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VIX Trading-Ideen

VIX: Bereit für den GAP-FILL ?Der VIX hatte letzte Woche durch den erwarteten Sieg von Donald Trump zuletzt ordentlichen Verkaufsdruck erlebt und sich in einer dynamisch, schnellen Bewegung nach unten begeben. Diese Dynamik scheint jetzt verloren und der VIX könnte sich wie jedes andere Assets zunächst stabilisieren bevor sich die übergeordnete Richtung wiederherstellt, und somit gehe ich hier von einem Anstieg aus, um das GAP der letzten Woche zu schließen. Ziele: siehe grünen Bereich Viel Erfolg.
TVC:VIXLong
von Philboy
Sehen wir endlich wieder steigende Preise? - BacktestingCME_MINI:ES1! Backtesting Nach dem Bruch der letzten Marktgleichgewichtszone und dem markanten Support Bereich bei 5.233 sind wir stark bullish unterwegs und können immer wieder höhere Hochs bilden. Gestartet von dem long Momentum an der Support Zone können wir erkennen, dass am anchored VWAP immer wieder Unterstützung erfolgt. Wir brechen von unten in die Resistance Zone des 1 Stunden Charts hinein und halten uns momentan im Hauptvolumen auf, der äußere Rand der Diviation dient uns dabei als Support. Mit letzten antesten unterhalb der Resistance Zone werden wir von dort weiterhin absorbiert, machen einen First Touch an den anchored VWAP, bekommen hier sofort Support in allen Zeitzonen. Wir werden immer wieder in das Hauptvolumen gezogen, bilden dort weiterhin höhere Hochs. Nach Bruch des letzten Hochs im 1min Chart sehen wir eine Ablehnung unterhalb des Hochs und sind auf bestem weg weitere Hochs zu bilden. Im VIX befinden wir uns zusätzlich nach extrem erhöhter Volatilität wieder unterhalb der 30, was auf einen gesunden Aufwärtstrend schließt. Einstiege werden sich am anchored VWAP, am letzten Hoch oder nach dem Bruch und Bestätigung des Settlement bieten.
TVC:VIXLong
von wgxmthr6zm
VIX Sell Trendwende bei 16,74Hallo Traders, hier meine Trendwende für VIX bei ca. 16.70-16.74 Grundlage auch hier ein fallender Keil und die aktuelle Korrektur. Einfache Zielermittlung Fibonacci Retacement. Umkehrung long auf short um die 16.7 grüne Linie Ziel rote Linie um 13.7. Das hat dementsprechend zu Folge das viele Aktien ihre ersten Shortziele erreicht haben und demendsprechend der Markt sich drehen wird. US500 US100 und US30 sind davon betroffen. Viel Erfolg beim Einstieg
CAPITALCOM:VIXShort
von WhaleWaveSurfer
1/VIX · S&P 500 | Trendwende in Sicht?Die Korrelation des S&P 500 mit dem VIX ist ja hinlänglich bekannt (siehe blassviolett hinterlegter S&P 500 - Kursverlauf). Ich möchte hier durch die Verwendung der Liniengrafik und dem umgedrehten VIX-Kursverlauf (1/VIX) dessen Übertragbarkeit auf den S&P verdeutlichen. Deutlich ist zu erkennen, dass der VIX der Einleitung von Trendwenden nach Süden oftmals einige Tage vorausseilt (siehe beispielhafte orangene horizontale Zeitpfeile am oberen Rand), wodurch sich seine hohe Bedeutung als Temperaturanzeige für den S&P noch erhöht. Der obere Rand des abwärtszeigende Basis-Trendkanal (blau) des 1/VIX traf sich vor einigen Tagen mit dem oberen Rand des kürzeren, untergeordnetem, aufwärtsgerichteten Acceleration-Trendkanals, der sich seit März 2020 bildete. An dieser Schnittstelle (siehe orangener Kreis) scheint der 1/VIX Kurs nun abgeprallt zu sein und entwickelt sich seither abwärtsgerichtet. Den bisherigen 1/VIX-Verlauf seit März 2020 kann man EW-mäßig unzweifelhaft als Korrekturbewegung lesen. Auch die Flachheit des Trendkanals weist darauf hin. Das jetzige Bild lese ich als Ankündigung einer kräftigen Trendwende im S&P 500. Diese könnte schon bald erfolgen (orange vertikale Zone). Euch gute Gedanken in der neuen Woche.
TVC:VIX
von Earth23Grad
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Schwache Saisonale Phase voraus: Aktienmarkt vor Herausforderung**Schwache Saisonale Phase voraus: Aktienmarkt vor Herausforderungen** Der Aktienmarkt steht vor einer potenziell schwierigen Phase, da sich saisonale Trends abzeichnen, die auf eine bevorstehende Volatilität hindeuten. Investoren weltweit beobachten mit wachsender Besorgnis die sich abzeichnenden Anzeichen, die auf eine Abschwächung der Kurse hindeuten könnten. Historisch gesehen tendiert der Aktienmarkt dazu, in bestimmten saisonalen Perioden volatiler zu sein als in anderen. Insbesondere in den Monaten nach dem Sommer, wenn viele Anleger aus Urlaubspausen zurückkehren und neue makroökonomische Daten veröffentlicht werden, besteht ein erhöhtes Risiko für Marktschwankungen. Diese Perioden können oft von Unsicherheit und einer erhöhten Volatilität geprägt sein, da Investoren versuchen, sich auf neue Entwicklungen einzustellen und ihre Portfolios anzupassen. Es gibt eine Reihe von Faktoren, die dazu beitragen können, dass der Markt in den kommenden Wochen und Monaten instabiler wird. Dazu gehören geopolitische Spannungen, geldpolitische Entscheidungen wichtiger Zentralbanken und wirtschaftliche Indikatoren, die auf ein mögliches Abschwungrisiko hindeuten. Zusätzlich könnten unvorhergesehene Ereignisse wie Naturkatastrophen oder politische Unruhen die Märkte belasten. Für Anleger ist es daher ratsam, in Zeiten erhöhter Volatilität besonders vorsichtig zu sein und ihre Portfolios entsprechend zu diversifizieren. Dies kann dazu beitragen, das Risiko zu streuen und potenzielle Verluste abzumildern. Es ist auch wichtig, auf dem Laufenden zu bleiben und die aktuellen Entwicklungen aufmerksam zu verfolgen, um fundierte Anlageentscheidungen treffen zu können. Insgesamt steht der Aktienmarkt vor Herausforderungen, die nicht leicht zu übersehen sind. Durch eine sorgfältige Planung und ein verantwortungsbewusstes Risikomanagement können Investoren jedoch besser darauf vorbereitet sein, mit den kommenden Turbulenzen umzugehen und langfristige Anlageziele zu verfolgen.
TVC:VIXLong
von Andre_Stagge
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VIX Index auf historisch niedrigem Niveau!Der CBOE:VIX handelt aktuell um einen Wert von 13. Damit ist der Index auf einen 4-Jahres-Tiefststand gefallen. Der VANTAGE:SP500 ist seit einem Monat dauerhaft gestiegen und verzeichnet fast täglich neue Hochs. Nun ist der Markt klar überkauft und eine Gewinnmitnahme erscheint natürlich. Außerdem kann die Volatilität nicht unter einen bestimmten Wert fallen. Auch wenn der Markt sinkende Anleiherenditen zum Anlass nimmt, die Kurse von Aktien nach oben zu treiben, muss uns trotzdem bewusst sein, dass kein Wert unendlich lange steigt. Saisonal passt die Rallye ins Bild, aber schon zwei oder drei schlechte Tage im Markt und der VIX schießt nach oben wie eine Rakete. Daher sehe ich hier eine Long-Chance.
CBOE:VIXLong
von Wedekind
VIX – DIE REZESSION UNAUSWEICHLICH?Der „VIX = Volatilitätsindex S&P500“ hat uns in den letzten 3 Dekaden, recht zuverlässig mögliche „Extrem Bewegungen“ vorausgesagt. = Wieso in den nächsten 2-Jahren ein derartiges Event eintreten könnte, werden wir uns im folgenden Beitrag genauer anschauen. WAS IST DER VOLATILITÄTSINDEX S&P500 = Drückt die erwartete Schwankungsbreite des US-amerikanischen Aktienindex S&P 500 aus. = Um die Volatilität zu ermitteln, misst er die Verteilung der Optionen, die auf diese Werte laufen. INHALTSVERZEICHNIS - 1. Teil = VERGANGENHEIT - 2. Teil = VIX EIGENSCHAFTEN + BENUTZUNG - 3. Teil = AKTUELLE SITUATION - 4. Teil = SCHLUSSFOLGERUNG ERSTER TEIL „VERGANGENHEIT“ Wenn man die Vergangenheit des „VIX“ mit dem S&P500 vergleicht, dann wird man feststellen, dass die Marke – 36,47 – eine sehr wichtige Rolle spielte / weiterhin spielt. Jedes Mal, wenn der „VIX“ die – 36,47 – überschritt, kam es zu extremer Volatilität im S&P500 und weiteren Anlageklassen. VERGANGENE EXTREMBEWEGUNGEN > 01.10.1998 > 01.10.2008 > 02.03.2020 (fast Crash) Wieso der VIX eine so große Auswirkung auf den S&P500 hat und wie wir dies aktiv in unser Trading berücksichtigen können, folgt im zweiten Teil. ZWEITER TEIL „VIX EIGENSCHAFTEN“ Der „VIX“ gibt anhand des Optionsvolumens Aufschluss, wie gravierend Schwankungen ausfallen könnten. = „VIX“ geht hoch -> Statistisch wahrscheinlicher das der S&P500 fällt. = „VIX“ geht runter -> Wahrscheinlich das der S&P500 geringfügig hinzugewinnt. Zusätzlich kann man sich notieren, dass sobald der „VIX“ in die Nähe der – 36,47 – kommt, viele Marktteilnehmer Gewinne mitnehmen. WARUM IST DAS SO? Der Markt ist schon an einem „SEHR VOLATILEN Punkt“ angekommen. > Kurs – FÄLLT - schnell = SHORT Positionen werden Gewinne mitnehmen > KAUFEN > Kurs - STEIGT - schnell = LONG Positionen werden Gewinne mitnehmen > VERKAUFEN EINBEZUG DES „VIX“ BEIM TRADEN? „VIX“ = Negative Korrelation zum S&P500 = „VIX“ geht hoch = S&P500 geht runter = Diese negative Korrelation entsteht dadurch, dass institutionelle Investoren sich mit Optionen gegen hohe Volatilität absichern (Hedge gegen Aktien). STEIGENDER „VIX“ = Weniger Liquidität in den Aktienmärkten + Positionsabbau = Aktien fallen FALLENDER „VIX“ = Mehr Liquidität in den Aktienmärkten + Positionsaufbau = Aktien steigen DRITTER TEIL „AKTUELLE SITUATION“ > Der „CORONA-Crash“ konnte kein neues HH im „VIX“ machen, weshalb dieses bei derzeitiger Betrachtung noch ausstehen könnte. = 2020 „fiel“ der Markt „35,41 %“ im SPX = 2008 „fiel“ der Markt „57,69 %“ im SPX Mit der technischen Analyse komme ich bei der jetzigen Konstellation, auf einen höheren „VIX“ Wert als das 2008 erreichte. = was einen größeren Abverkauf bedeuten würde. > Seit 2018 testen wir eine „fallende-Wiederstands-Linie“. = Ähnliche Widerstandslinien resultierten in der Vergangenheit beim Durchbrechen, mit einer signifikanten Volatilität + Bewegung im S&P500 (= traditionelle Märkte). = Die aktuelle Widerstandslinie wurde schon mehrere Male respektiert und führte zu Reaktionen. > Die seit 1990 bestehende „steigende-Wiederstands-Linie“ + „der Bogen“ + „das Makroökonomisches Umfeld“, lassen auf einen weiteren „VIX“ Ausbruch vermuten. > Die steigende Widerstandslinie wurde bei den beiden „Extremen“ - 01.10.1998 + 01.10.2008 - an getestet. = dies bedeutete beide Male, das temporäre Ende der extremen Volatilität = 2020 konnten wir diese nicht erreichen, was zusätzlich einen weiteren „Ausbruch“ suggeriert. > Sollte der Kursverlauf weiter die Richtung des Bogens berücksichtigen, dann führt uns dies zu einem weitaus höheren Ziel als 2008 / jemals zuvor. VIERTER TEIL SCHLUSSFOLGERUNG "Is the VIX high, then it's time to buy, if VIX is slow, it's time to go" > Unabhängig des Resultates der Analyse, sollte jeder der den VIX noch nicht benutzt hat, jetzt einen kleinen Einblick bekommen haben. Die Zukunft schaut fürs Erste alles andere als rosig aus, jedoch können wir diese Zeit zum Lernen und Wachsen benutzen. Der VIX könnte die finale Entscheidung noch weitere 2-Jahre hinauszögern, was einem jeden von uns – sicherlich zum Vorteil kommt. = Trotz dieser noch „langen“ Zeitspanne wird eine Entscheidung in der Zukunft fallen. > Lasst uns gerne in den Kommentaren darüber diskutieren und unsere Perspektiven austauschen, deine Ansicht zu dem Ganzen würde mich „brennend“ interessieren. Sollte dir diese Idee und Erklärung einen Mehrwert geboten haben, würde ich mich über eine Bewertung dieser sehr freuen. Vielen Dank und ein erfolgreiches Traden!
TVC:VIXLong
von ZielIstDieAutarkie
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Was lässt der VIX-Index in der nächsten Zeit für die Kurse der ASehr geehrte Leser*innen, VIX-Index: Der VIX-Index stieg in der letzten Handelswoche bis 20.81 Punkten an und schloss am Freitag, dem 26.5.2023 bei 17.95 Punkten. Somit befindet sich der VIX an der X-Sequentials Abwärtstrendmarke bei 18.12 Punkten. Mit dem letzten Tiefpunkt 1.5.2023 bei 15.53 Punkten wurden die X-Sequentials Kurszielzonen bei 15.10 Punkten bis 14.50 Punkten und 14.65 Punkten bis 13.55 Punkten nicht erreicht. Erfahrungsgemäß ist, nach einem solchen Kursverhalten, ein Kursanstieg (alternativ nach einem seitwärts Verlauf), das Erreichen der zuvor genannten Kurszielzonen zu einem späteren Zeitpunkt zu erwarten. Auf den 13.6.2023 fällt ein X-Sequentials Zeitziel. Sollte der VIX bis zu diesem Zeitziel mindestens den Widerstandsbereich bei 22.20 Punkten bis 23.35 Punkten erreichen, dann wäre nach diesem Zeitziel am 13.6.2023 ein Kursrückgang bis zu den o.g. Abwärtszielen bei 15.10 Punkten bis 14.50 Punkten und 14.65 Punkten bis 13.55 Punkten zu erwarten. Die Aktien-Indizes, wie der DAX40 Index, würden infolgedessen im Juni 2023 ein Korrekturtief ausbilden und es wäre bei den einzelnen Aktienindizes ein weiterer Kursanstieg über den Juni 2023 hinaus zu erwarten (Als Arbeitshypothese wird derzeit davon ausgegangen, dass der DAX-Index im Juni 2023 einen Hochpunkt ausbildet, wobei dieses auch für die restlichen Aktien-Indizes gilt). Als Regel für den VIX gilt: Ein steigender VIX-Index geht mit fallenden Kursen bei den Aktien-Indizes einher. Hingegen bedingt ein fallender VIX steigende Aktienkurse und damit steigende Kurse bei den Aktien-Indizes. In der nächsten Handelswoche ist zu beobachten, ob die VIX Kurse klar unterhalb der X-Sequentials Abwärtstrendmarke bei 18.12 Punkten notieren oder nicht. Sollten die Kurse klar unterhalb von 18.12 Punkten notieren, dann lassen sich bis zum Zeitziel Mitte Juni 2023 tiefere Kurse beim Volatilität-Index bis maximal 13.55 Punkten erwarten. Dieses würde zugleich mit einem Hochpunkt, gefolgt von einer größeren Abwärtsrichtung bei den Aktienindizes mit einhergehen. Notieren die Kurse jedoch klar oberhalb von 18.12 Punkten, dann ist der Rückschluss zu ziehen, dass bei den Indizes im Juni 2023 ein Zwischentief ausgebildet wird, gefolgt von einem weiteren, mehrmonatigen Kursanstieg. VIX-Index 1 Tages X-Sequentials Chart: Sehr geehrte Leser*innen, VIX-Index: Der VIX-Index stieg in der letzten Handelswoche bis 20.81 Punkten an und schloss am Freitag, dem 26.5.2023 bei 17.95 Punkten. Somit befindet sich der VIX an der X-Sequentials Abwärtstrendmarke bei 18.12 Punkten. Mit dem letzten Tiefpunkt 1.5.2023 bei 15.53 Punkten wurden die X-Sequentials Kurszielzonen bei 15.10 Punkten bis 14.50 Punkten und 14.65 Punkten bis 13.55 Punkten nicht erreicht. Erfahrungsgemäß ist, nach einem solchen Kursverhalten, ein Kursanstieg (alternativ nach einem seitwärts Verlauf), das Erreichen der zuvor genannten Kurszielzonen zu einem späteren Zeitpunkt zu erwarten. Auf den 13.6.2023 fällt ein X-Sequentials Zeitziel. Sollte der VIX bis zu diesem Zeitziel mindestens den Widerstandsbereich bei 22.20 Punkten bis 23.35 Punkten erreichen, dann wäre nach diesem Zeitziel am 13.6.2023 ein Kursrückgang bis zu den o.g. Abwärtszielen bei 15.10 Punkten bis 14.50 Punkten und 14.65 Punkten bis 13.55 Punkten zu erwarten. Die Aktien-Indizes, wie der DAX40 Index, würden infolgedessen im Juni 2023 ein Korrekturtief ausbilden und es wäre bei den einzelnen Aktienindizes ein weiterer Kursanstieg über den Juni 2023 hinaus zu erwarten (Als Arbeitshypothese wird derzeit davon ausgegangen, dass der DAX-Index im Juni 2023 einen Hochpunkt ausbildet, wobei dieses auch für die restlichen Aktien-Indizes gilt). Als Regel für den VIX gilt: Ein steigender VIX-Index geht mit fallenden Kursen bei den Aktien-Indizes einher. Hingegen bedingt ein fallender VIX steigende Aktienkurse und damit steigende Kurse bei den Aktien-Indizes. In der nächsten Handelswoche ist zu beobachten, ob die VIX Kurse klar unterhalb der X-Sequentials Abwärtstrendmarke bei 18.12 Punkten notieren oder nicht. Sollten die Kurse klar unterhalb von 18.12 Punkten notieren, dann lassen sich bis zum Zeitziel Mitte Juni 2023 tiefere Kurse beim Volatilität-Index bis maximal 13.55 Punkten erwarten. Dieses würde zugleich mit einem Hochpunkt, gefolgt von einer größeren Abwärtsrichtung bei den Aktienindizes mit einhergehen. Notieren die Kurse jedoch klar oberhalb von 18.12 Punkten, dann ist der Rückschluss zu ziehen, dass bei den Indizes im Juni 2023 ein Zwischentief ausgebildet wird, gefolgt von einem weiteren, mehrmonatigen Kursanstieg. VIX-Index 1 Tages X-Sequentials Chart: siehe oben Mit freundlichen Grüßen Devin Sage
CBOE:VIX
von X-Sequentials
VIX-Index deutet auf einen Hochpunkt bei den Aktien Indizes hinSehr geehrte Leser/Innen, der CBOE Volatilität Index (VIX) zeigt die erwartete Schwankungsbreite des US-amerikanischen Aktienindex S&P 500. Ein hoher Volatilität-Index deutet auf einen unruhigen Markt hin, der mit Abwärtstrends bei den Aktien Indizes einhergeht. Niedrige Werte lassen eine stabile Kursentwicklung erwarten. Diese Entwicklung ist mit steigenden Kursen bei den Aktienindizes verbunden. Hohe VIX-Index Stände sind mit fallenden Kursen bei den Indizes verbunden. Der VIX gilt deshalb als „Angstbarometer“. Zwischen dem VIX und dem S&P 500 besteht eine gegenläufige Korrelation. Wenn der S&P 500 fällt, dann steigt der VIX.  Wenn der S&P 500 steigt, fällt der VIX.  Dies gilt auch für den Dow Jones Industrial, Nasdaq 100 Index, DAX40 Index usw. Gelingt eine Kursprognose beim VIX-Index, so lässt sich im Voraus aussagen, ob die Aktienindizes steigen oder fallen werden. Dieses insofern ein verlässliches Kursmuster vorliegt, dass dem Markt vorausläuft. Die nachfolgende Kursgrafik soll dieses veranschaulichen. Abgebildet ist der VIX-Index auf Wochenbasis im Vergleich mit dem DAX40 und dem Dow Jones Industrial Index. Zu erkennen ist, dass die Tiefpunkte bei den Indizes mit Hochpunkten bei dem VIX Index einhergehen. Aufwärtstrends sind beim VIX Index durch Tiefstände und dadurch gekennzeichnet, dass Wellentäler vorliegen, die in der nachfolgenden Kurgrafik mittels gelben Markierungen angedeutet sind. Chart 1: Aktuelle Chart-Formation beim VIX Index Der VIX Index bildete am 28.9.2022 einen Hochpunkt aus. Dieser Hochpunkt fiel mit den letzten markanten Tiefpunkten bei den Aktien Indizes zusammen. Es folgten tiefere VIX Stände bis zuletzt auf 19.25 Punkte am 2.2.2023. Beim DAX Index wurde dieses von einem Kursanstieg bis 15520.97 Punkten am 2.2.2023 begleitet. Der Nasdaq 100 Index stieg im Zuge dessen bis 7933.7 Punkten am 8.2.203 an. Der Dow Jones Industrial Index stieg von einem Tief bei 29136.03 Punkten am 12.10.2022 bis 34712.28 Punkten am 13.12.2023 an und verblieb im Anschluss innerhalb einer Handelsspanne mit einer unteren Begrenzung bei 32573.43 Punkten; dem Tief einer Korrektur bis zum 22.12.2022. Der SP500 Index vollzog von seinem Tiefpunkt am 13.10.2022 bei 3491.58 Punkten einen Kursanstieg bis 4195.44 Punkten am 2.2.2023. Die Seitwärtsbewegung beim Dow Jones Industrial ging beim VIX Index mit einem positiven, bullishen X-Sequentials X7 Kursmuster einher. Dieses impliziert steigende Kurse für den VIX-Index. Steigende Kurs beim VIX-Index bedingen jedoch tiefere Kurse bei den Aktien Indizes. Der nachfolgenden Kursgrafik ist diese Chart-Formation nebst Kurszielen zu entnehmen. Chart 2: VIX Index und sein X-Sequentials Kursmuster auf 1 Tagesbasis siehe oben Aus der VIX Index X-Sequentials Chartanalyse ergibt sich die Prognose, dass ein Kursanstieg bis 27.865 Punkten bis 29.85 Punkten bis ca. 11.4 2023 zu erwarten ist. Sollte es zu unvorhergesehenen sozialen und politischen Verwerfungen kommen, dann ist im Extremfall ein Kursanstieg bis 38.450 Punkten bis 42,30 Punkten zu erwarten. Dem ersten und zweiten Fall sollte sich bis zum 14.6.2023 ein Kursrückgang bis 19.85 Punkten anschließen. Welche Kursziele in Abwärtsrichtung wären bei den Aktien Indizes zu erwarten? Es wird nachfolgend jeweils vom konservativen Fall ausgegangen. Für den DAX Index würde dieses ausgehend vom aktuellen Schlusskurs bei 15412.05 Punkten ein Kursrückgang bis 13850 Punkten implizieren. Beim SP500 Index würde dieses ausgehend vom aktuellen Stand bei 4122 einen Kursrückgang bis zu 3810 Punkten mit sich bringen. Für den Dow Jones Industrial Index würde sich ausgehend von der aktuellen Notierung bei 34060 Punkten ein Kursrückgang bis 32200 Punkten ergeben. Beim NASDAQ 100  Index wäre ausgehend vom jetzigen Stand bei 12523 Punkten 11350 Punkte zu erwarten. Bei dem CAC40 Index wäre ausgehend vom Schlusskurs am Mittwoch, am 8.2.2023, bei 7119.83 Punkten ein Indexstand von 6450 Punkten zu erwarten. Der englische FTSE100 Index würde ausgehend von der aktuellen Notierung bei 7880 Punkten einen Kursrückgang von 7200 Punkten erwarten. Der Euro Stoxx 50 Index würde ungefähr 3860 Punkte erreichen. Dieses ausgehend vom aktuellen Schlusskurs bei 4211.9 Punkten. Alternative? Wie dem ersten VIX-Index Chart Kursgrafik zu entnehmen ist, gingen Aufwärtstrends bei den Indizes mit weitaus tieferen Kursständen und Wellentälern beim VIX-Index einher. Derartiges kann ausgehend von der aktuellen Situation entstehen, wenn der VIX Index tiefer notiert und den Tiefpunkt vom 28.6.2021 erreicht, gar unterbietet. Dann bestünde Abwärtspotenzial bis 10.65 Punkten bis 6.65 Punkten. Meines Erachtens ist dieses jedoch derzeit als unwahrscheinlich einzustufen. Mit freundlichen Grüßen Devin Sage
CBOE:VIXShort
von X-Sequentials
VIX - long: Szenario: Nach dem starken Rückgang von Oktober bis in den Dezember hinein, befindet sich der Index in einer richtungslosen Seitwärtsbewegung entlang der 19er/20er Unterstützungszone. Hinzu kommt nun wieder ein deutlich unter die -100er Marke gefallender CCI-Indikator, welcher damit eine potenziell nach unten überdehnte Bewegung signalisiert. -> Diese Kombination war zuletzt mehrfach die Ausgangsbasis der letzten signifikanten Aufwärtsbewegung im VIX. (siehe Markierungen) Auch befindet sich der VVIX-Index (die Volatilität des VIX) auf einem seit sehr langen nicht mehr gesehenes niedrigen Niveau. Dies deutet u.a. auch darauf hin, dass die aktuellen Optionspreise für Käufer tendenziell günstiger sind als es in der Vergangenheit der Fall war. Dadurch lässt sich das C/R-Verhältnis einer z.B. long CALL-Optionsstrategie reduzieren. Sie bleibt weiterhin riskant, ist aber eben auch sehr lukrativ aufgrund des großen Hebels. Handelsidee: - CALL kauf - Strikepreis: aggressiv 21, etwas mehr Sicherheit 20 oder 19 - Laufzeit 6 Monate - Delta ca. 80 - Theta möglichst klein halten Risikomanagement: - Positionsgröße max. 5% des Portfolios - Max Verlust ist auf die gezahlte Prämie begrenzt, kann aber zu 100% verloren gehen.
TVC:VIXLong
von Fatthomy