Warum stimmen die Daten des regulären Modus und des Deep Backtesting nicht überein?

Die Wahl des Zeitintervalls fügt einen zusätzlichen Eingabeparameter für die Strategieberechnung hinzu. Aus diesem Grund können sich die Ergebnisse der Berechnung ändern.

Im regulären Modus beruht die Berechnung auf den Balken, die auf dem Chart geladen sind (die maximale Anzahl der Intraday-Balken ist abhängig von Ihrem TradingView-Abonnement). Im Modus Deep Backtesting werden die Balken verwendet, die innerhalb des ausgewählten Zeitraums für die Berechnung fallen. Schauen Sie sich diesen Link an, wenn Sie mehr über die Länge der Altdaten erfahren möchten, die für das Deep Backtesting erhältlich sind.

Wenn Sie ein Deep Backtesting verwenden, dann beginnt die Script-Berechnung zu einem früheren Zeitpunkt (im Vergleich zum regulären Backtesting). Da bestimmte Berechnungen wie EMA oder RMA von dem Berechnungsbeginn abhängig sind, können sich ihre Werte auf den Chartbalken unterscheiden. Aus diesem Grund können Trades, die mit einem regulären Backtesting berechnet wurden, an einer anderen Stelle auf dem Chart angezeigt werden, als Trades, die mit Deep Backtesting berechnet wurden. Dasselbe gilt, wenn für das Deep Backtesting ein benutzerdefinierter Datumsbereich verwendet wird (selbst wenn der Datumsbereich die Chartbalken genau umfasst). Dies liegt der Tatsache zugrunde, dass Deep Backtesting seine Script-Berechnung zu dem Beginn des Datumsbereichs startet, während das reguläre Backtesting seine Berechnungen auf dem ersten Chartbalken beginnt.