Chicago SRW Wheat-Corn ICS Synthetic Futures Volatilitätskurven
Sie können die implizite Volatilität für eine Messung der Markterwartungen verwenden, um auf diese Weise potenzielle Handelsgelegenheiten zu entdecken. Sehen Sie sich den Chart unten an, um die Risiken zu bewerten und zuverlässige Chicago SRW Wheat-Corn ICS Synthetic Futures Optionsstrategien basierend auf der Marktstimmung zu erstellen.
Nov
Feb '26
Apr
Jun
Aug
Nov
Feb '27
Apr
Jun
ATM IV Strukturkurve
ATM IV bezieht sich auf die implizite Volatilität eines Kontrakts mit einem Ausübungspreis, der am nächsten zu dem aktuellen Basispreis liegt. Verfolgen Sie unten die At-The-Money implizite Volatilität für Chicago SRW Wheat-Corn ICS Synthetic Futures Optionen mit verschiedenen Verfallsdaten mit.
