Was ist Deep Backtesting?

Deep Backtesting ist ein zusätzlicher Funktionsmodus des Strategie-Testers, der es ermöglicht, die Strategie auf Basis aller für das ausgewählte Symbol verfügbaren historischen Daten zu berechnen und nicht nur auf Basis der im Chart geladenen Daten.

Der Hauptunterschied zwischen Deep Backtesting und dem regulären Strategie-Tester-Backtesting ist die Möglichkeit, einen bestimmten Datumsbereich für die Strategieberechnung auszuwählen. Wie das funktioniert, erfahren Sie hier.

Bitte beachten Sie, dass die Berechnungsergebnisse im regulären Strategie-Tester-Backtesting und im Deep Backtesting-Modus unterschiedlich sein können. Dies wird hier näher erläutert.

Weitere ausführlichere Informationen zu den Strategien und ihrer Funktionsweise sowie weitere Fragen zur Funktionsweise von Deep Backtesting, finden Sie im Hilfe-Center.