Black-Scholes Model
A widely used formula to calculate option prices using:
Stock price
Strike price
Time to expiry
Volatility
Risk-free interest rate
Greeks
Delta: Measures sensitivity of option price to underlying price changes.
Gamma: Measures delta’s rate of change.
Theta: Measures time decay of option.
Vega: Measures sensitivity to volatility.
Rho: Measures sensitivity to interest rates.
Understanding Greeks is critical for managing risk and strategy adjustments.
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Die Informationen und Veröffentlichungen sind nicht als Finanz-, Anlage-, Handels- oder andere Arten von Ratschlägen oder Empfehlungen gedacht, die von TradingView bereitgestellt oder gebilligt werden, und stellen diese nicht dar. Lesen Sie mehr in den Nutzungsbedingungen.
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