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Verwenden von Kanälen mit linearer Regression

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NASDAQ:QQQ   Invesco QQQ Trust, Series 1
Lineare Regressionskanäle sind eine großartige Methode, um potenzielle Schlüsselebenen zukünftiger Preisaktionen zu identifizieren, indem die Normalverteilung eines Trends grafisch dargestellt wird.

Bei Verwendung des Werkzeugs "Regressionstrend" (im Zeichenfenster unter der Gruppe "Trendlinien-Werkzeuge") werden zwei Punkte auf einem Trend ausgewählt, in der Regel am Anfang und am Ende des Trends.

Wenn die beiden Punkte auf dem Chart ausgewählt sind, wird die Normalverteilung des Datensatzes zwischen den beiden ausgewählten Punkten berechnet und in Form eines linearen Regressionskanals angezeigt.

Die Mittellinie in diesem Kanal ist die lineare Regressionslinie oder der Mittelwert, und die obere und untere Linie sind die obere und untere Standardabweichung vom Mittelwert, wie in den Einstellungen des Werkzeugs festgelegt (Standardeinstellungen sind +2 und -2 Standardabweichungen vom Mittelwert).

Die Korrelation dieser linearen Beziehung wird als Korrelationskoeffizient nach Pearson oder R nach Pearson angezeigt. Diese Informationen können auf dem Chart ein- oder ausgeblendet werden, indem Sie sie im Menü auswählen.

Pearson's R zeigt die Stärke der Korrelation sowie ihre Richtung an, wobei sich die Werte zwischen -1 und 1 bewegen. Je weiter sich Pearson's R von Null entfernt, desto stärker ist die lineare Beziehung zwischen Preis und Zeit. Wenn Sie das Werkzeug "Regressionstrend" verwenden, wird Pearson's R immer als absoluter Wert (positiv) eingestellt, aber die Richtung des Trends kann visuell erkannt werden.

Mittlere Umkehrung

Wenn ein Regressionstrend eine hohe Korrelation aufweist, ist dies auf die Konsistenz der Preisaktion zurückzuführen, die entlang des Mittelwerts (Mittellinie) liegt, wobei sich weniger Punkte oberhalb und unterhalb der Mittellinie zu den oberen und unteren Standardabweichungswerten bewegen.

Eine Möglichkeit, mit einem linearen Regressionskanal zu traden, besteht darin, mit den Kursen zu handeln, die sich vom Mittelwert entfernen und wieder zu ihm zurückkehren.

Bei der Verwendung dieses Werkzeugs ist es wichtig zu beachten, dass ein Kanal, der mit vielen Balken dargestellt wird und eine hohe Korrelation aufweist, eine höhere Wahrscheinlichkeit hat, dass sich der Preis in diesem Trend fortsetzt, als ein Kanal, der mit nur wenigen Balken dargestellt wird und eine hohe Korrelation aufweist.
Die Länge des Trends sollte beim Traden mit diesen Kanälen berücksichtigt werden.

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