Relative Vigor Index
Definition
Der „Relative Vigor Index“ (RVI) beruht auf der Wahrscheinlichkeit einer höheren Preisschließung im Vergleich zu dem Eröffnungspreis bei einem Aufwärtstrend, sowie auf der Wahrscheinlichkeit einer niedrigeren Preisschließung bei einem Abwärtstrend. Der „Relative Vigor Index“ vergleicht den Schließungspreis eines Assets zu seiner Handelsreichweite.
Berechnung
Wenn Sie den „Relative Vigor Index“ (RVI) berechnen möchten, dann verwenden Sie bitte diese Formel:
Begriffserklärung:
a = Schließungspreis – Eröffnungspreis
b = Schließungspreis – Der Eröffnungspreis eines Balkens vor a
c = Schließungspreis − Der Eröffnungspreis eines Balkens vor b
d = Schließungspreis − Der Eröffnungspreis eines Balkens vor c
e = Hoch – Tief von Balken a
f = Hoch − Tief von Balken b
g = Hoch − Tief von Balken c
h = Hoch − Tief von Balken d
i = RVI-Wert eines Balkens vorher
j = RVI-Wert eines Balkens vor i
k = RVI-Wert eines Balkens vor j
N = Minuten/Stunden/Tage/Wochen/Monate
- Wählen Sie zuerst einen N-Zeitraum aus, den Sie für Ihre Berechnungen untersuchen möchten.
- Darauffolgend müssen Sie den Eröffnungspreis, das Hoch, Tief und den Schließungspreis für den aktuellen Balken identifizieren.
- Identifizieren Sie als Nächstes den Eröffnungspreis, das Hoch, Tief und den Schließungspreis für die Rückblickzeiträume vor dem aktuellen Balken in Ihren Berechnungen.
- Berechnen Sie nun die einfachen gleitenden Durchschnitte für den Zähler und Nenner über den N-Zeitraum aus Schritt 1.
- Dividieren Sie Zähler und Nenner.
- Platzieren Sie das erhaltene Ergebnis in die Signalliniengleichung. Zeichnen Sie dies auf einem Grafen ein und Sie haben das benötigte Ergebnis erhalten.
Schlussfolgerungen
Der „Relative Vigor Index“ (RVI) oszilliert nicht um einen Trend herum, sondern um eine Mittellinie, und steigt entweder ober oder unter diese Linie. Die Divergenzen, die zwischen dem RVI und dem Preispunkt des Indikators auftreten können, indizieren einen möglichen Trendwechsel oder eine Umkehr. Zum Beispiel: Ein Trader kann den RVI verwenden, um bei der Identifizierung von möglichen Trendveränderungen auszuhelfen, indem er sich die Divergenzen zu dem tatsächlichen Preis ansieht, und kann dann den Indikator auch nutzen, um Eintritts- und Ausstiegspunkte zu bestimmen (mithilfe anderer Indikatoren der technischen Analyse und Chartmustern).
Es gibt verschiedene beliebte Handelssignale, die man mit dem „Relative Vigor Index“ verwenden kann. Die am häufigsten verwendeten sind die RVI-Divergenz und RVI-Überschneidungen.
Die RVI-Divergenz zeigt eine Divergenz zwischen dem Indikator und seinem Preis an. Dies kann als Zeichen für eine anstehende Trendveränderung gedeutet werden, insbesondere unter Berücksichtigung der Trendrichtung des Indikators. Zum Beispiel: Ein Aktienpreis steigt und der RVI-Indikator fällt unter die Mittellinie. Die RVI-Divergenz prognostiziert hierbei, dass die Aktie in Kürze ihre Trendrichtung ändern wird.
Die RVI-Überschneidungen gehören zu den führenden Indikatoren für zukünftige Preisrichtungen und helfen bei der Ermittlung von Überschneidungen, die entweder „bullish“ oder „bearish“ sein können (abhängig von der Position über oder unter der Signallinie). Wenn eine Überschneidung über die Signallinie führt, dann ist dies ein Bullish-Indikator. Wenn die Überschneidung unter die Signallinie führt, dann ist dies ein „Bearish-Indikator“.
Was Sie beachten sollten
Der „Relative Vigor Index“ vergleicht den Schließungspreis mit dem Eröffnungspreis. Er ist ein zentralisierter Oszillator, der sich um eine Mittellinie bewegt (und nicht den Preis). Er wird ober oder unter einem Preischart angezeigt und ist am besten in einer Kombination mit anderen Indikatoren für die technische Analyse und Chartmustern zu verwenden. Auf diese Weise können Sie die besten und profitabelsten Resultate erzielen.
Limitierungen
Der RVI funktioniert am besten auf Märkten, die einen Trend aufzeigen. Er kann falsche Signale und Daten auf Märkten anzeigen, die an eine Reichweite gebunden sind. Sie können jedoch die Leistungskraft dieses Indikators steigern, indem Sie für ihn langfristige Rückblickzeiträume einstellen. Dies wird die Auswirkung von kurzfristigen Gegentrends auf die allgemeinen Daten mindern, und entfernt auch diesbezügliche kurzfristigen Veränderungen aus der Datenauslesung.
Fazit
Der „Relative Vigor Index“ ist ein Indikator der technischen Analyse, welcher die Trendstärke und Richtung misst und untersucht, indem er den Schließungspreis des Assets mit der Handelsreichweite vergleicht. Diese Resultate werden dann geglättet und für eine weiterführende Analyse verwendet. Die RVI-Divergenz und RVI-Überschneidung sind zwei beliebte Handelssignale, die bei dem RVI-Indikator oft Verwendung finden, und sind am besten für die Analyse von Daten bei trendstarken Märkten zu verwenden.