Trading-Diary September / Strategie: RSI-Divergenz

Im folgenden Post werden alle Trades dokumentiert, die ich im Monat September getätigt habe und tätigen werde.
Dabei halte ich mich exakt an die folgende Strategie:

• Einstieg: Long / Short bei Bestätigung der bullishen oder bearish Divergenz im h-Chart
  
• Instrumente: CFDs von Forex, US-Shares, Gold, Silber
  
• SL: Knapp unter letztem Hoch/Tief
  
• Take-Profit: Bei mindestens dem 2fachen des riskierten Betrages/SL's inklusive Broker-Gebühr
  
• Bemerkung:
  
• Nachziehen von Stop-Loss erlaubt , falls die RSI-Divergenz-Linie angesteuert und wieder verlassen wurde
  
• Frühzeitiges Auflösen der Position, falls RSI-Divergenz-Linie auf Kursschluss-Basis nachhaltig verletzt wird
  
• Ich rechne mit einer Hit-Rate von mindestens 50% über den gesamten Monat!
  

Short ASML

Short läuft noch, weil Divergenz Linie nur ganz schwach verletzt wurde.

Short ORCL

Short wurde mit Verlust ausgestoppt. Auch das beste System liegt nicht immer richtig, aber wenn man sich zudem nicht mal an seine eigenen Regeln hält, rächt sich das um so öfters! (Short hätte frühzeitig wegen Verletzung der Divergenz-Linie aufgelöst werden müssen)

Long GBPUSD

Long verläuft gut in Gewinn, Stopp auf Break-Even nachgezogen.
Hätte eigentlich bereits Gewinn eingestrichen, aber mit den Broker Gebühren einberechnet reicht mir der aktuelle Gewinn nicht für obige Regel: 2-faches des eingegangenen Risikos

Long Gold

Einstieg knapp verpasst, weshalb Order gesetzt wurde, unter Annahme, dass die RSI-Linie nochmals an die Divergenz-Linie zurückkehrt, wie das oft bei den US-Shares der Fall war bisher.
Long läuft, aber aufpassen ob Divergenz-Linie nicht doch durchbrochen wird.

Kommentar:

ASML Short manuell geschlossen aufgrund Verletzung der RSI-Divergenz-Linie (Red Flag) mit 1% Verlust. Richtige Entscheidung, weil Kurs tatsächlich nochmals neues Hoch gebildet hat:

GBPUSD Long Ziel erreicht mit 3% Gewinn:

Gold Long und Netflix Short hätten eigentlich beide vor dem Wochenende geschlossen werden müssen, wozu ich heute leider nicht mehr kam.

Der Netflix-Trade scheint dennoch gute Voraussetzungen für weitere Gewinne zu haben, da der RSI nochmals die 50er Linie gegen unten durchschneidet und auch unterhalb der Divergenz-Linie aus dem Freitagshandel geht.

Hoffentlich hält das Wochenende keine grösseren Kurskapriolen bereit.

Kommentar:

Gold Long: Wurde gestern manuell geschlossen-> Divergenz verletzt. 0.6% Verlust

Netflix Short: Wurde gestern manuell geschlossen-> Divergenz verletzt. 0% Verlust/Gewinn :)

Accenture ACN Short: Heute genau beobachten, ob Divergenz auf h-Schluss Basis verletzt wird, ansonsten sofort wieder raus aus dem Trade:

Kommentar:

ACN Short: Nachdem der Kurs am 14.9 mit einem Gap nach oben geöffnet hat, lag der RSI über der Divergenz-Linie. Als die darauf folgende Studenkerze kein klares bearishes Signal unter die Divergenz zeigte, wurde der Trade manuell mit 0.6% Verlust geschlossen.

Weitere Erkenntnisse:
Es scheint, als liefere die angewandte Strategie für US-Shares und Forex keine vergleichbaren Resultate. Bei Aktien wird die Divergenz-Linie oft verletzt und der Trade darum frühzeitig geschlossen. Zudem erscheinen oft Divergenzen im Zeitrahmen 10-20 Kerzen.

Kommentar:

Strategie Backtesting Forex:
- Divergenz 5-10 Kerzen Abstand (RSI Extreme)
- Bearish 1. RSI High > 70 UND 2. RSI High <70 & >50
- Bullish 1. RSI High <30 UND 2. RSI High >30 & <50
- Abstand TP = Abstand SL
- Einstieg nach Überschreiten des zwischen Highs/Lows
- Schliessen bei Divergenz-Verletzung

Instrument / Zeitraum / Hit-Rate
EURUSD / 15.7-15.9 / 4 von 5 Gewinn

Kommentar:

Unter exakter Beachtung der oben genannten Regeln, jedoch ohne Position bei Divergenz-Verletzung zu schliessen ergibt sich über die drei Monate eine Hit-Rate von 15/20!

EURUSD 4/5
USDJPY 0/0
GBPUSD 0/0
AUDUSD 2/2
USDCAD 1/2
USDCHF 2/2
NZDUSD 1/1
EURGBP 0/1
EURAUD 1/2
EURCAD 2/3
EURCHF 2/2

Kommentar:

Zwei Trades haben stattgefunden und sind bereits wieder geschlossen.

EURAUD Short mit 2% Gewinn

NZDJPY Long mit 1% Verlust

Da ich auf einer Serie von Trades handle, sind mir einzelne schief gelaufene Trades egal. Die Statistik liegt auf meiner Seite und bald schon habe ich ein Script, um die Strategie mit festgelegten Variablen zu back-testen. :D

Kommentar:

AUDJPY Long: Trade etwas spät und trotz der vielen Warnzeichen eingegangen. -1% Verlust

NZDUSD Long: Order gesetzt, obwohl die Divergenz sich nicht ideal auszeichnet, mit den beiden Preis-Lows die sich kaum unterscheiden.

Kommentar:

NZDUSD Long-Trade wurde mit 1% Verlust geschlossen. Fazit: STICK TO THE PLAN! Keine Divergenz ist keine Divergenz!

Anpassung der Strategie: SL und TP werden im Verhältnis 1:1 gesetzt, dafür mit höherem Volumen um die Komissions-Gebühren zu kompensieren.

Neue Trades heute Montag:

EURCHF Short: Einstieg zwar etwas verspätet, weil in der Nacht, aber die Order-Levels wurden trotzdem nach Plan gesetzt und Trade geht perfekt auf.-> >1% Gewinn

USDCHF Short: Einstieg gelungen

USDJPY Short: Leider kein Einstieg möglich, weil extrem hohe Margin Gebühren verlangt werden für JPY-Pairs, aufgrund der Volatilität.
Fazit: Nochmals ein Grund, das Grund-Volumen zu erhöhen durch Aufstocken des Kapitals!
Trade wäre perfekt aufgegangen.

Der Montag ist wunderbar gestartet, hoffen wir, dass der Rest der Woche weiter so verläuft. ;)

Kommentar:

USDCHF Short: Hälfte der Position geschlossen für 2% Gewinn, der Rest läuft weiter und wird beobachtet, SL nachgezogen auf knapp unter Einstieg.