem die Leute folgen, weil ihnen die Sachen gefallen die man veröffentlicht oder gar nützlich finden 😅 Aber ein geben und nehmen oder Wertschätzung oder ein einfaches Dankeschön --> 👍 scheint es in der heutigen Zeit nicht mehr zu geben... Traurig 😔
TVC:VIX
von SwingMann
16
Taugt der VIX als Signalgeber?Bekanntermaßen gilt als allgemeine Faustregel: Steigende Kurse im SPX bedeuten einen sinkende Vola, sinkende Kurse im SPX bedeuten eine steigende Vola. Wie es mit Faustregeln so ist: Was im Allgemeinen Gültigkeit hat, muss im Einzelfall nicht zwingend stimmen und Trading ist nun einmal sehr konkret. Fragestellung bzw. die Motivation des Chartaufbaus: Laufen die Tiefpunkte im VIX mit den Hochpunkten im SPX synchron? Habe dabei nur die Tiefpunkte des VIX entlang der Trendlinie genommen, um die Tiefpunkte besser zu treffen. Toleranz: Die Hoch- und Tiefpunkte beider Indizes sollten +/- 3 Tage übereinstimmen mit max. 1% Performance-Abweichung beim SPX (muss ja zu meinem Trading passen) Fazit als Kurzversion: Man kann sich schöne Charts bauen und der Indikator ist bei genauerer Betrachtung dennoch kaum besser als ein Münzwurf (Zumindest gilt das für mein konkretes Szenario der letzten 24 Monate). Inbesondere, wenn der Markt in einem Bullenmarkt nach oben blubbert, entstehen diverse Fehlsignale. Pikanterweise sind wir gerade an einem solchen Punkt, der einen Übergang markieren könnte. Sind wir noch in einer Bärenmarktrallye oder doch schon in einem neuen Bullenmarkt? Auch der VIX steht an der Schwelle einer Entscheidung. Edit: Die Darstellung ist nicht ganz so gewünscht. Der Chart sollte als Candlestick-Chart zu sehen sein. In der veröffentlichten Version sind nur noch Striche zu sehen, was wohl am Framing und der Auflösung liegt und in der Breite (Daily als 2 Jahreschart) offenbar nicht mehr darstellbar ist. Sei es drum....
CBOE:VIX
von cybershredder
4
VIX - Derzeit wichtigster IndikatorPünktlich zur kommenden Zinserhöhung zieht der VIX wieder an, was für meine These spricht, dass das aktuelle Zickzack-aufwärts-Muster die Dialektik des Marktes zwischen (Asset-)Inflation und Zinssorgen wiederspiegelt. Der im Chart eingezeichnete Trend spricht für ein weiteres Nachgeben des SPX mit neuen Tiefs und einer anschließende Erholung im Trendkanal, wobei es mir hier nicht ums exakte Vorhersagen fürs Daytrading geht, das ist nicht mein Punkt, wobei der VIX für Interessierte gerade auch in dieser Hinsicht interessant ist. Die interessante Frage derzeit ist, wieweit das aktuelle Muster sich fortsetzen kann, da Volatilität in der Regel ab bestimmten Schwellenwerten exponentiell zu wachsen beginnt. Anders formuliert: Wie viele Zinserhöhungen sind noch möglich, bis der Trendkanal nach oben durchbrochen wird. Ich tippe inklusive Juni auf 1-3, da ein VIX über in etwa 30 historisch betrachtet in gefährliche Fahrwasser gerät. Auch der Dollar-Index bewegt sich derzeit an einer historisch wichtigen Schwelle von ca. 103, die er gerade überschreitet, was in der Vergangenheit zu exponentiellen Dynamiken führte (s. unten verlinkter Post). Was wir sehen ist historisch ungewöhnlich, das aktuelle Muster findet sich in den letzten Dekaden so nicht im VIX. Daher glaube ich zusammenfassend nicht, dass der VIX weiter lange Zeit im Zickzack zunehmen wird. Historisch sind Zunahmen über ungefähr 30 wie gesagt eher mit exponentiellem Wachstum verbunden, was auch Sinn macht, da Marktbewegungen ab einer gewissen Größe in der Regel selbstverstärkend wirken (Margin Calls, Panik etc). Es gilt äußere Ereignisse abzuwarten, was noch geopolitisch passieren wird, weiß keiner, aber wenn es beim SPX so wie zuletzt weitergeht, geraten wir, zumindest was den VIX (und auch den DXY) betrifft auf dünnes Eis. Dies ist keine Anlageempfehlung.
TVC:VIX
von paufel
Der beste Prädiktor für hohe Volatilität! Die Überschrift bezieht sich auf ein Zitat aus dem Englischen, ich glaube es ist von Nassim Taleb, aber diesbezüglich bin ich mir unsicher. Was ich hingegen noch weiß, ist das Zitat selbst: The single best predictor for high volatility...ist low volatility. Was zunächst wie eine Binsenweisheit daherkommt ist zutreffender, als man vielleicht meint. Im Chart des VIX sind die Zeitraeume zwischen den Tiefs und den folgenden Extremen markiert. Man beachte die extremen Spikes, die auf die drei tiefsten Punkte folgen. Die Volatilität nahm in, global gesehen, relativ kurzer Zeit sprunghaft zu. Dies ist keine Anlageempfehlung.
TVC:VIXAusbildung
von paufel