Wieso haben Spread-Charts unterschiedliche tägliche und Intraday-Berechnungen?

Intraday OHLC und tägliche OHLC von Spread-Charts werden getrennt berechnet.

Stellen Sie sich einmal vor, dass wir 2 Charts haben. Der erste Chart besteht aus nur zwei Intraday-Kerzen: Kerze A und Kerze B. Der Höchstwert von Kerze A ist 2, von Kerze B 3. Das tägliche Hoch für diesen Chart wird als 3 angezeigt werden.

Sehen wir uns nun einmal den zweiten Chart des Spreads an. Es ist ein glücklicher Zufall, dass wir auch hier nur zwei Intraday-Kerzen haben. Kerze Y und Z. Das Hoch von Y ist 5 und Z hat 4. Das tägliche Hoch gibt uns hier 5 an.

Und hier kommt der schwierige Teil: Wenn wir eine Spread-Kerze erstellen möchten, dann müssen wir die Kerzen untereinander multiplizieren und das gibt uns das Folgende: A×Y = 10, B×Z = 12, und dies könnte Sie dazu verleiten, dass das tägliche Hoch 12 ist. Aber nein! Es ist 5×3 = 15, weil man die vorher erhaltenen Tageswerte separat multiplizieren muss.

Schauen wir uns ein paar Beispiele an. Hier ist ein BXP-BA Spread. Wir nehmen uns hier den Schließungswert von jeder 1-Min Kerze und berechnen wie folgt die Differenz:

Hier ist ein weiteres Beispiel, in diesem Fall multiplizieren wir zwei Kerzen:

Die Symbole aus der Formel können Tief-/Hochwerte zu unterschiedlichen Zeiträumen haben, aber die Formel verwendet die entsprechenden Kerzen (z. B., 12:00 Kerze und 12:00 Kerze), daher auch die Differenz zwischen den Intraday- und täglichen Werten. Dies stellt ein erwartetes Verhalten dar.

Hier ist ein Einführungsartikel über Spread-Charts, der sich für Sie als nützlich erweisen könnte.