Pivotpunkte Standard
Pivotpunkte Standard — ist ein technischer Indikator, welcher für die Ermittlung der Levels verwendet wird, zu denen ein Preis einem Support oder Widerstand begegnen könnte. Der Pivotpunkte-Indikator besteht aus einem Pivotpunkt-Level (PP) und mehreren Support- (S) und Widerstandsniveaus (R, Resistance).
Berechnung
Die Werte für PP, Widerstand und Support werden auf verschiedene Arten berechnet, abhängig von dem Indikatortyp, welcher in dem Typ-Feld in den Indikatoreinstellungen bestimmt wurde. Für die Berechnung des PP und der Support-/Widerstandslevel werden die Werte für OPENcurr (aktueller Eröffnungspreis), OPENprev (vorheriger Eröffnungspreis), HIGHprev (vorheriges Hoch), LOWprev (voheriges Tief) und CLOSEprev (vorheriger Schließungspreis) verwendet. Die Indikator-Auflösung wird mit den Eingaben des Pivot-Zeitrahmens eingestellt. Wenn der Pivot-Zeitrahmen auf AUTO eingestellt ist (die Standardeinstellung), dann wird die gesteigerte Auflösung von dem folgenden Algorithmus bestimmt:
- Für Intraday-Auflösungen von bis zu 15 Min. wird TAG (1D) verwendet
- Für Intraday-Auflösungen von über 15 Min. wird WOCHE (1W) verwendet
- Für tägliche Auflösungen wird MONAT verwendet (1M)
- Für wöchentliche und monatliche Auflösungen wird 12-MONATE (12M) verwendet
Typen
Tradingview verwendet die folgenden Typen des Pivotpunkt-Indikators:
- Traditional
- Fibonacci
- Woodie
- Classic
- DM
- Camarilla
Es folgen die Berechnungen für jeden angeführten Typ:
Traditional
PP = (HIGHprev + LOWprev + CLOSEprev) / 3
R1 = PP * 2 - LOWprev
S1 = PP * 2 - HIGHprev
R2 = PP + (HIGHprev - LOWprev)
S2 = PP - (HIGHprev - LOWprev)
R3 = PP * 2 + (HIGHprev - 2 * LOWprev)
S3 = PP * 2 - (2 * HIGHprev - LOWprev)
R4 = PP * 3 + (HIGHprev - 3 * LOWprev)
S4 = PP * 3 - (3 * HIGHprev - LOWprev)
R5 = PP * 4 + (HIGHprev - 4 * LOWprev)
S5 = PP * 4 - (4 * HIGHprev - LOWprev)
Python
Fibonacci
PP = (HIGHprev + LOWprev + CLOSEprev) / 3
R1 = PP + 0.382 * (HIGHprev - LOWprev)
S1 = PP - 0.382 * (HIGHprev - LOWprev)
R2 = PP + 0.618 * (HIGHprev - LOWprev)
S2 = PP - 0.618 * (HIGHprev - LOWprev)
R3 = PP + (HIGHprev - LOWprev)
S3 = PP - (HIGHprev - LOWprev)
Python
Woodie
PP = (HIGHprev + LOWprev + 2 * OPENcurr) / 4
R1 = 2 * PP - LOWprev
S1 = 2 * PP - HIGHprev
R2 = PP + (HIGHprev - LOWprev)
S2 = PP - (HIGHprev - LOWprev)
R3 = HIGHprev + 2 * (PP - LOWprev)
S3 = LOWprev - 2 * (HIGHprev - PP)
R4 = R3 + (HIGHprev - LOWprev)
S4 = S3 - (HIGHprev - LOWprev)
Python
Classic
PP = (HIGHprev + LOWprev + CLOSEprev) / 3
R1 = 2 * PP - LOWprev
S1 = 2 * PP - HIGHprev
R2 = PP + (HIGHprev - LOWprev)
S2 = PP - (HIGHprev - LOWprev)
R3 = PP + 2 * (HIGHprev - LOWprev)
S3 = PP - 2 * (HIGHprev - LOWprev)
R4 = PP + 3 * (HIGHprev - LOWprev)
S4 = PP - 3 * (HIGHprev - LOWprev)
Python
Dm
IF OPENprev == CLOSEprev
X = HIGHprev + LOWprev + 2 * CLOSEprev
ELSE
IF CLOSEprev > OPENprev
X = 2 * HIGHprev + LOWprev + CLOSEprev
ELSE
X = 2 * LOWprev + HIGHprev + CLOSEprev
PP = X / 4
R1 = X / 2 - LOWprev
S1 = X / 2 - HIGHprev
Python
Camarilla
PP = (HIGHprev + LOWprev + CLOSEprev) / 3
R1 = CLOSEprev + 1.1 * (HIGHprev - LOWprev) / 12
S1 = CLOSEprev - 1.1 * (HIGHprev - LOWprev) / 12
R2 = CLOSEprev + 1.1 * (HIGHprev - LOWprev) / 6
S2 = CLOSEprev - 1.1 * (HIGHprev - LOWprev) / 6
R3 = CLOSEprev + 1.1 * (HIGHprev - LOWprev) / 4
S3 = CLOSEprev - 1.1 * (HIGHprev - LOWprev) / 4
R4 = CLOSEprev + 1.1 * (HIGHprev - LOWprev) / 2
S4 = CLOSEprev - 1.1 * (HIGHprev - LOWprev) / 2
R5 = (HIGHprev / LOWprev) * CLOSEprev
S5 = CLOSEprev - (R5 - CLOSEprev)
Python
Berechnungsbeispiel
Eingabe: NASDAQ:AAPL, Zeitrahmen von 5-Minuten. Wir berechnen den Pivotpunktwert für den 19. Juni 2019, indem wir die folgenden Eingaben auswählen:
- Typ: Traditional
- Pivot-Zeitrahmen: Auto
Ermitteln wir zuerst einmal die Indikator-Auflösung (der Algorithmus ist oben beschrieben). Die Chart-Auflösung beträgt 5 Minuten, d. h., Intraday weniger als 15 Minuten, also ist die Indikator-Auflösung 1D. Wir besorgen uns nun die Werte für das Hoch, Tief und den Schließungspreis des vorherigen Tages, den 18. Juni 2019:
HIGHprev = 200,29
LOWprev = 195,21
CLOSEprev = 198,45
Wir berechnen die Werte des PP, S und R gemäß der Formel für den Typ „Traditional“:
PP = (HIGHprev + LOWprev + CLOSEprev) / 3
R1 = PP * 2 - LOWprev
S1 = PP * 2 - HIGHprev
R2 = PP + (HIGHprev - LOWprev)
S2 = PP - (HIGHprev - LOWprev)
R3 = PP * 2 + (HIGHprev - 2 * LOWprev)
S3 = PP * 2 - (2 * HIGHprev - LOWprev)
R4 = PP * 3 + (HIGHprev - 3 * LOWprev)
S4 = PP * 3 - (3 * HIGHprev - LOWprev)
R5 = PP * 4 + (HIGHprev - 4 * LOWprev)
S5 = PP * 4 - (4 * HIGHprev - LOWprev)
Python
PP = (200.29 + 195.21 + 198.45) / 3 = 197.983333333
R1 = 197.983333333 * 2 - 195.21 = 200.756666666
S1 = 197.983333333 * 2 - 200.29 = 195.676666666
R2 = 197.983333333 + (200.29 - 195.21) = 203.063333333
S2 = 197.983333333 - (200.29 - 195.21) = 192.903333333
R3 = 197.983333333 * 2 + (200.29 - 2 * 195.21) = 205.836666666
S3 = 197.983333333 * 2 - (2 * 200.29 - 195.21) = 190.596666666
R4 = 197.983333333 * 3 + (200.29 - 3 * 195.21) = 208.609999999
S4 = 197.983333333 * 3 - (3 * 200.29 - 195.21) = 188.289999999
R5 = 197.983333333 * 4 + (200.29 - 4 * 195.21) = 211.383333332
S5 = 197.983333333 * 4 - (4 * 200.29 - 195.21) = 185.983333332
Python
Kleinere Wertdifferenzen können aufgrund bestimmter Auf-/Abrundungen auftreten.