Wieso unterscheiden sich die Werte auf den Intraday-Charts bei TradingView von denen aus anderen Quellen?

Odd Lots (merkwürdige Lots)

Wenn wir die Werte der Eröffnungs-, Schließungspreise, der Hochs und Tiefs und des Volumens auf einer Intraday-Auflösung für eine nordamerikanische Aktie auf unserer Plattform mit den Werten auf der Webseite einer Börse vergleichen (und aus anderen Quellen), dann werden wir eine Preisdiskrepanz bemerken können. Hierbei werden vor allem die Volumendaten während der vorbörslichen und nachbörslichen Handelszeiten auffallen (wenn wir uns der Terminologie der Nasdaq-Börse bedienen). Diese Diskrepanzen beruhen auf der Tatsache, dass unsere Datenprovider die „Odd Lots“ Trades aus den Verlaufsdaten herausfiltern. Aus diesem Grund basieren dann auch unsere Intraday-Charts nur auf vollständig ausgeführten Trades.

Ein „Odd Lot“ besteht aus einer unüblichen Order-Größe, die weniger als 1 normalen Handelseinheit für ein bestimmtes Asset entspricht. Bei Aktien sind „Odd Lots“ meist kleiner als die standardmäßigen 100 Einheiten des Assets.

Zum Beispiel: Schauen wir uns einmal den Chart 1-min NASDAQ:AMZN für den 09:25 (UTC-4) Balken am 03.07.2023 an und vergleichen wir die Werte mit denen, die auf der Börsenwebseite angezeigt werden:

Auf unserer Plattform liegt der Schließungspreis bei 130,50 und das Volumen ist gleichwertig zu 13317. Auf der Börsenwebseite sind diese Werte – 130,36 und 15863. Das letzte Handelsgeschäft, welches in den Minutenbalken eingespeist wurde und den Schließungspreis gebildet hat, ist um 13:25:55 eingegangen – während der Schließungspreis auf der Börsenwebseite für diesen Minutenbalken von einem Handelsgeschäft gebildet wurde, welches 3 Sekunden später eingegangen ist, gleichwertig zu 130,36 und mit einem Volumen von 1 (was einem unvollständigen Lot entspricht). In dieser Minute gab es 156 „Odd Lots“ mit einem Gesamtvolumen von 2546, was der Differenz entspricht, die zwischen den angezeigten Werten auf unserer Plattform und der Börsenwebseite besteht.

Late Prints (Spätdrucke)

Die zweite erkennbare Diskrepanz in den Intraday-Werten beruht auf der Tatsache, dass es ein großes angezeigtes Volumen für bestimmte US-Aktiencharts mit einer Auflösung von 1-min zu 08:00 (UTC-4) in der vorbörslichen Handelssitzung gibt. Zum Beispiel:

Dies beruht auf der Tatsache, dass zu dieser bestimmten Minute unser Datenprovider auch „Late Prints“ berücksichtigt hat, die auf anderen Plattformen oft herausgefiltert werden. Es handelt sich hierbei um OTC-Trades, die zu unterschiedlichen Zeiten ausgeführt werden können, jedoch wird ihr Gesamtvolumen in dem Minutenbalken für 08:00 (UTC-4) einbezogen.