Volumengewichteter gleitender Durchschnitt (VWMA)
Definition
Der volumengewichtete gleitende Durchschnitt (VWMA - Volume-Weighted Moving Average) ist ein großartiger Indikator für die Volumenanalyse. Wenn Sie bereits den einfachen gleitenden Durchschnitt (SMA) oder den „Volume Weighted Average Price“ (VWAP) verwenden, dann sollten Sie keine Probleme dabei haben, die Komplexität des VWMA zu verstehen. Der VWMA ist des Weiteren auch für die Messung des Preisvolumens, die Trenderkennung und für eine Ansicht des gewichteten Volumens in einem bestimmten Zeitraum nützlich.
Berechnung
Die folgende Formel kann für die Berechnung des VWMA verwendet werden:
Begriffserklärung:
VWMA = Volume-Weighted Moving Average (volumengewichteter gleitender Durchschnitt)
C = Schließungspreis
V = Volumen
Der einfache gleitende Durchschnitt (SMA) beruht auf dem Durchschnitt der letzten n-Schließungspreise. Dabei wird jedem Schließungspreis in der Gleichung das gleiche Gewicht gegeben. Der VWMA verhält sich recht ähnlich, mit der Ausnahme, dass er jedem Schließungspreis ein anderes Gewicht gibt (basierend auf dem jeweiligen Volumen für diese Periode). Nehmen Sie bitte zur Kenntnis, dass wenn das Volumen eines 3-Tage VWMA (V3) höher ist, dann wird sein Schließungspreis (C3) einen größeren Einfluss auf den berechneten Wert ausüben.
Schlussfolgerungen
Ein gleitender Durchschnitt (MA) ist vielseitig nützlich. Seine Neigung kann für eine Trendfiltrierung verwendet werden, er kann ein Momentum mit einem Preisvergleich bestimmen und Support- und Widerstandslevel identifizieren. Sie sollten jedoch hierbei bedenken, dass der VWMA nicht wie die meisten anderen gleitenden Durchschnitte ist (z. B. SMA, EMA), und auch nicht auf dieselbe Weise verwendet werden sollte.
Der VWMA hat eine einzigartige Interaktion mit Volumendaten und muss deshalb unterschiedlich als die anderen MAs berücksichtigt werden, die nicht dieselben Kriterien verwenden. Wenn Sie zum Beispiel den VWMA zusammen mit dem SMA verwenden, dann könnten Sie so Ihren Nutzen dieser Analysetools optimieren und Volumensignale hervorheben lassen, welche die Auswirkung von zusätzlichen Volumendaten erkennen und ein gewichtetes Volumen verwenden, um sich so die Handelsentscheidungen zu erleichtern.
Was Sie beachten sollten
Der VWMA zeigt einen Volumenanstieg zusammen mit dem Markttrend an (und einen Abfall in die entgegengesetzte Richtung). Wenn Sie den VWMA zusammen mit dem SMA verwenden, dann bedeutet dies im Allgemeinen, dass das Volumen an den Tagen höher ist (oder war), an denen auch der Schließungspreis höher lag. Dies wird im Englischen auch als „Up-Day“ bezeichnet. Wenn sich jedoch der VWMA unter dem SMA befindet, dann kann dies bedeuten, dass es ein höheres Volumen an den Tagen gab, als der Schließungspreis niedriger lag („Down-Day“).
Fazit
Der volumengewichtete gleitende Durchschnitt ist nützlich für eine Messung des Preisvolumens, der Bestimmung von gewichteten Volumen relativ zu den Markttrends, und er hebt Volumensignale und Datenpunkte hervor. Der VWMA ist am nützlichsten, wenn er mit anderen Indikatoren für die technische Analyse und Preismustern verwendet wird. Er funktioniert besonders gut mit dem SMA-Indikator.