ИНДИКАТОР СКОЛЬЗЯЩИЕ СРЕДНИЕ (EMA, SMA)

16. Mai

Moving Average или Скользящая Средняя – условная линия, которая отображает среднее значение цены за промежуток времени.

Индикатор абсолютно простой в понимании. Но важной особенностью его является то, что он наиболее эффективен именно во время трендового движения. А во время флетового движения, во время консолидации цены - малоэффективен.

Для чего нужны скользящие средние?

1. Определение тренда.
Если скользящая средняя будет находиться под графиком цены, считается, что тренд восходящий, если под графиком – нисходящий.
2. Определение смены тренда. При пересечении скользящей средней графика цены считается, что происходит смена тренда.
3. Служит линией поддержки/сопротивления. Один из вариантов визуализации поддержки или сопротивления заключается в применении одной и той же скользящей средней тремя различными способами, например: 21 МА цены закрытия; 21 МА ценового минимума; 21 МА ценового максимума.

Какие недостатки у скользящих средних?

1. Генерация ложных сигналов на волатильных или без трендовых рынках. Когда цена сильно колеблется или актив торгуется в стабильном диапазоне, скользящие средние могут генерировать ложные сигналы.
2. Плохая производительность на колеблющихся рынках. Скользящие средние, как правило, лучше всего работают в условиях сильного тренда, однако результат может ухудшиться при больших колебаниях.

Рассмотрим скользящие средние двух видов: простая (SMA) и экспоненциальная (EMA). Для краткосрочных сделок используем экспоненциальную, так как она быстрее реагирует на изменения цены. Если же вы торгуете в долгосрок, открываете свинг позиции вам больше подойдет простая скользящая средняя.

Какую длину скользящей средней выбрать?
Большинство трейдеров, как правило, используют долгосрочные скользящие средние с периодами 100 и 200.

Длина скользящей средней зависит от вашего стиля торговли и стратегии:
Для краткосрочных сделок – EMA(SMA) 5-20. Хороши при использовании ТФ до 1 часа. Краткосрочные MA лучше всего использовать для определения импульса, а также зон поддержки и сопротивления.
Для среднесрочных сделок – EMA(SMA) 50. Среднесрочные скользящие средние полезны для выявления точек восстановления и коррекции.
Для долгосрочных сделок – EMA(SMA) 100-200.
Многие трейдеры добавляют на свои графики все три типа скользящих средних.

Стратегии с использованием скользящих средних:

1. Сама простая стратегия заключается в открытии позиций при пересечении скользящей средней: при пересечении ценой скользящей средней снизу вверх – открываем лонг, при пересечении сверху вниз – шорт. Данная стратегия не является надежной.

2. Самая популярная в мире стратегия на основе скользящих средних — это, золотое пересечение, оно же Golden Cross. Две SMA со значениями 50 и 200. Основная идея заключается в том, что краткосрочная средняя пересекает долгосрочную среднюю тем самым генерируя сигнал на покупку.
Как правило, золотое пересечение формируется в три этапа:
- Краткосрочная скользящая средняя находится ниже долгосрочной скользящей средней в период нисходящего тренда.
- Тренд принимает противоположное направление, и краткосрочная скользящая средняя пересекает долгосрочную.
- Восходящий тренд начинается там, где краткосрочная МА становится выше долгосрочной МА.

Противоположностью золотому пересечению является крест смерти. Данный чарт предполагает краткосрочную скользящую среднюю которая пересекает долгосрочную скользящую среднюю сверху вниз.
Например, 50-дневная МА пересекает 200-дневную МА сверху вниз. Как правило, крест смерти считается медвежьим сигналом.

Существует три основных этапа формирования креста смерти:
- Краткосрочная МА выше долгосрочной в период восходящего тренда.
- Тренд меняет свое направление, вследствие чего краткосрочная скользящая средняя пересекает долгосрочную сверху вниз
- Нисходящий тренд начинается, когда краткосрочная МА становится ниже долгосрочной.

Когда мы говорим о золотом и смертельном крестах, мы обращаем внимание на дневной график. Исходя из этого, простой стратегией может быть покупка при золотом кресте, и продажа на кресте смерти.

Подобно вышеописанной стратегии была придумана стратегия 13-ЕМА и 26-ЕМА.

Эта стратегия включает в себя нанесение на график 13-ЕМА и 26-ЕМА, что позволяет выявить потенциальные развороты тренда. Когда 13-ЕМА пересекает 26-ЕМА и остается выше нее, это указывает на “бычий” тренд, и можно открывать длинную позицию. Если 13-ЕМА пересекает 26-ЕМА и оказывается ниже нее, то наблюдается “медвежий” тренд.

3. Конверт — очень популярная стратегия на основе скользящих.

Суть: вокруг скользящей размещаются еще две на определенном расстоянии, выраженном в процентах. Скажем, скользящая SMA 20 (по центру) и конверт 5%.

На TradingView есть отдельный индикатор - конверты скользящих средних (ENV) — это индикатор полос.
ENV отображает верхний конверт над базовой линией и нижний конверт ниже базовой линии.
Базовая линия — это скользящее среднее, либо простое скользящее среднее, либо экспоненциальное скользящее среднее.
Конверт из скользящих создает устойчивый трендовый канал.

Основная трактовка индикатора в том, что цена после некоторых колебаний возвращается к своему основному тренду (к своей центральной линии скользящего среднего).

Чем больше цена отклоняется от своей основной тенденции, тем большее количество участников рынка фиксируют прибыль, возвращая цену в "нормальное русло". Однако, такое можно наблюдать чаще при движении цены в тренде.
Чем больше волатильность анализируемого рынка, тем больше границы полос необходимо выбирать.

Сигнал на продажу появляется, когда цена достигает верхней линии, на покупку, когда цена приблизилась к нижней линии. Но, нередко конверты дают ложные торговые сигналы.

Важно помнить, что скользящие средние являются отстающими индикаторами и не могут предсказывать будущую ситуацию. Для открытия позиции у вас должны быть дополнительные подтверждения!