They are right - it is bull season
For the next few weeks, it seems we are unlikely to see much volatility. Should a second wave come, be wary of the volatility which might change things as we saw in March. In this case, a GARCH(1,1) is used to forecast variance 10 steps ahead (indeed, GARCH(1,1) while being a lazy assumption, has been shown in literature to be outperformed only marginally by more complicated GARCH models in practice).
Haftungsausschluss
Die Informationen und Veröffentlichungen sind nicht als Finanz-, Anlage-, Handels- oder andere Arten von Ratschlägen oder Empfehlungen gedacht, die von TradingView bereitgestellt oder gebilligt werden, und stellen diese nicht dar. Lesen Sie mehr in den Nutzungsbedingungen.