Auf geht's

SPX (S&P 500 Index)

$SPX S&P500 der letzten 100 Jahre.Hey Leute, mag ein wenig weit hergeholt sein. Aber hat sich mal wer den SPX Chart der letzten 100 Jahre angesehen? Mag sich mit meiner Grundidee, (nennen wir sie mal) einer bevorstehenden "großen" Korrektur, decken. Darum kann ich hier ganz einfach falsch liegen. Meine Meinung: Corona muss früher oder später auch wirtschaftliche Auswirkungen auf uns haben, welche wir bisher noch zu wenig spüren. Die Zukunft, hat natürlich auch mit den Handlungen der verschiedenen Notenbanken und Regierungen zu tun. Rein technisch, sieht der Chart aber gar nicht gut aus. Jeder überhitzte Chart, muss korrigieren und nach so einem Anstieg der letzten Jahre, kann diese Korrektur dann ordentlich ausfallen... Durch diese Meinung, bin ich hier sicher nicht zu 100 % unparteiisch, grundsätzlich lügen Charts aber nicht. Habe ich was vergessen oder nicht beachtet? Natürlich spielen andere Faktoren auch noch eine Rolle, hier habe ich alles so simpel wie möglich gehalten... Ich freue mich auf eure Meinungen. Bitte auch gerne um kritische Kommentare! Ich wünsche euch einen schönen Sonntag Abend und einen tollen Wochenstart für morgen.
SP:SPXShort
von dertradingfuchs
4
S&P 500 – Die Ruhe vor dem SturmDer Aufwärtstrend im S&P 500 ist weiterhin intakt. Dies wird sich bis um den 19.02. vermutlich auch nicht ändern. Das Kursziel und Bewegungshoch liegt aktuell bei 3.971 USD. Zu diesem Zeitpunkt ist dann jedoch Vorsicht geboten! Alle Long-Positionen sollten zumindest gesichert werden, da wir mit einem Rückgang bis vorerst um den 01.03. rechnen. Die Wahrscheinlichkeit auf einen Rückgang liegt bei ca. 80 %. (Unsere Wendetermine haben eine durchschnittliche Toleranz von 3 Tagen. In 80 % der Fälle sind es 2 Tage.) Hinweis: Innerhalb unserer G.I. Swing Trading Strategie kommen drei spezielle Analysemethoden zum Einsatz. In diesem Artikel wurden lediglich Teilaspekte publiziert und stellt weder ein vollständiges Handelssystem noch eine Anlageberatung oder Kaufempfehlung dar.
SP:SPX
von Michael-Neubauer
Jeden Freitag fällt der DAX Die Idee: Die Börse folgt bestimmten Gesetzmäßigkeiten. Anders als in der Naturwissenschaft gelten diese „Gesetze“ vielleicht nicht jeden Tag, jede Woche und vielleicht auch nicht jeden Monat. Dennoch gibt es langfristig immer wieder die gleichen wiederkehrenden Muster, die man für sich nutzen kann. Erfahrene Investoren und Trader kennen diese Gesetze am Markt und nutzen sie regelmäßig. Dabei geht es nicht nur um einfache Statistik, sondern um einen mathematischen Vorteil, der auch logisch zu begründen ist. In schöner Regelmäßigkeit kann man z.B. feststellen, dass an verschiedenen Börsentagen unterschiedliche Renditen erzielt werden. Wäre die Theorie der vollkommenen Kapitalmärkte uneingeschränkt korrekt, dürfte das nicht der Fall sein. Langfristig müsste bei einem vollkommenen Kapitalmarkt die erwartete Rendite an jedem Wochentag gleich sein. In der Praxis ist das eindeutig anders und clevere Investoren können davon profitieren und eventuelle Abweichungen von der Norm interpretieren. Die Strategie Mad-Monday (verrückter Montag) bietet dafür ein schönes Beispiel. Eine Auswertung von 5.739 Schlusskursen vom S&P 500 und der Nasdaq 100, in der Zeit vom 01.01.1999 bis zum 31.12.2020, ergibt dabei die folgende historische Performance. Aus einem Anfangsinvestment von 100 wurden nach 21 Jahren folgende Werte. Haltedauer FR bis MO MO bis DI DI bis MI MI bis DO DO bis FR SPX 94,45 164,07 138,42 145,58 97,94 NDX 104,44 143,64 264,88 274,62 63,69 Ein Investment, aufgeteilt nach verschiedenen Haltedauern, hätte in der Zeit von 01.01.1999 bis 31.12.2020 die obenstehende Kursentwicklung gebracht. Hätte ich also seit 1999 jeden Freitagabend zum Schlusskurs den S&P 500 erworben und ihn am Montagabend wieder verkauft, hätte ich aus einem Indexwert von 100 ein Endkapital am 31.12.2020 von 94,45 gemacht und folglich einen Verlust von 5,55 realisiert. Währungsschwankungen und Transaktionskosten werden bei dieser statistischen Betrachtung nicht berücksichtigt. Deutlich profitabler wäre hier ein Investment für jeweils 24 Stunden in die Nasdaq 100 gewesen. Bei einem Kauf am Dienstagabend zum Schlusskurs und einem Verkauf am Mittwochabend hätte ich mein Kapital von 100 auf 264,88 vermehrt. Eine noch bessere Rendite hätte ich in den letzten 21 Jahren bei einem Engagement von Mittwoch bis Donnerstag erzielt. Eine einfache Ableitung aus dieser Analyse ist, dass ein Investment zwischen Montagabend 22 Uhr unserer Zeit und Donnerstagabend 22 Uhr deutlich mehr Ertrag bringt als ein Engagement, welches am Donnerstagabend beginnt und über das Wochenende bis Montagabend die Position behält. Die Idee, von den Aktienmarktbewegungen während der Woche und nicht von denen während des Wochenendes zu profitieren, ist auch nach Transaktionskosten deutlich profitabel und rechtfertigt den Zeitaufwand. Durch das gezielte Investment an einem Dienstag, Mittwoch und Donnerstag konnte historisch sowohl im S&P 500 als auch in der Nasdaq eine höhere Rendite erzielt werden als bei einem Investment von Donnerstagabend bis Montagabend. Zusätzlich zu der höheren Rendite konnte mit der Strategie auch ein geringeres Risiko erreicht werden. Diese Strategie bezeichne ich als Mad-Monday. Natürlich gibt es bessere Strategien und einfache Filter um die Rendite weiter zu steigern und das Risiko zu reduzieren. Wichtiger als das historische Ergebnis ist mir, warum diese einfache Anomalie aktuell nicht so funktioniert und was wir daraus über die aktuelle Situation am Kapitalmarkt lernen können. Warum es funktioniert: Welche Ursachen sind dafür verantwortlich, dass die Renditen während der Woche höher sind als während des Wochenendes? Eine sinnvolle Überlegung ist, dass den Marktakteuren an den Wochenenden keine Gelegenheit gegeben wird, auf schlechte Nachrichten zu reagieren. Gibt es während des Wochenendes negative Ereignisse für die Börse, eröffnen die Märkte am Montag auf einem niedrigeren Kursniveau. Eine Absicherung über ein Stop-Loss ist nicht möglich, weil am Wochenende kein Handel stattfindet. Einige meiner erfolgreichen Trading-Strategien zielen auf diese Logik ab, wie z.B. der Zinshamster, der Friday Gold Rush oder auch der Turnaround Tuesday. Institutionelle Anleger mögen kein Risiko und sind im Normalfall bestrebt, sich gegen Risiken abzusichern. Daher werden am Freitag z.B. Risikopositionen verkauft und Absicherungen in das Depot aufgenommen. In den letzten Jahren wurde diese Tendenz durch eine immer strenger werdende Regulierung noch beschleunigt. Institutionelle Trader müssen sich an sehr strenge Vorgaben halten und sind durch den Regulator aufgefordert, keine großen Risikopositionen über Nacht oder über das Wochenende zu halten. Das zeigt sich in den letzten Monaten auch schön in der deutlich angestiegenen Overnight Prämie. Eine weitere Erklärung ist die Idee, dass z.B. Trader an den Wochenenden zur Ruhe kommen wollen. Sie nutzen die handelsfreie Zeit, um die Nachrichtenlage aufzuarbeiten und am Montag mit aktuellen Analysen zu handeln. Eventuelle Risiken am Wochenende brauchen sie dabei nicht zu fürchten, weil sie 100% Cash über das Wochenende halten. In einem Umfeld von langfristig risikoaversen Markteilnehmern erscheint es sinnvoll, unkalkulierbare Risiken zu vermeiden. Gut: Einfache statistische Analyse Leicht umzusetzen Backtest mit insgesamt 11.478 Datenpunkten über 21 Jahre Hohe Liquidität bei der Umsetzung von Aktien-Futures und oder ETFs Funktioniert in verschiedenen globalen Aktienmärkten
XETR:DAXAusbildung
von Andre_Stagge
1
S&P500 – Der Bullen-Konter beginntDie generelle Aufwertung des breiten S&P500 Index erfuhr bereits im Vorfeld der am Mittwochabend (27.01.) erfolgten Notenbanksitzung, einen Rückschlag. Dieser relativierte in einem Schlag die Performance der Vortage und auch Woche. Am gestrigen Handelstag erfolgte jedoch sogleich ein bullische Rebound. Die Bullen lassen sich dementsprechend nicht abschütteln. Können die Notierungen sich daher auch zum Wochen- und zugleich Monatsausklang oberhalb von 3.750 Punkten behaupten, spricht zum Auftakt in den neunen Handelsmonat Februar absolut nichts gegen eine Rally-Fortsetzung. Neue Rekordstände in Richtung der 4.000 Punkte-Marke erscheinen mehr denn je realistisch, sodass sich ein neuer Aufwärtsimpuls etablieren sollte. Demgegenüber wäre ein Trendlinienbruch kritisch zu werten. Unterhalb von 3.730 Punkten müsste man daher mit einer zunehmenden Dominanz der Verkäufer rechnen. Rücksetzer bis zur Unterstützungszone rund um 3.560 Punkte sollten dabei mindestens berücksichtigt werden.
SP:SPX
von Michael-Neubauer
Biden und worauf ich beim Verhältnis zwischen NDX und SPX achteDer neue US-Präsident Joe Biden hat sich für ein großes Hilfspaket eingesetzt - inklusive erhöhter Direktzahlungen an die Bürger. Der frisch gewählte US-Präsident Biden will die Coronavirus-Pandemie und ihre Folgen mit einem 1,9-Billionen-Dollar-Programm in den Griff bekommen. Impfungen sollten beschleunigt, Unternehmen, Einzelstaaten, Kommunen und Einzelpersonen unterstützt werden, sagte Biden. "Wir haben nicht nur eine wirtschaftliche Notwenigkeit, jetzt zu handeln. Ich glaube, wir haben eine moralische Verpflichtung." Weitere Direktzahlung von 1400 Dollar geplant Biden schlug vor, die meisten Amerikanerinnen und Amerikaner sollten Schecks in Höhe von 1400 Dollar erhalten, die zusätzlich zu den jüngst beschlossenen 600 Dollar ausgezahlt werden sollen. Die vorübergehend erhöhte Arbeitslosenhilfe soll ebenso verlängert werden wie das Moratorium für Entlassungen Angestellter und Zwangsräumungen rückständiger Mieter. Der Mindestlohn soll auf 15 Dollar pro Stunde angehoben werden. Biden hatte schon im Wahlkampf erklärt, die Wirtschaft könne sich nur erholen, wenn das Virus unter Kontrolle gebracht werde. In den USA sind zwar seit dem Impfstart im Dezember mehr als 30 Millionen Dosen verteilt worden. Geimpft worden waren dagegen erst etwa elf Millionen Menschen. Biden nannte das einen jämmerlichen Fehlschlag.
TVC:NDQ
von Andre_Stagge
Die blaue Welle bringt ein Investment-SignalAuch das Börsenjahr 2021 wird noch im Zeichen von COVID19 stehen. Neben dem verlängerten Lockdown in Deutschland steigen die Todeszahlen in den USA wieder deutlich an. Israel befindet sich in der dritten Welle und die hohe Anzahl an Impfungen hat davor nicht geschützt. Die Verfügbarkeit von hocheffizienter Impfstoffe nährt die Hoffnung auf eine deutliche Konjunkturerholung, diese kann aber länger auf sich warten lassen als von den Börsen eingepreist. Die Inflation sollte ansteigen. Eine Blaue Welle in den USA ist zu vermuten, weil die Demokraten sehr wahrscheinlich eine knappe Mehrheit im Senat haben Dadurch steigen die Mindestlöhne an und Renditen – gerade bei 10-jährigen Bonds wie im Chart dargestellt – können steigen. Zu dieser könnte auch der erwartete moderatere Politikstil der neuen US-Regierung beitragen. Neue Verschuldung wird hierbei ein wichtiges Thema sein. Nicht nur in den USA sondern auch in Deutschland. Zudem neigen Nachwahljahre zu einem schwachen Start.
TVC:US10YLong
von Andre_Stagge
Trade der Woche - Heiße Hexen am Beispiel DAXHeiße Hexen Die Idee: Viermal im Jahr kommt es an den weltweit wichtigsten Derivatebörsen zum großen Hexensabbat. Jeweils am dritten Freitag im letzten Monat des Quartals ist es so weit und weltweit tanzen die Hexen auf dem Parkett. Dieser Tag wird oft auch als „großer Verfallstag“ oder „großer Verfall“ bezeichnet. An einem großen Verfallstag werden zahlreiche Terminkontrakte fällig. Es verfallen gleich drei Arten von Derivaten: Optionen auf Einzelaktien, Optionen auf Indizes und Futures auf Indizes – daher auch der Name großer Verfall. Am „kleinen Verfallstag“ werden lediglich die Optionen auf Aktien und Indizes fällig. Einen „kleinen Verfall“ gibt es jeden Monat, jeweils am dritten Freitag im Monat. Um ganz einfach vom großen Verfall zu profitieren, kaufe ich den S&P500 oder auch den DAX vier Handelstage bevor weltweit die Derivate zum Hexensabbat verfallen. Ich eröffne am Montagabend in der Verfallswoche eine Long-Position im S&P500 oder im DAX. Damit gehe ich genau vier Tage vor dem Verfall Long und bin insgesamt 96 Stunden in die Aktienindizes investiert. Am Freitagabend verkaufe ich meine Position wieder. Das ganze mache ich viermal im Jahr. Jeweils in den Monaten März, Juni, September und Dezember. Diese Strategie produziert somit vier Signale pro Jahr und ist insgesamt nur 16 Handelstage im Jahr investiert, jeweils von Montagabend bis Freitagabend vor dem großen Verfall. Es ist kein Stop Loss und kein Take Profit vorgesehen. Warum es funktioniert: Derivate wurden nach dem Platzen der Dotcom-Blase für institutionelle Anleger immer wichtiger. Viele Quant-Hedgefonds und Algotrader sind am Terminmarkt aktiv. Das weltweite Volumen von Derivaten steigt seit Jahren stetig an. Dementsprechend hat auch der große Verfall an Bedeutung gewonnen. Spätestens bis zum großen Verfall müssen alle Derivate gerollt werden oder sie verfallen entsprechend. Die Tage vor dem Verfall sind daher häufig durch ein hohes Handelsvolumen und viele Transaktionen geprägt. Dabei gibt es drei unterschiedliche Interessen die der Käufer oder Verkäufer eines Terminmarktkontraktes hat: Spekulation, Arbitrage oder Absicherung. Die größte Bedeutung in der Verfallswoche haben die Spekulanten. Finanzprofis wissen natürlich um die Bedeutung dieses Tages. Durch die hohen finanziellen Ressourcen, die ihnen zur Verfügung stehen, können sie die Märkte für eine gewisse Zeit in die von ihnen als vorteilhaft angesehene Richtung treiben. Welche die vorteilhafte Richtung ist, hängt von der Zielsetzung der großen Akteure am Terminmarkt ab. In der Woche vor dem großen Verfall sind hauptsächlich Spekulanten am Terminmarkt aktiv. Spekulanten haben nur ein Ziel: Gewinnoptimierung. Das bedeutet, dass sie kein Geld verdienen, solange der Basiswert in einem Seitwärtstrend läuft. Daher müssen sie versuchen, den Markt zum Steigen zu bringen – hierfür ziehen dann die meisten Akteure an einem Strang, so dass das auch oft gelingt und die Kurse vor dem Verfall durchschnittlich ansteigen. Marktakteure, die auf einen ruhigen Verfall gehofft haben und ihre Portfoliorendite durch den Verkauf von Call Optionen optimiert haben, werden bis zu Verfall gezwungen, ebenfalls Long zu gehen um ihre Risiken aus den geschriebenen Call-Optionen abzusichern. Durch diese zusätzliche Nachfrage steigen die Aktienkurse bis zum großen Verfall noch weiter an. Besonders wichtig in diesem Zusammenhang ist die Maximum Pain Theorie. Institutionelle Investoren sind in der Regel in ihrem Basisportfolio Aktien long. Um die Rendite in trendlosen Phasen zu verbessern, schreiben sie Call Optionen und agieren damit als Stillhalter. Diese sogenannten gedeckten Kaufoptionen (Covered Calls) verfallen am dritten Freitag des letzten Monats im Quartal wie oben beschrieben. Steigen die Märkte im Vorfeld des Verfalls an, müssen die Covered Calls durch long Futures abgesichert werden. Nach dem Verfall werden diese Absicherungen häufig geschlossen, weil die Terminkontrakte verfallen sind. Es kommt also ein zusätzliches Angebot an Futures auf den Markt und die Kurse bewegen sich nach dem großen Verfall häufig in die entgegengesetzte Richtung. Dieser Effekt lässt sich bei vielen Aktienmärkten beobachten und deswegen kommt es mit dem Hexensabbat häufiger zu einem Trendwechsel. Besonders stark ist dieser Effekt, wenn auf die Indizes ein hohes Open Interest bei den Optionen existiert. Gut: Sehr einfach anzuwendendes System mit nur einem Parameter (Zeit) Strategie ist klar zu erklären Man folgt dem institutionellen Geld Hohe Liquidität im S&P500 und im DAX Geringe Transaktionskosten Wenige Trades bedeuten wenig Stress Funktioniert in verschiedenen Aktienmärkten Funktionierte auch in der schwierigen Aktienphase 2007/2008 Schlecht: Kein SL Interessant: Verbesserung der Strategie durch individuelles Timing möglich Idee funktioniert nur beim großen Verfall, aber nicht beim monatlichen Verfall Strategie könnte mit dem Verkauf von „at the Money“ Put Optionen noch weiter optimiert werden, weil diese direkt vor dem Verfall einen hohen Zeitwertverlust haben
XETR:DAXAusbildung
von Andre_Stagge
1
$SPX lieferte Top-Entry nach Megafon-Fakeout! Intraday-UpdateHallo Trader und Investoren! Heute teile ich meine Überlegungen zum SPX - hier der 24h-CFD von OANDA. Der Index konnte sich gestern zunächt pre market schön aufschwingen und temporär über das von mir beobachtete Broadening Top / Megafon ausbrechen. Mit cash open um 15:30 Uhr zeigte sich, dass die hohen Notierungen nicht mehr gehalten werden konnten. Zusammenfassend bildete der SPX ein 123-Hoch und fiel bestätigt wieder in das Megafon zurück. So ergab sich per 21 Uhr MEZ ein akzeptables Trade Setup für Short. Positionen konnten nach Komplettierung einer 5er-Welle abwärts auf Höhe lokaler Supports um 3330 Punkte profitabel geschlossen werden. Wie heute früh im Chat angemerkt, durchläuft der SPX momentan eine korrektive Aufwärtsbewegung, die ich noch! als Flat abc 3-3-5 einordne. Sollte der Markt diese Zählung favorisieren, dürfte die Preise erneut sinken und die untere Megafonkante bei 3317 - 3310 Zählern ins Visier nehmen. Ich freue mich über Kommentare und Diskussionen zu diesem Artikel. Wenn Euch die Idee gefällt, bitte gebt mir ein Like und folgt mir, um immer auf dem Laufenden zu sein... Herzliche Grüße und trade safe! Thomas Jansen Chief Investor-Guard
OANDA:SPX500USD
von investor-guard
2
AMZ auf gutem WegHallo zusammen, AMZ sitzt aktuell noch in seinem Dreieck, welches in aller Regel in Trendrichtung verlassen wird, in diesem Fall also aufwärts. Der Ausbruch sollte nicht mehr allzulang auf sich warten lassen. Widerstände auf dem Weg sehe ich bei ca.: 2744, 2799, 2855 und 2940 € Wenn der Kurs sein Dreieck nachhaltig bricht, wäre ein Einstieg möglich. Mögliches Setup: Einstieg: 2700€ Stopp: 2660€ Kursziel: ist in dem Fall nicht einfach, aber 2860 dürfte drin sein. Viel Spaß beim Trade! Lasst bitte einen Follow da, mein Ziel ist 200 :)
XETR:AMZLong
von QuantinvestGER