Optionsstrategie rund um Quartalsergebnisse von Philipp MorrisRund um die Veröffentlichung von Quartalsergebnissen zeigt sich ein typisches Phänomen: Die implizite Volatilität steigt im Vorfeld deutlich an – und fällt nach der Bekanntgabe wieder schlagartig ab. Dieser Effekt, bekannt als Volatilitätscrush, lässt sich gezielt mit Stillhalterstrategien wie dem V
