Mark_Dworatzek

Open Interest Monitor - Pro7, starke Änderungen am 24er Strike

XETR:PSM   PROSIEBENSAT.1 NA O.N
Ich beobachte die stärksten Veränderungen des Open Interests von Optionen jeden Tages an der EUREX. Bei großen Blöcken kann man feststellen, wo die großen Händler ihre Aufmerksamkeit haben. Bei Pro Sieben hat sich das OI am Freitag um 1400 Kontrakte verändert, am Tag davor um 1008. Da sich ein Optionskontrakt auf 100 Aktien bezieht, geht es hier um 240.800 Aktien. Gehandelt wurde am Strike von 24, Verfall März 2019.

Das gesamte OI der Calls an diesem Preis zu diesem Verfall liegt bei 11.030, das der Puts bei 6.560.

Da der Kurs Pro Sieben gerade weit von diesem Strikepreis entfernt liegt, kommt die Aktie auf meine Swingtrading Watchlist.

Wikipedia zu Open Interest:
Open interest bezeichnet die Summe aller offenen Positionen in einem Termin- oder Optionskontrakt.
Open interest steigt bei jeder Börsentransaktion, welche sowohl beim Käufer als auch beim Verkäufer eine neue offene Position erzeugt, um eins (A kauft erstmals einen Kontrakt, B leerverkauft erstmals einen Kontrakt).
Meine Homepage - seit über 20 Jahren online:
https://www.day-trading.de

Mein YouTube Channel für Trader: https://www.youtube.com/channel/UCsoyQT_iEGNGn-5MNkihDlA
Hallo Herr Dworatzek,
danke für Ihren Beitrag. Könnten Sie bitte mal einen Link zur entsprechenden Eurexseite mitteilen? Habe diese OI-Zahlen nicht gefunden. Freundliche Grüße
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@PattSitu, Guten Morgen,

für ProSieben sind die Daten hier: http://www.eurexchange.com/exchange-de/produkte/equ/opt/ProSiebenSat.1-Media/33820

Die Veränderungen werden nicht angezeigt, deswegen ziehe ich jede Nacht die Daten aller Optionen in eine Datenbank und berechne diese Abweichungen selber.

Viele Grüße,
Mark
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PattSitu Mark_Dworatzek
@Mark_Dworatzek,
Hallo Mark,

danke für die schnelle Antwort. Schade, daß man die Zahlen nicht so einfach überblicken kann.
Das klingt nach einer großen Datenbank. Wer sich diese Arbeit macht, scheint ja von der Strategie überzeugt zu sein. ;) Muß mich mal irgendwo bez. OI einlesen.

Schönes WE und viel Erfolg
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@PattSitu, stimmt, die EUREX macht das nicht gerade leicht zugänglich. Die Datenbank hat derzeit ca. 8 GB Größe, nur für die aktiven Kontrakte und 2 Monate in die Vergangenheit. Ich arbeite gerade noch an automatisierten Auswertungen, dort sollen starke OI Bewegungen mit den Reaktionen der Underlyings (also Top/Flop im DAX, MDAX, TecDax und SDAX) abgeglichen werden.

Man sieht schon recht häufig auffällige OI Veränderungen vor großen Bewegungen in der Aktie. Bei Ceconomy war das vor dem Ansturm an schlechten Nachrichten, die die Aktie neulich mal so gedrückt haben.
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PattSitu Mark_Dworatzek
@Mark_Dworatzek,

Hallo Mark,

um bei dem Beispiel Ceconomy zu bleiben: Wenn wichtige U + W gebrochen werden (Bruch bei ca. 7 im Langfristchart) würde mir ja ein Pullback als Einstieg reichen, um einen schönenTrend mitzugehen.
Diese enorme Datenbank bräuchte ich hier nicht.
Jedoch bei einer verprügelten Pro7 frühzeitig aufspringen, weil man das Wissen um Strike 24 / März hat, ist natürlich eine andere, feine Sache. Nur, wie will sich eine schwache Aktie gegen ein imo negatives Umfeld wehren? Sollte der Markt weiter runtergehen, wird sie es schwer haben, sich dagegen zu stemmen und bis März ist ja nicht mehr so lange. Die 24 würde sich dann immer weiter entfernen.
Oder verstehe ich das falsch? Muß mich da erst einlesen, wie gestern geschrieben.

Wünsche eine gute Woche und viel Erfolg! :)
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@PattSitu, Guten Abend,

wie kurz beschrieben, bei Ceconomy kam die Änderung am OI kurz VOR dem Absturz. Da haben sich einige große Händler zur richtigen Zeit passend positioniert, ein Schelm wer böses dabei denkt ;) Sieht man halt immer wieder, auch gerade vor Down-/Upgrades großer Analystenhäuser.

Gerade sind gerade bei Indexaktien in der Tag auch andere Kräfte am Werk. Durch die Indexarbitrage zwischen Kassa- und Terminmärkten werden auch an sich gute, preiswerte Aktien heftig verprügelt. Bei einigen muss man sich nur mal die Dividendenrendite anschauen. Selbst wenn man einen 20% Abschlag noch einrechnet wegen einer möglichen Dividendensenkung in einer Rezession, da sind schon mal leckere Werte dabei.

Ich versuche gerade, preiswert einige Papiere zu bekommen, die sich auch beim Sell Off gut gehalten haben, ein solides Geschäft betreiben und hohe Renditen haben. Zum Beispiel Enbridge ENB, der größte Pipelinebetreiber der Welt, mit ca. 6.2% Dividendenrendite. Ggf. nutze ich starke Sell Off Tage, um einem Call Option gegen eine Aktie zu verkaufen (Covered Call Writing). Das bringt Prämie und senkt den rechnerischen Einstandskurs.

Wünsche auch viel Erfolg!
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PattSitu Mark_Dworatzek
@Mark_Dworatzek

Hallo Mark,

weiß gar nicht, wohin sie die Pro7 noch prügeln wollen.
Bei Enbridge sollte das Januartief 2016 bei 27,42 halten, sonst könnten 23,50-22,50 folgen.

Viel Erfolg!
Antworten
PattSitu PattSitu
@PattSitu,
Hallo Mark,

ich wünsche Ihnen/Dir (?) einen guten Rutsch und ein gesundes, gutes, erfolgreiches Jahr 2019!

LG
Antworten
@PattSitu, Vielen Dank, das ist aber nett! Das wünsche ich auch, alles Gute für 2019!!
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Lyiness Mark_Dworatzek
@Mark_Dworatzek, stark. Das schau ich mir mal genauer an
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