Nach längerer Abstinenz hier stelle ich heute eine schnelle Idee für einen Strangle auf Twitter vor.
Die Aktie hat in der letzten Woche den Investoren und Tradern viel Aufregung gebracht. Zuerst schoß TWTR bis über 44 USD, um danach ebenso schnell wieder zur 40 USD-Marke zurückzufallen. Die Volatilität in der Aktie erhöhte sich entsprechend. Das ist genau das Setup, das Optionsverkäufer suchen. Denn wir verkaufen Volatilität. Aktuell weist TWTR einen IV Rank von über 33 auf. Entsprechend weit weg vom aktuellen Kurs können wir die beiden Legs des Strangle platzieren.
Bei einem Kurs von knapp 40 USD sollten sich Trader für den Call einen Strike von 44 USD heraussuchen. Für den Put schlage ich 36 USD als Strike vor. Beide Beine des Strangle sind dann jeweils 10 % vom aktuellen Kurs weg. Man sollte darauf achten, dass die Deltas der beiden verkauften Optionen ungefähr gleich sind. Die Prämieneinnahmen sollten ebenfalls ungefähr gleich sein.
Die gewählte Laufzeit der beiden Optionen würde ich persönlich in der aktuellen Situation nicht allzu lang wählen. Man kann noch gute Prämieneinnahmen bei Expiration 25.9. erzielen.
Für den Trade würde ich die Markteröffnung in den USA abwarten. Ausgehend von den Kursen letzte Woche gehe ich davon aus, dass man auf beiden Seiten jeweils eine Prämie von circa 0,50 USD erzielen kann (multipliziert mit 100 ergibt die Prämieneinnahme). Das wären 100 USD Gewinn bei Verfall der Optionen. Bei einer Margin von 400 USD für diesen Trade wäre das ein anständiger Profit von 25 % für den Zeitraum. Viel Erfolg!
Die Aktie hat in der letzten Woche den Investoren und Tradern viel Aufregung gebracht. Zuerst schoß TWTR bis über 44 USD, um danach ebenso schnell wieder zur 40 USD-Marke zurückzufallen. Die Volatilität in der Aktie erhöhte sich entsprechend. Das ist genau das Setup, das Optionsverkäufer suchen. Denn wir verkaufen Volatilität. Aktuell weist TWTR einen IV Rank von über 33 auf. Entsprechend weit weg vom aktuellen Kurs können wir die beiden Legs des Strangle platzieren.
Bei einem Kurs von knapp 40 USD sollten sich Trader für den Call einen Strike von 44 USD heraussuchen. Für den Put schlage ich 36 USD als Strike vor. Beide Beine des Strangle sind dann jeweils 10 % vom aktuellen Kurs weg. Man sollte darauf achten, dass die Deltas der beiden verkauften Optionen ungefähr gleich sind. Die Prämieneinnahmen sollten ebenfalls ungefähr gleich sein.
Die gewählte Laufzeit der beiden Optionen würde ich persönlich in der aktuellen Situation nicht allzu lang wählen. Man kann noch gute Prämieneinnahmen bei Expiration 25.9. erzielen.
Für den Trade würde ich die Markteröffnung in den USA abwarten. Ausgehend von den Kursen letzte Woche gehe ich davon aus, dass man auf beiden Seiten jeweils eine Prämie von circa 0,50 USD erzielen kann (multipliziert mit 100 ergibt die Prämieneinnahme). Das wären 100 USD Gewinn bei Verfall der Optionen. Bei einer Margin von 400 USD für diesen Trade wäre das ein anständiger Profit von 25 % für den Zeitraum. Viel Erfolg!