Rischio/rendimento è così importante ?
Buongiorno a tutti Traders,oggi voglio parlarvi di un argomento che ritengo molto importante,più delle strategie che vengono utilizzate,ovvero il rischio rendimento !
Chiaramente il Rischio-rendimento,va calcolato in base al backtesting delle proprie strategie e non messo a "caso".
Cos'è il rischio rendimento di un'operazione :
In maniera molto semplice è la percentuale di rischio (possibile perdita) a cui ci esponiamo in confronto alla percentuale di possibile rendimento (profitto) della stessa posizione.
Ovviamente il RISCHIO-RENDIMENTO va SEMPRE associato ad un ottimo sistema di money-management,altrimenti sarà tutto inutile !
Ora analizziamo i due esempi !
P.S. non sono consigli finanziari e nessuno,ripeto nessuno dovrà applicare questi sistemi al proprio trading,a meno che non li testi nel tempo con le proprie strategie !! E soprattutto mancano molti dati che un sistema di Trading dovrebbe avere,sono sintetizzati al massimo ed hanno il solo scopo di far capire quanto sia importante il Rischio-rendimento !!
Incominciamo dall'esempio 1 :
In questa strategia sappiamo che in media apriamo 150 trade all'anno,con un risk-management del 2% ed un Win-loss (rapporto tra trade in profitto ed in perdita) del 50%.
Con un RISCHIO-RENDIMENTO di 1:2
A fine anno sappiamo che all'incirca che questo sistema ci farà portare a casa un più 150% lordo.
Ecco il calcolo:
75 (trade in profitto) * 4 (%di profitto da ogni trade) - 75(trade in perdita) * 2 (% di perdita da ogni trade)
Come sistema non funziona male,ma mettiamo a rischio i nostri soldi per 150 volte e questo per molti Traders potrebbe essere un problema dal punto di vista emotivo e probabilmente molte volte si finirà in Over-trading solo per rispettare il numero di Trade da aprire.
SBAGLIATISSIMO !
Allora decidiamo di optare per la qualità dei nostri Trade ed ora entra in gioco l'esempio 2:
All'incirca con questo sistema sappiamo che apriremo in media 80 trade annuali,rischiando sempre il 2% per posizione ed un Win-Loss del 50%.
Questa volta però il RISCHIO-RENDIMENTO sarà di 1:3.
Questo sistema sappiamo che all'incirca a fine anno ci porterà ad avere un più 160%
Calcolo:
40*6 - 40*2
Ora confrontando i due esempi notiamo come nel secondo esempio nonostante apriamo quasi la META' DEI TRADE dell'esempio 1,con un rapporto R-R maggiore,a fine anno riusciamo ad ottenere una performance maggiore !
Questo fa capire che non servono centinaia di trade all'anno (decine di trade al mese) per essere profittevoli,ma ne servono pochi mirati e di qualità !!
Ed uno dei modi per aumentare la loro qualità è quella di scegliere di tradare solo Trade dal Rischio-rendimento alti.
Optando per la qualità avremo molti vantaggi:
-si passa meno tempo davanti ai grafici
-Non si rischia di finire in Over-trading
-Riusciremo a gestire meglio le nostre emozioni visto che rischieremo meno volte i nostri soldi nel mercato
-Riusciremo ad avere molto più tempo libero che possiamo impiegare come meglio crediamo
Insomma per quanto mi riguarda penso che per quanto sia difficile da credere,concentrarsi sulla qualità e lavorando intelligentemente avremo solo benefici..
Soprattutto per chi è agli inizi ed è abituato a scambiare il suo tempo per denaro avrà difficoltà a far entrare questo concetto nella sua mente proprio perchè è abituato al fatto che se vuole guadagnare di più deve lavorare di più(straordinari),ed è fondamentale cambiare questa mentalità,ci sono passato anche io e vi assicuro che se metterete in pratica questo concetto,vivrete meglio il vostro lavoro da TRADER !!
E tu che Rischio-rendimento utilizzi ?
è stato utile l'articolo ?
Fammi sapere nei commenti !
Chiaramente il Rischio-rendimento,va calcolato in base al backtesting delle proprie strategie e non messo a "caso".
Cos'è il rischio rendimento di un'operazione :
In maniera molto semplice è la percentuale di rischio (possibile perdita) a cui ci esponiamo in confronto alla percentuale di possibile rendimento (profitto) della stessa posizione.
Ovviamente il RISCHIO-RENDIMENTO va SEMPRE associato ad un ottimo sistema di money-management,altrimenti sarà tutto inutile !
Ora analizziamo i due esempi !
P.S. non sono consigli finanziari e nessuno,ripeto nessuno dovrà applicare questi sistemi al proprio trading,a meno che non li testi nel tempo con le proprie strategie !! E soprattutto mancano molti dati che un sistema di Trading dovrebbe avere,sono sintetizzati al massimo ed hanno il solo scopo di far capire quanto sia importante il Rischio-rendimento !!
Incominciamo dall'esempio 1 :
In questa strategia sappiamo che in media apriamo 150 trade all'anno,con un risk-management del 2% ed un Win-loss (rapporto tra trade in profitto ed in perdita) del 50%.
Con un RISCHIO-RENDIMENTO di 1:2
A fine anno sappiamo che all'incirca che questo sistema ci farà portare a casa un più 150% lordo.
Ecco il calcolo:
75 (trade in profitto) * 4 (%di profitto da ogni trade) - 75(trade in perdita) * 2 (% di perdita da ogni trade)
Come sistema non funziona male,ma mettiamo a rischio i nostri soldi per 150 volte e questo per molti Traders potrebbe essere un problema dal punto di vista emotivo e probabilmente molte volte si finirà in Over-trading solo per rispettare il numero di Trade da aprire.
SBAGLIATISSIMO !
Allora decidiamo di optare per la qualità dei nostri Trade ed ora entra in gioco l'esempio 2:
All'incirca con questo sistema sappiamo che apriremo in media 80 trade annuali,rischiando sempre il 2% per posizione ed un Win-Loss del 50%.
Questa volta però il RISCHIO-RENDIMENTO sarà di 1:3.
Questo sistema sappiamo che all'incirca a fine anno ci porterà ad avere un più 160%
Calcolo:
40*6 - 40*2
Ora confrontando i due esempi notiamo come nel secondo esempio nonostante apriamo quasi la META' DEI TRADE dell'esempio 1,con un rapporto R-R maggiore,a fine anno riusciamo ad ottenere una performance maggiore !
Questo fa capire che non servono centinaia di trade all'anno (decine di trade al mese) per essere profittevoli,ma ne servono pochi mirati e di qualità !!
Ed uno dei modi per aumentare la loro qualità è quella di scegliere di tradare solo Trade dal Rischio-rendimento alti.
Optando per la qualità avremo molti vantaggi:
-si passa meno tempo davanti ai grafici
-Non si rischia di finire in Over-trading
-Riusciremo a gestire meglio le nostre emozioni visto che rischieremo meno volte i nostri soldi nel mercato
-Riusciremo ad avere molto più tempo libero che possiamo impiegare come meglio crediamo
Insomma per quanto mi riguarda penso che per quanto sia difficile da credere,concentrarsi sulla qualità e lavorando intelligentemente avremo solo benefici..
Soprattutto per chi è agli inizi ed è abituato a scambiare il suo tempo per denaro avrà difficoltà a far entrare questo concetto nella sua mente proprio perchè è abituato al fatto che se vuole guadagnare di più deve lavorare di più(straordinari),ed è fondamentale cambiare questa mentalità,ci sono passato anche io e vi assicuro che se metterete in pratica questo concetto,vivrete meglio il vostro lavoro da TRADER !!
E tu che Rischio-rendimento utilizzi ?
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