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Eurex

DAX: 13.000 unüberwindbar, was kommt nach kleinem Verfall?Der DAX ist bei seiner Attacke auf die 13.000er Marke am Mittwoch härter abgeprallt, setzte am Donnerstag zurück in Richtung 12.800 Punkte. Wie in der Betrachtung gestern herausgestellt, durfte mit Ausblick auf den kleinen Optionsverfall an der EUREX am Freitag durch das erhöhte Open Interest geschriebener Calls auf die 13.000er Marke durchaus mit stärkerer Gegenwehr gerechnet werden und auch, dass der deutsche Leitindex im Bereich um 12.750/800 Punkte eine erste solide Unterstützungsregion findet. Am Freitag gibt es nun meiner Einschätzung nach zwei mögliche Szenarien: Sollte der DAX eine nochmalige Attacke auf die 13.000er Marke setzen, so stünde nach dem Verfall um 13 Uhr (MESZ) ein Lauf und Wochenschluss über 13.000 Punkte kaum etwas im Wege. In der Tat könnte ein solcher Lauf auf bullisher Wegbereiter für die kommende Woche interpretiert werden. Der Dax rutscht unter die 12.750/800er Region und beschließt die Woche unter diesem Bereich. Rein technisch würde ich einen solchen Schluss übergeordnet zwar (noch) nicht als dramatisch erachten, wenn auch übergeordnet auf Tagesbasis die Wahrscheinlichkeit eines Fehlausbruchs über 12.900 Punkte steigen würde. Aber ein solcher Fall unter die 12.750/800 Punkte würde anschließend weiteres Abwärtspotential, dann bis zunächst in Gefilde um 12.470/500 Punkte frei setzen.
OANDA:DE30EUR
von Jens_Klatt
DAX-Bullen weisen Bären in die Schranken, 13.000 im FokusDer DAX hat den bearishen Prankenhieb von Montagabend eindrucksvoll abgewehrt, attackierte und überwand seine Juni-Hochs. Durch die technische Signifikanz der Region um 12.900 Punkte, einem Bereich in welchem sich nicht nur die Juni-Hochs, sondern auch die Dezember-, Januar- und Februar-Tiefs fanden, ist meines Erachtens realistisch mit einem tiefen Lauf zurück über die 13.000er Marke zu rechnen, das psychologisch relevante Level allenfalls ein „Zwischen-Stop“. In der Tat wird durch einen Tagesschluss über 12.900 Punkten übergeordnet der Weg in Richtung Allzeithoch um 13.800 Punkte frei. Mit Ausblick auf den kleinen Optionsverfall an der EUREX am Freitag könnte durch das erhöhte Open Interest geschriebener Calls auf die 13.000er Marke, aber auch auf die 13.100er Marke bei einem Bruch eine Short-Squeeze noch einmal stärkeres, bullishes Momentum auf den Weg bringen. Auf der Kehrseite sollte seitens der Stillhalter durchaus Gegenwehr erwartet werden, was einen Durchmarsch zunächst schwieriger werden lassen könnte. Sollte es zu einem Abprall kommen, fände sich zunächst im Bereich um 12.750/800 Punkte eine solide Unterstützungsregion.
Editor's Picks
OANDA:DE30EURLong
von Jens_Klatt
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Osram Licht - Übernahmephantasie und Open Interest VeränderungenBei Osram gibt es immer mal wieder Übernahmegerüchte, zuletzt hatte noch "Der Aktionär" darüber berichtet. Nun hat der Open Interest Scanner, welcher die Aktivitäten in den Optionen beobachtet, starke Bewegungen festgestellt. Am Freitag kamen 10.000 Calls bei 40,00€ und 44,00€ hinzu. Damit liegen nun 21.080 Stück bei diesen Preisen. Zur Erinnerung: 1 Optionskontrakt bezieht sich auf 100 Aktien, die Calls beziehen sich also gesamt auf 2.108.000 Papiere. Wenn man den Preis einrechnet, dann reden wir über mehr als 80 Millionen Euro! Damit hat der Verkäufer der Optionen ein sehr starkes Interesse, dass die Aktie nicht über 40,00 bzw. 44,00 steigt, da er sonst die Aktien zu diesem Preis liefern muss. Der Verfallstermin liegt im Juni 2019, also recht nahe. Im Gegensatz hat der Käufer das Interesse, dass diese Marken überschritten werden. Er muss sie aber nicht liefern, sein Risiko beschränkt sich auf die gezahlte Prämie der Calls. Wikipedia zu Open Interest: Open interest bezeichnet die Summe aller offenen Positionen in einem Termin- oder Optionskontrakt. Open interest steigt bei jeder Börsentransaktion, welche sowohl beim Käufer als auch beim Verkäufer eine neue offene Position erzeugt, um eins (A kauft erstmals einen Kontrakt, B leerverkauft erstmals einen Kontrakt). Wie immer gilt: Alle Angaben ohne Gewähr. Die Aussagen sind keine Kaufs- oder Verkaufsempfehlung. Aktuell (Stand 24.03.19) halte ich keine Position in der besprochenen Aktie.
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von Mark_Dworatzek
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Open Interest Scanner: Viele auffällige Veränderungen Letzte Nacht hat der Open Interest Scanner (beobachtet die Veränderungen in den EUREX Optionen) mehrere auffällige Veränderungen bei der Aktie Deutsche Wohnen entdeckt. Bei den Strikepreisen 41€ und 42€ kamen jeweils 2.500 offene Calls hinzu. Die glatte Anzahl spricht dafür, dass sich die Stillhalterpositionen in einer oder wenigen großen Händen befinden. Wenn man sich den Chartverlauf der Aktie anschaut fällt auf, dass diese beim starken Rückgang des Gesamtmarktes im Q4 2018 sehr stabil wird und sogar zulegen konnte. In den letzten drei Monaten liegt die Aktie ca 4% im Plus, auf 1 Jahr gesehen ca. 11%. Damit gehört sie zu den wenigen Werten, die in einem schwachen Markt gewonnen haben. Die Dividendenrendite beträgt derzeit ca 1.95%. Aufgrund der aktuellen Open Interest Veränderungen kommt die Aktie auf meine Watchlist. Die Ausübungspreise sind auffällig nahe am aktuellen Kurs, die Verfallstermine liegen im März 2019. Es bleibt abzuwarten, war der Verkäufer der Optionen vorhat. Immerhin geht es um 5.000 Kontrakte * 100 Aktien Pro Kontrakt. Damit sind 500.000 Aktien zu ca 41€ betroffen, immerhin also ein Wert von 20.500.000 Euro. Damit hat der Verkäufer der Optionen ein starkes Interesse, dass die Aktie nicht über 41,00 bzw 42,00 steigt. Wikipedia zu Open Interest: Open Interest bezeichnet die Summe aller offenen Positionen in einem Termin- oder Optionskontrakt. Open Interest steigt bei jeder Börsentransaktion, welche sowohl beim Käufer als auch beim Verkäufer eine neue offene Position erzeugt, um eins (A kauft erstmals einen Kontrakt, B leerverkauft erstmals einen Kontrakt). Wie immer gilt: Alle Angaben ohne Gewähr. Die Aussagen sind keine Kaufs- oder Verkaufsempfehlung. Aktuell (Stand 06.01.19) halte ich keine Position in der besprochenen Aktie.
XETR:DWNI
von Mark_Dworatzek
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Open Interest Scanner: Nordex – Stabilität in der Baisse?Freitag Nacht hat der Open Interest Scanner (beobachtet die Veränderungen in den EUREX Optionen) mehrere interessante Veränderungen bei Nordex (DE000A0D6554) entdeckt. An mehreren Ausübungspreisen (13,00 ; 14,00 und 8,50€) gab es starke blockweise Verschiebungen im OI. Einige Positionen am 14er Strike wurden nur vom Dezember Verfall auf den März gerollt, aber es bleibt ein sehr deutlicher Überhang an Puts übrig. Verfall 2019.03, Strike 14.00, OI Calls: 2, OI Puts: 2800 Verfall 2018.12, Strike 14.00, OI Calls: 180, OI Puts: 1980 Verfall 2019.06, Strike 14.00, OI Calls: 253, OI Puts: 1121 Verfall 2019.06, Strike 13.00, OI Calls: 0, OI Puts: 1000 Verfall 2019.02, Strike 8.50, OI Calls: 0, OI Puts: 1262 Wenn wir uns den Nordex Chart anschauen fällt auf, dass die Aktie trotz des starken Abverkaufs am Markt noch relativ stabil ist. Außerdem wurde vor Kurzem berichtet, dass sich die Firma eine Folgeauftrag von AES Generación sichern konnte. Wikipedia zu Open Interest: Open interest bezeichnet die Summe aller offenen Positionen in einem Termin- oder Optionskontrakt. Open interest steigt bei jeder Börsentransaktion, welche sowohl beim Käufer als auch beim Verkäufer eine neue offene Position erzeugt, um eins (A kauft erstmals einen Kontrakt, B leerverkauft erstmals einen Kontrakt). Wie immer gilt: Alle Angaben ohne Gewähr. Die Aussagen sind keine Kaufs- oder Verkaufsempfehlung. Aktuell (Stand 22.12.2018) halte ich keine Position in der besprochenen Aktie.
XETR:NDX1Long
von Mark_Dworatzek
Open Interest Scanner:RIB Software - hochgejubelt und verprügeltHeute Nacht hat der Open Interest Scanner (beobachtet die Veränderungen in den EUREX Optionen) eine interessante Veränderung bei RIB Software entdeckt. Am Ausübungspreis 12,00€ und 13,00€ sind auffällig viele Calls neu dazugekommen. Mit dem Verfallstag März 2019 sind dort nun 1.000 am Strike 13,00 und 600 am Strike 12.00 zu finden. Dies ist weit über dem aktuellen Kurs und deswegen lohnt sich ein Blick auf die Aktie. Zur Erinnerung: 1 Optionskontrakt bezieht sich auf 100 Aktien, Die Calls beziehen sich also gesamt auf 160.000 Papiere. RIB hat einen spannenden Lauf hinter sich. Nachdem die Aktie erst stark nach oben gesprungen ist, folgte dann der Absturz, obwohl die vorgelegten Quartalszahlen eigentlich ganz in Ordnung waren. Natürlich kam auch die Schwäche des Gesamtmarktes dazu, so dass viele einfach ihre Gewinne vom Tisch genommen haben. Am 13.12.2018 hat man durch die Pflichtmeldung gesehen, dass ein Verwaltungsratsmitglied Aktien im Bereich 9,50 einkauft. Meiner Meinung nach ist RIB auf dem aktuellen Niveau einen Blick und eine kleine Investition wert. Man darf allerdings nicht vergessen, dass Übertreibungen in beide Richtungen oft weiter laufen, als man erwartet. Die Open Interest Veränderungen haben gezeigt, dass sich einige große Händler für den Wert interessieren. Disclaimer: Aktuell habe ich keine Position in RIB, plane aber eine aufzubauen Wikipedia zu Open Interest: Open interest bezeichnet die Summe aller offenen Positionen in einem Termin- oder Optionskontrakt. Open interest steigt bei jeder Börsentransaktion, welche sowohl beim Käufer als auch beim Verkäufer eine neue offene Position erzeugt, um eins (A kauft erstmals einen Kontrakt, B leerverkauft erstmals einen Kontrakt).
RLong
von Mark_Dworatzek
Starke Open Interest Veränderungen nach AnalystenvotumHeute Nacht hat der Open Interest Scanner starke Veränderungen des Open Interest der Optionen bei Salzgitter festgestellt. Salzgitter führt damit den MDAX Report an. Gestern kam ein Statement von UBS zu Salgitter, das Ziel wurde auf 30.5€ gesenkt und der Status auf "Neutral" angehoben. Der OI Alert: Strikepreis: 24,00€ Verfall: 09/2019 Änderung zu gestern: 1.000 Puts mehr Wikipedia zu Open Interest: Open interest bezeichnet die Summe aller offenen Positionen in einem Termin- oder Optionskontrakt. Open interest steigt bei jeder Börsentransaktion, welche sowohl beim Käufer als auch beim Verkäufer eine neue offene Position erzeugt, um eins (A kauft erstmals einen Kontrakt, B leerverkauft erstmals einen Kontrakt).
XETR:SZG
von Mark_Dworatzek
Open Interest Monitor: Starke Häufung von Puts bei 7.20€Bei der deutschen Bank ist derzeit die höchste Zahl an Puts von allen EUREX DAX Werten an einem Strike zu sehen. Am Strikepreis von 7.20€ liegen, Stand 30.11., 126.143 Puts mit einem Verfallsdatum Dez. 2018. Da sich ein Put auf 100 Aktien bezieht geht es um 12.614.300 Aktien. Multipliziert mit 7.20€ geht es um einen Wert von 90.822.960 €. Was passiert, wenn der Kurs die 7.20 unterschreitet, zum Beispiel auf 7.00? Die Inhaber der Put Optionen könnten dem Schreiber die Aktien für 7.20 verkaufen und 0.20€ pro Aktie verdienen. Der Put Schreiber ist dann long deutsche Bank zu diesem Kurs. Ist der Kurs über 7.20, sind die Puts wertlos für den Käufer der Optionen. Die 7.20er Marke wird von beiden Parteien stark beobachtet. Oft werden solche Marken angehandelt. Bei der Deutschen Bank ist das schwer zu sagen, da die Marke recht weit von aktuellen Kurs weg ist. Anderseits befindet sich die Aktie in einem langfristigen Abwärtstrend und es kommen ständig weitere schlechte Nachrichten. Wikipedia zu Open Interest: Open interest bezeichnet die Summe aller offenen Positionen in einem Termin- oder Optionskontrakt. Open interest steigt bei jeder Börsentransaktion, welche sowohl beim Käufer als auch beim Verkäufer eine neue offene Position erzeugt, um eins (A kauft erstmals einen Kontrakt, B leerverkauft erstmals einen Kontrakt).
XETR:DBKShort
von Mark_Dworatzek
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Open Interest Monitor - Pro7, starke Änderungen am 24er StrikeIch beobachte die stärksten Veränderungen des Open Interests von Optionen jeden Tages an der EUREX. Bei großen Blöcken kann man feststellen, wo die großen Händler ihre Aufmerksamkeit haben. Bei Pro Sieben hat sich das OI am Freitag um 1400 Kontrakte verändert, am Tag davor um 1008. Da sich ein Optionskontrakt auf 100 Aktien bezieht, geht es hier um 240.800 Aktien. Gehandelt wurde am Strike von 24, Verfall März 2019. Das gesamte OI der Calls an diesem Preis zu diesem Verfall liegt bei 11.030, das der Puts bei 6.560. Da der Kurs Pro Sieben gerade weit von diesem Strikepreis entfernt liegt, kommt die Aktie auf meine Swingtrading Watchlist. Wikipedia zu Open Interest: Open interest bezeichnet die Summe aller offenen Positionen in einem Termin- oder Optionskontrakt. Open interest steigt bei jeder Börsentransaktion, welche sowohl beim Käufer als auch beim Verkäufer eine neue offene Position erzeugt, um eins (A kauft erstmals einen Kontrakt, B leerverkauft erstmals einen Kontrakt).
XETR:PSM
von Mark_Dworatzek
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