Hull Moving Average

Definition

Es gibt verschiedene Arten von gleitenden Durchschnitten, und Sie sind wahrscheinlich schon einigen begegnet, wie dem „Simple Moving Average“ (SMA) oder dem „Exponential Moving Average“ (EMA). Diese zwei zusammen mit dem „Weighted Moving Average“ (WMA) werden für die Analyse von Preisverzögerungen verwendet, wobei ein Schwerpunkt auf die neueren Daten gelegt wird. Der „Hull Moving Average“ (HMA) ist ein schneller und geschmeidiger gleitender Durchschnitt, der ein recht einzigartiges Verhalten aufweist. Der HMA unternimmt den Versuch, die Verzögerung vollkommen zu entfernen, während die Ergebnisse gleichzeitig glatter dargestellt werden.

Geschichte

Der „Hull Moving Average“ wurde von Alan Hull als neuer gleitender Durchschnitt entwickelt, der einen Schwerpunkt auf die Geschmeidigkeit, Effizienz und die Eliminierung von Verzögerungen legt. 

Berechnung

Wenn Sie den „Hull Moving Average“ berechnen möchten, dann befolgen Sie diese Schritte:

1. Berechnen Sie zuerst einen „Weighted Moving Average“ mit einer Periode von n / 2 und multiplizieren Sie den erhaltenen Wert mit 2.
2. Berechnen Sie dann einen weiteren „Weighted Moving Average“ mit einer Periode von n und subtrahieren Sie den erhaltenen Wert von dem Ergebnis in Schritt 1.
3. Berechnen Sie nun einen „Weighted Moving Average“ mit einer Periode von sqrt(n), indem Sie die Daten verwenden, die Sie von den Ergebnissen aus Schritt 2 erhalten haben.

Hier ist eine andere Version dieser Berechnung:

HMA = WMA(2*WMA(n/2) − WMA(n)), sqrt(n))

Schlussfolgerungen und was Sie beachten sollten

Ein „Hull Moving Average“ (HMA), der für die Analyse von längeren Perioden verwendet wird, ist ein sehr gutes Mittel, um Markttrends zu identifizieren. Aus einer weiterführenden Analyse könnte dann auch geschlossen werden, dass wenn der HMA-Wert steigt, und der Trend auch steigt, es eine sehr gute Idee wäre, eine Long-Position zu eröffnen. Und wenn der HMA sinkt, und der Trend auch, dann wäre es vielleicht besser, eine Short-Position in Erwägung zu ziehen.

Fazit

Der „Hull Moving Average“ (HMA) ist schnell und geschmeidig, was ihn unter den anderen gleitenden Durchschnitten hervorhebt. Der HMA eliminiert die Verzögerung, während gleichzeitig das Ergebnis geglättet wird. Der HMA folgt den Bewegungen des Markttrends und wird recht unterschiedlich als andere gleitende Durchschnitte berechnet, wie die beliebten SMA und EMA.