Stochastic Momentum Index (SMI)

Bei dem „Stochastic Momentum Index“ (SMI) handelt es sich um eine weiterentwickelte Version des regulären stochastischen Oszillators. Er wurde entwickelt, um ein zuverlässigerer Indikator zu sein, welcher „falsche Swings“ minimieren soll, indem die Distanz zwischen dem aktuellen Schließungspreis und dem Median der Hoch/Tief-Preisspanne gemessen wird. Bei TradingView zeigt der Indikator sowohl den berechneten SMI und EMA an.

Die SMI-Werte befinden sich üblicherweise in der Spanne von +100 bis -100. Hierbei zeigen positive Werte an, dass der Schließungspreis höher als der Mittelpunkt der Hoch/Tief-Spanne liegt. Negative Werte sind als Signal aufzufassen, dass der Schließungspreis unter dem Mittelpunkt liegt.

Trader und Analysten verwenden den SMI für den gleichen Zweck wie den stochastischen Oszillator – für die Identifizierung von „überkauft“ und „überverkauft“ Marktbedingungen. Des Weiteren kann der Indikator auch mit Volumenindikatoren kombiniert werden, um auf diese Weise das Vorhandensein eines erheblichen Kauf- oder Verkaufsdrucks im Momentum aufzudecken. Außerdem kann der Indikator auch für die Trendanalyse verwendet werden. Hierbei werden Werte über 40 oft als Anzeichen für einen „Bullish-Trend“ und Werte unter -40 für einen „Bearish-Trend“ angesehen.

Berechnung

Zuerst berechnen wir die Höchst- und Tiefstwerte im Fenster (definiert mit der Eingabe "%K Länge" in den Indikatoreinstellungen). Wir ziehen dann ihren Durchschnitt von dem aktuellen Schließungspreis ab, um das "relativeRange" für diese Werte zu erhalten:

highestLowestRange = highestHigh - lowestLowrelativeRange = close - (highestHigh + lowestLow) / 2

Java

Darauffolgend berechnen wir den SMI-Wert mit der folgenden Formel:

smi = 200 * (emaEma(relativeRange, lengthD) / emaEma(highestLowestRange, lengthD))

Java

Hierbei ist 'lengthD' der Wert der Eingabe für "%D Länge" in den Indikatoreinstellungen, und "emaEma" ist der „Exponential Moving Average“ eines „Exponential Moving Average“ (beide werden mit derselben Länge berechnet):

emaEma(source, length) => ta.ema(ta.ema(source, length), length)

Java

Eingaben

%K Länge

Anzahl der zurückliegenden Balken (Fenster), die für die Berechnung des höchsten Hochs und tiefsten Tiefs berücksichtigt werden. Die Standardeinstellung ist 10.

%D Länge

Anzahl der zurückliegenden Balken (Fenster), die für die Berechnung des SMI berücksichtigt werden. Die Standardeinstellung ist 3.

EMA-Länge

Hier können Sie die Anzahl der zurückliegenden Balken (Fenster) bestimmen, die für die Berechnung des EMA auf SMI-Basis berücksichtigt werden.

Zeitrahmen

Hier können Sie den Zeitrahmen bestimmen, für welchen der Indikator berechnet wird. Mit dieser Option können Sie den SMI basierend auf den Daten von einem anderen Zeitrahmen berechnen lassen, d. h., Sie können einen SMI, der für einen 1H-Chart berechnet wurde, auf einem 5m-Chart darstellen lassen.

Warte auf Zeitrahmenschließungen

Hier können Sie das Indikatorverhalten einstellen, wenn seine Zeitrahmen höher als die des Charts sind. Wenn „Warte auf Zeitrahmenschließungen“ aktiviert ist, dann werden die höheren Zeitrahmenwerte nur auf dem Chart verbunden werden, wenn die höheren Zeitrahmen abgeschlossen wurden.

Stil

SMI

Hier können Sie die Sichtbarkeit des SMI und einer Preislinie einstellen, welche den tatsächlichen aktuellen Preis des SMI anzeigt. Sie können hier auch die Farbe, Linienbreite und Stil des SMI einstellen.

EMA auf SMI-Basis

Hier können Sie die Sichtbarkeit des EMA auf SMI-Basis und einer Preislinie einstellen, welche den tatsächlichen aktuellen EMA-Wert anzeigt. Sie können hier auch die Farbe, Linienbreite und Stil einstellen.

Überkauft-Linie

Hier können Sie die Sichtbarkeit der Überkauft-Linie und einer Preislinie einstellen, die ihren Wert anzeigt. Sie können hier auch die Farbe, Linienbreite und Stil einstellen.

Überverkauft-Linie

Hier können Sie die Sichtbarkeit der Überverkauft-Linie und einer Preislinie einstellen, die ihren Wert anzeigt. Sie können hier auch die Farbe, Linienbreite und Stil einstellen.

Mittellinie

Hier können Sie die Sichtbarkeit der Mittellinie und Umgrenzungen einstellen, auf einer Skala von 1-100, für das obere Band (die Standardeinstellung ist 70). Sie können hier auch die Farbe, Linienbreite und Stil einstellen.

Hlines-Hintergrund

Hier können Sie die Sichtbarkeit einer Hintergrundfarbe zwischen dem SMI-Umgrenzungen einstellen. Sie können hier auch die Farbe und Opazität verändern.

Füllung des Überkauft-Gradienten

Hier können Sie die Sichtbarkeit einer Gradient-Hintergrundfarbe für den Überkauft-Bereich einstellen (höher als die Überkauft-Linie 40). Sie können hier auch die Farbe und die Opazität in der ersten Farbauswahl ändern.

Füllung des Überverkauft-Gradienten

Hier können Sie die Sichtbarkeit einer Gradient-Hintergrundfarbe für den Überverkauft-Bereich einstellen (niedriger als die Überverkauft-Linie -40). Sie können hier auch die Farbe und die Opazität in der zweiten Farbauswahl ändern.

Präzision

Hier können Sie die Anzahl der Dezimalstellen bestimmen, die im Indikatorwert vor eine Auf-/Abrundung dargestellt werden. Je höher diese Zahl, umso mehr Dezimalstellen werden im Indikatorwert dargestellt.