Sie können die implizite Volatilität für eine Messung der Markterwartungen verwenden, um auf diese Weise potenzielle Handelsgelegenheiten zu entdecken. Sehen Sie sich den Chart unten an, um die Risiken zu bewerten und zuverlässige Mager-Schwein Futures Optionsstrategien basierend auf der Marktstimmung zu erstellen.
Okt
Nov
Dez
Jan '26
Feb
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Okt
Dez
Feb '27
ATM IV Strukturkurve
ATM IV bezieht sich auf die implizite Volatilität eines Kontrakts mit einem Ausübungspreis, der am nächsten zu dem aktuellen Basispreis liegt. Verfolgen Sie unten die At-The-Money implizite Volatilität für Mager-Schwein Futures Optionen mit verschiedenen Verfallsdaten mit.
