Auf geht's

Fdax

Praxisbeispiel: turnaround tuesdayDie Strategie Märkte bewegen sich ständig auf und ab. Vieles von dem, was täglich an der Börse passiert, ist erratisch und für Trader schwer zu prognostizieren. Im Unterschied dazu ist die menschliche Psychologie seit Jahrtausenden gleich. In bestimmten Situationen haben wir erst Angst und wenn es schlimmer wird verfallen wir in Panik. Das war in der Steinzeit so, als sich der Säbelzahntiger dem Neandertaler näherte. Und das ist heute auch an der Börse so, wenn die Kurse fallen und es zu einem Crash kommt, in dem die Anleger panisch ihre Aktien verkaufen. Genau bei dieser Emotion der Verlustangst setzt die Strategie Turnaround Tuesday an. Clevere Trader können sich einen statistischen Vorteil verschaffen, wenn sie sich die Angst und Ratlosigkeit der uninformierten und emotional agierenden Markteilnehmer zu Nutze machen. Diese Strategie funktioniert nur in fallenden Aktienmärkten und besonders gut in Crash-Situationen, also wenn die Angst vor Verlusten am größten ist und es vielen Investoren schwer fällt, einen kühlen Kopf zu bewahren. Um von der Strategie zu profitieren unterscheidet man zuerst, ob sich der DAX in einem Bullen- oder einem Bärenmarkt befindet. Dafür beobachtet man, ob der letzte DAX-Schlusskurs über oder unter dem einfachen Gleitenden Durchschnitt (GD) über 34 Tage liegt. Die genaue Zahl ist dabei nicht entscheidend. Die Strategie würde auch mit anderen GDs über 30 oder 40 Tagen ähnliche Ergebnisse produzieren. Von einem Bullenmarkt sprechen wir, wenn der Schlusskurs um 17:30 Uhr über dem 34-Tage-Durchschnitt liegt. Gemäß der Strategie ist in diesem Falle gar nichts zu tun und einfach abzuwarten. Die Strategie wird erst aktiv, wenn wir einen Bärenmarkt haben. Dafür muss der letzte DAX-Schlusskurs unter dem 34-Tage-Durchschnitt liegen. Wenn das der Fall ist, wird der DAX am Montagabend um 17:45 Uhr gekauft. Die Long-Position wird dann bis 09:00 Uhr am Mittwochmorgen gehalten. Außer Montagabend, Dienstag und Mittwochfrüh ist die Strategie nicht investiert. Es ist kein Stopp-Loss und Take Profit vorgesehen. Man könnte durch eine StoppLoss-Optimierung zwar den Drawdown reduzieren, aber dadurch die risikobereinigte Rendite (Sharpe Ratio) nicht signifikant verbessern.
EUREX:FDAX1!Long
von Andre_Stagge
Praxisbeispiel Turnaround Tuesday - beste Strategie ever Turnaround Tuesday Die Idee: Ich unterscheide, ob ein Bullenmarkt oder einen Bärenmarkt vorliegt, indem ich beobachte, ob der letzte DAX Schlusskurs über oder unter dem 34 Tage einfach gleitenden Durchschnitt liegt. Wenn wir einen Bärenmarkt haben, weil der letzte DAX Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt ist, kaufen ich den DAX am Montagabend und halte ihn 24 Stunden bis zum Dienstagabend. Außer am Dienstag (im Bärenmarkt) bin ich nicht investiert. Im Bullenmarkt, also DAX schließt über dem einfach gleitenden Durschnitt, bin ich komplett nicht investiert. Es ist kein Stop Loss und kein Take Profit vorgesehen. Warum es funktioniert: Der perfekte Tag für einen positiven Stimmungsumschwung ist der Dienstag. In Bärenmärkten nehmen Finanzprofis am Freitag Gewinne mit und schaffen Kasse für potenzielle Mittelabflüsse. Während des Wochenendes bekommen Privatanleger kalte Füße und verkaufen am Montag ihre Aktien. Die Kursrückgänge nutzen die Profis am Dienstag zum kurzfristigen Wiedereinstieg und der Markt dreht gegen den Trend. Prominente Beispiele für diese Strategie sind in Extrem-Situationen zu finden. Bei Aktienmarkt Crashs kommt es häufig zum Turnaround Tuesday. Ein besonders markantes Beispiel ist der 20. Oktober 1987. Tags zuvor, am „Black Monday“, war der Dow Jones um 23 Prozent (508 Punkte) gefallen. Am Dienstag fiel der Dow zunächst weiter, vollzog dann aber bei 1.739 Punkten eine untere Umkehr. Am Ende der Woche notierte der US-Leitindex wieder bei 1.952 Zählern. Der Dienstag erwies sich als perfekte Kaufgelegenheit und war der Tag mit der größten Panik. Ganz ähnlich war die Situation auch am Montag, den 27. Oktober 1997. Der Dow Jones eröffnete bei 7.715 Punkten und schloss tief im Minus bei 7.161. Am Dienstag, den 28. Oktober, markierte der Dow bei 6.936 Punkten ein Tief, schloss jedoch deutlich höher bei 7.498. Auch hier konnte man mit dem Turnaround Tuesday von der Panik profitieren. Auch im letzten Jahr konnte die Strategie einen Volltreffer landen. Durch die rapide Abwertung der chinesischen Währung kam der DAX im August 2015 deutlich unter Druck. Am Montag, den 24.08.2015, fielen die Kurse rapide und markierten ein vorläufiges Tief beim Stand von 9338 Punkten. Mit dem Kauf zum Schlusskurs am Montagabend bei 9648 und dem Verkauf am Dienstag zum Schlusskurs konnte man 480 Punkte erwirtschaften. Gut: Sehr einfaches System Psychologisch leicht umzusetzen, weil man billig kauft Strategie arbeitet nach der Finanzkriese sehr stabil Hohe Liquidität im DAX Wenige Trades bedeuten wenig Stress Historisch häufig beobachtet Deutliche Outperformance trotz übergeordnetem Bullenmarkt im DAX Funktioniert in verschiedenen Aktienmärkten Schlecht: Kein SL Die Ergebnisse vor 2007 könnten besser sein Interessant: Verbesserung der Strategie durch individuelles Timing möglich Idee ist gut mit der Strategie „Kombination aus Monatsultimo- und Halloween-Effekt“ kombinierbar Strategie könnte mit dem Verkauf von Put Optionen noch weiter optimiert werden, weil im Bärenmarkt Put Optionen in der Regel teurer werden
EUREX:FDAX1!Long
von Andre_Stagge
DAX - der Anfang der ersehnten Korrektur?Hallo TradingView Community, seit Anfang November bewegt sich der Dax innerhalb einer Range zwischen ca. 13.100 und 13.300 Punkten. Zur Handelseröffnung hat der Dax einen Ausbruch zur oberen Seite probiert. Bald haben allerdings die Verkäufer das Ruder übernommen und einen Fehlausbruch initiiert. Nach einem Fehlausbruch kommt häufig eine deutliche Bewegung in die entgegengesetzte Richtung. Vielleicht war dieser Fehlausbruch auch der Startschuss für eine größere Korrektur, die den Dax bis 12.800 und 12.600 Punkte führen könnte. Entsprechend vorsichtig werde ich aktuell mit Long Positionen. Ein mögliches Dax Put-Hebelzertifikat ist die WKN: GB5S76. Good Trades Mario Steinrücken
EUREX:FDXM1!Short
von Stonehedge
1
4.088 Euro Gewinn mit der Strategie Short Superstar Short-Superstar Die Idee: Aktien steigen langfristig. Dafür gibt es drei gute Gründe: Inflation: Aktien sind Sachwerte und erhalten langfristig die Kaufkraft der Aktionäre. Bei generell steigenden Preisen haben auch die Aktiengesellschaften die Möglichkeit, die Preise ihrer Produkte nach oben anzupassen. Wirtschaftswachstum: Langfristig ist der konjunkturelle Trend nach oben gerichtet. Durch eine immer höher werdende Produktivität und ständige Effizienzverbesserungen entwickelt sich die Konjunktur positiv. Gewinnwachstum der einzelnen Aktie: Sehr gute Aktiengesellschaften steigern ihren Gewinn stetig und schütten diesen als Dividende an die Aktionäre aus oder reinvestieren ihre Profite um das Firmenwachstum weiter voran zu treiben. In der Finanzmathematik verwendet man deshalb die sogenannte „geometrische brownsche Bewegung“ um das langfristige Steigen von Aktienkursen zu modellieren. Es gilt die einfache Regel: Zeit macht Geld! Je länger man im Aktienmarkt investiert ist, umso höher sind die Chancen auf positive Renditen. Die oben beschriebenen Zusammenhänge sind den meisten Lesern wahrscheinlich bekannt und erfreuen jeden Langfristinvestor. Warum also das lange Vorwort? Um die Qualität der heute vorgestellten Strategie ins richtige Licht zu setzen! Die Trading-Strategie „Short-Superstar“ ist eine reine Short-Strategie die auf fallende Kurse setzt und trotz der im Mittel positiven Renditen im DAX sehr gute Ergebnisse erzeugt. Damit liefert die Strategie einen positiven Diversifikations-Effekt für ein langfristig ausgelegtes Aktienportfolio und ist für jeden Investor als Beimischung zu empfehlen. Die Umsetzung ist diesmal allerdings etwas komplexer und leider ist das Signal auch entsprechend selten. Ich warte drauf, dass der DAX-Future zur Eröffnung um 8 Uhr mindestens 20 Punkte über dem Hoch des Vortages eröffnet. Wenn das der Fall ist, setze ich eine Stop-Sell Order auf das Vortageshoch. Wird das Signal ausgelöst, bin ich für den Tag short im FDAX positioniert und bleibe es auch über Nacht. Am nächsten Tag setze ich ein Stop-Loss von 70 Punkten und halte die Position solange bis entweder mein Stop-Loss ausgelöst wird oder es einen tieferen Eröffnungskurs als am Vortag gibt. Entscheidend bei der Strategie ist weniger der Ausstieg sondern vielmehr der Einstieg, der in der vorgestellten Trading-Strategie eine Trefferquote von 72% erzielt. Warum es funktioniert: In überwiegend steigenden Aktienmärkten mit Short-Signalen Geld zu verdienen ist nicht einfach. Warum funktioniert der Short-Superstar dennoch so gut? Warum konnten von insgesamt 116 Signalen 83 mit einem Profit geschlossen werden? Ein wichtiger Grund dafür sind sicherlich die seltenen Signale und die nur kurze Haltedauer der Short-Position. Geduld und Disziplin zahlen sich hierbei aus. Den Hauptgrund, warum der Short-Superstar so gut funktioniert, sehe ich aber in der Psychologie der Markteilnehmer. Der Unterschied zwischen Trading-Anfängern und Trading-Profis führt regelmäßig dazu, dass die Anfänger Fehler machen, die die Profis dann konsequent ausnutzen. Jeder erfahrene Börsianer weiß, dass Märkte deutlich schneller fallen als steigen. Bei den Kurslücken nach der Eröffnung im DAX-Future um 8:00 Uhr, die mindestens 20 Punkte über den Vortageshoch liegen, handelt es sich häufig um sogenannte Erschöpfungsgaps (Exhaustion Gaps), die im Verlauf des Handelstages geschlossen und dann deutlich unterboten werden. Wenn das der Fall ist, lohnt sich ein Einstieg in den Short. Sogenannte Fortsetzungsgaps (Continuation Gaps), die intraday offen bleiben sind rein statistisch auf der Long-Seite eher seltener zu finden, weil der fundamentale Kaufdruck meistes nicht ausreichend groß ist. Sollte es sich dennoch um eine Fortsetzungslücke handeln, liegt der Stop-Sell wie oben beschrieben als Verkaufsorder im Markt, wird aber nicht ausgeführt. Es ist selten, dass der FDAX es schafft über Nacht eine Kurslücke nach oben auszubilden, die mindestens 20 Punkte groß ist. Sollte das dennoch der Fall sein und sollte diese Lücke intraday wieder geschlossen werden, haben weniger gut informierte Marktakteure die Kurse nach oben gedrückt. Gier und Angst bestimmen ihre Handlungen und erzeugen nur selten ein fundamental begründetes Momentum. Kurzfristig herrscht die Angst, was zu verpassen und man will unbedingt bei den neuen (kurzfristigen) Höchstständen mit dabei sein. Börsenprofis agieren in der Regel nicht auf Übernachtbewegungen und warten die ersten Handelsstunden geduldig ab, bevor sie am Markt aktiv werden. Wenn das „große Geld“ dann im Markt aktiv ist, wird in der Regel ab 10 Uhr die Richtung für den Tag bestimmt. Nervöse und unerfahrene Markteilnehmer, die ihre Kauforders dem Momentum folgend, in der Eröffnungsauktion oder in den ersten Handelsminuten nach 8 Uhr im Markt platziert haben, werden jetzt sukzessive ausgestoppt und verstärken dadurch die Bewegung der großen Banken und Fondsgesellschaften, die die zu weit gestiegenen Kurse für Gewinnmitnahmen nutzen. Gut: Klare Systematik Strategie arbeitet stabil Hohe Liquidität im DAX-Future Die Strategie funktioniert bei steigenden und fallenden Märkten Geringe Transaktionskosten Nur wenige Trades im Jahr Seit 1999 gute Performance Sehr guter Diversifikations-Effekt Klare Kausalität, die sich aus der Psychologie der Markteilnehmer ergibt Schlecht: Manuell schwierig zu überwachen (automatische Handelssysteme können hier Abhilfe schaffen) Durch die Stop-Sell Order am Vortageshoch ist bei großen Orders mit einer negativen Slippage zu rechnen Teilweise nur zwei Signale pro Jahr Interessant: Verbesserung der Strategie durch individuelles Timing möglich Strategie könnte mit dem Einsatz von Optionen weiter verbessert werden Die Strategie funktioniert in allen getesteten Aktienmärkten aber am besten im FDAX Erschöpfungsgaps sind generell in Bullenmärkten häufig Strategie scheint besonders gut am Ende eines Bullenmarktes zu funktionieren
XETR:DAXShort
von Andre_Stagge
Kaufsignal im DAXGuten Morgen Dax-Trader, Der Dax ist am Freitag aus einer mehrtägigen Seitwärtsbewegung nach oben ausgebrochen. Damit stehen die Zeichen nun kurz- und mittelfristig wieder auf "bullish". Rücksetzer sind an jeder Key Area kaufenswert. Dies gilt so lange, bis wir unter 11.752 Punkte fallen. Dies wäre ein erstes Zeichen der Schwäche bzw. ein Hinweis auf einen möglichen Fehlausbruch nach oben! Heute ist US-Feiertag und daher mit etwas geringerem Handelsvolumen zu rechnen. Ich wünsche allen einen guten Start in die Woche! Mario Steinrücken
EUREX:FDXM1!Long
von Stonehedge
Tagesvorbereitung FDAX / FDXMDer Dax Futures ist gestern an dem Widerstand 12112 - 12128 Punkten gescheitert, notiert aber vorbörslich wieder direkt an dieser Marke. Sollte das Niveau überschritten werden ist ein Anstieg bis maximal 12.320 Pkt. möglich. Dort ist mit einer Abwärtsbewegung zu rechnen. Sollte es am Widerstand um 12.120 Punkte nach der Eröffnung zu dynamischen Rücksetzern kommen, ist ein Test der Unterstützung 11.897 - 11913 möglich. Die durchschnittliche Schwankungsbreite der letzten Tage liegt innerhalb der ersten regulären Handelsstunde (Xetra-Session) bei 65 Punkten. Während der gesamten Xetra-Sitzung liegt die durchschnittliche Volatilität bei 140 Punkten. Um 14:30 Uhr werden US-Erzeugerpreise veröffentlicht. Mögliche Hebelzertifikate für all jene, die nicht im Dax Mini Futures Traden möchten: Dax Call WKN: GA74FW / Dax Put WKN: GA5QC9 Wie sieht Ihre Tagesvorbereitung aus? Bei Fragen können Sie mich gerne ansprechen - blöde Fragen gibt es nicht! Ich wünsche Ihnen einen guten Start in den heutigen Tag! Ihr Mario Steinrücken
EUREX:FDXM1!
von Stonehedge
2
DAX - mögliche Short-Niveaus...Nachdem der Dax nun wieder unter die wichtige Unterstützung im Bereich 11.800 – 11.900 (eigentlich bis 12.000 Punkte) gefallen ist, wird dieses Kursniveau zum Widerstand. Leider hat sich mit dem Bruch dieser „Make or Break“ Zone der seit Anfang des Jahres gezeigte Aufwärtstrend umgekehrt. Dies muss natürlich nicht gleich heißen, dass wir ein Crash-Szenario sehen werden! Es ist nicht unwahrscheinlich, dass wir in den Dax in den nächsten Wochen bis 11.300 Punkte fallen sehen. Da aber gerade der Sommer inklusive möglicher Sommer-/Ferienflaute ansteht, sollte man eine ausgeprägte Seitwärtsbewegung auf dem Schirm haben. Sollten wir unsere Trading-Aktivitäten deshalb im Sommer einstellen? Bloß nicht 😉 wir müssen uns lediglich den Gegebenheiten anpassen und nicht die großen Kursziele anpeilen. Mit passenden Stop-Loss können wir auch in weniger volatilen Phasen Gewinne mit gutem Chance-Risiko-Verhältnis erzielen. Der nächste Widerstand im Dax ist nun bei 11.755 (Index) bis 11.780 (Futures) zu finden. In diesem Bereich kann ein Short-Trade mit engem Stop-Loss angesetzt werden. Ein Gap-Close-Widerstand und gleichzeitig Short-Trade kann im Bereich 11.910 – 11.930 Pkt. probiert werden. Good Trades Mario Steinrücken
EUREX:FDXM1!Short
von Stonehedge
1
DAX - ANGST & STÄRKEDer gestrige Tag (Montag, 06.05.2019) startete mit einem Paukenschlag! Ein Down-Gap von 229 Punkten!!! Damit war der Dax aber nicht allein, auch die Aktienmärkte in Asien und in den USA zeigten deutlich rote Vorgaben. Gründe für diese Anfälligkeit waren sowohl technischer Natur (US-Indices, DAX, Sensex… an wichtigen Widerständen) als auch politischer Natur „Trump twittert und die Welt zittert“. Nach dem ersten Schreck haben sich die Marktteilnehmer allerdings direkt wieder auf die Käuferseite geschlagen und einen Großteil der Kurslücken wieder geschlossen. Dies zeigt, dass die Märkte zum einen sehr unsicher sind und zum anderen weiter alternativlos. Es besteht die Angst vor einer größeren Korrektur, auf der anderen Seite werden kleine Rücksetzer direkt wieder gekauft. Es scheint weiterhin so, dass bei der dynamischen Aufwärtsbewegung seit Anfang des Jahres, mal wieder keiner so recht dabei ist 🙂 Kommen wir zum wichtigen Teil! Aus technischer Sicht notiert der Dax weiterhin über der wichtigen Zone zwischen grob 11.800 und 12.000 Punkten. Dass es im März an diesem Bereich nicht zu einer weiterführenden Abwärtsbewegung gekommen ist, zeigt deutliche Stärke. Größere Widerstände befinden sich aktuell in den Bereichen 12.450 und 12.575 Pkt. Solange die breite 12.000er Unterstützung hält, bleibt das langfristige Chartbild bullisch! Der obere Gap-Widerstand sollte im ersten Anlauf Verkäufer auf den Plan rufen und eine kurzfristig handelbare Reaktion nach unten zeigen. Nach der deutlichen Erholung kann es heute zu weiteren Versuchen kommen, das Gap zu schließen. Sollten Rücksetzer nicht sonderlich dynamisch ausfallen, stellen die kurzfristigen Unterstützungen Intraday-Kaufmarken dar. Vor allem der Bereich um 12.260 Punkte könnte von Interesse werden. Wir dürfen nach einem derart volatilen Tag allerdings nicht erwarten, dass sich der Markt heute erneut derart dynamisch entwickelt. Die Erwartungen (Intraday Kursziele) dürfen nicht zu groß gesetzt werden! Riskieren Sie pro Trade maximal 1% Ihres Depotwertes! Der Handel mit Wertpapieren unterliegt hohen Risiken und kann zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen. Der Einsatz von Futures, Optionen und CFDs kann zu einem höheren Verlust als dem eingesetzten Kapital führen (Nachschusspflicht). Diese Analyse stellt keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar! Ihr Mario Steinrücken
EUREX:FDXM1!
von Stonehedge
2
DAX - nach Range-Breakout SHORTIn den letzten Tagen ist der Dax in eine Seitwärtsbewegung übergegangen. Diese Range hat sich im Bereich eines größeren Widerstands entwickelt, was bereits als deutliches Zeichen der Trendschwäche gesehen werden konnte. Heute vor Xetra-Eröffnung startet der Dax Futures bereits schwächer und deutet einen ersten kleinen Range-Breakout an. Fällt nun der Dax auch noch unter die Unterstützung im Bereich 11.385 – 11.395 Punkten, scheint der Trendwechsel perfekt und wir sollten uns in den nächsten Tagen / Wochen wieder auf fallende Notierungen einstellen. Schafft es der Dax, sich in den nächsten Stunden wieder zurück über 11.460 Punkte zu kämpfen, geht die Range munter weiter. In diesem Fall behalten die Bullen die Oberhand und auch ein Ausbruch zu neuen Verlaufshochs ist nicht ausgeschlossen. Ein mögliches Dax Put-Hebelzertifikat mit Knock-Out-Schwelle über 11.500 Punkten ist die WKN: GM70ZU. Good Trades Ihr Mario Steinrücken
EUREX:FDAX1!Short
von Stonehedge
DAX - Short Chance in greifbarer Nähe...Der Dax hat sich seit seinem Tiefstand Ende 2018 relativ dynamisch erholt, was ein Zeichen der Stärke ist. Eine mögliche Aufwärtsbewegung könnte den deutschen Leitindex sogar zurück in den Bereich zwischen 11.800 und 12.000 Punkte führen.  Im kurzfristigen Bild steuert der Markt auf eine größere Hürde zwischen 11.000 und 11.060 Punkten zu. Dort ist trotz der Stärke mit einer Gegenbewegung zu rechnen. Schließlich werden die Käufer der zuletzt angelaufenen Unterstützung zwischen 10.175 und 10.275 Punkten ein paar Gewinne mitnehmen. Darüber hinaus könnten Short-Seller auf den Plan gerufen werden, die auf eine übergeordnete Trendfortsetzung und entsprechende Kurse unter der 10.000er Marke spekulieren. Ich erwarte einen Rücksetzer bis 10.720 Punkte! Je weiter wir uns dem Widerstand nähern, um so wachsamer sollten kurzfristig ausgerichtete Swingtrader für einen möglichen Short-Einstieg sein. Ein mögliches Dax Put-Hebelzertifikat mit Knock-Out-Schwelle über 11.100 Punkten ist z.B. die WKN: GM9QM7. Ich wünsche Ihnen einen guten Start ins neue Trading-Jahr! Ihr Mario Steinrücken
XETR:DAXShort
von Stonehedge