Parabolic SAR (SAR)

Definition

Der Parabolic SAR (SAR) ist ein Analyse-Werkzeug für Zeit und Preis, welches in erster Linie dazu dient Punkte möglicher Stopps und Rücksetzer zu identifizieren. Tatsächlich steht das SAR in Parabolic SAR für "Stop and Reverse". Die Berechnungen des Indikators erzeugen eine Parabel, die bei einem Aufwärtstrend unter dem Kurs und bei einem Abwärtstrend über dem Kurs liegt.

Geschichte

J. Welles Wilder schuf den Parabolic SAR (SAR) und stellte ihn in seinem Buch New Concepts in Technical Trading Systems vor. Das Buch wurde 1978 veröffentlicht und enthielt auch einige seiner heute klassischen Indikatoren wie den Relative Strength Index, den Average True Range und den Directional Movement Index. Ähnlich wie die genannten Indikatoren ist der Parabolic SAR-Indikator immer noch weit verbreitet und hat große Bedeutung in der Welt der technischen Analyse.

Berechnung

Wir haben den ursprünglichen Algorithmus für den parabolische SAR (das für Stop und Reverse steht) übernommen, wie in dem Buch New Concepts in Technical Trading Systems des Schöpfers von SAR, J. Welles Wilder Jr. beschrieben.

Um den Parabolic SAR zunächst zu verstehen, ist es wichtig zu wissen, wie er auf einem Chart aussieht. Der SAR-Wert wird meist als gepunktete Linie dargestellt, die neben dem Kurs eines Vermögenswerts gezeichnet wird. Im Allgemeinen wird der SAR-Wert bei steigenden Preisen unter dem Kurs und bei fallenden Preisen über dem Kurs angezeigt. Ein Kauf oder eine Umkehrung wird signalisiert, wenn der Kurs über oder unter den Parabolic SAR kreuzt.

Die Schritte sehen folgendermaßen aus:

1. Für den ersten Tag des Einstiegs oder der Umkehrung ist der SAR-Wert der vorherige EP (Extrempunkt) - der höchste Hochpunkt des Aufwärtstrends oder der niedrigste Tiefpunkt des Abwärtstrends.

    A. Bei einer Long-Position (Aufwärtstrend) ist der EP der niedrigste Preis, welcher während des vorangegangenen     Short-Handels erreicht wurde.

    B. Bei der Eingabe von Short (Abwärtstrend) ist der EP der höchste Preis, der während des vorangegangenen Long-    Tradings erreicht wurde.

2. Für den zweiten Tag und danach wird der SAR auf eine bestimmte Art und Weise berechnet, je nachdem, ob sich der Vermögenswert in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Wenn sich der Vermögenswert in einem Aufwärtstrend befindet, sieht die Berechnung wie folgt aus:

    A. Ermitteln Sie die Differenz zwischen dem höchsten Kurs, der während des Handels erzielt wurde (EP), und dem SAR für diesen Tag. Multiplizieren Sie die Differenz mit dem AF (Acceleration Factor - bestimmt die Empfindlichkeit des SAR) und addieren Sie das Ergebnis zum aktuellen SAR, um den SAR für den nächsten Tag zu erhalten.

    B. Verwenden Sie den Startwert (siehe Bild unten, 0,02 als Voreinstellung) für den ersten AF und erhöhen Sie dessen Inkrement (0,02 als Voreinstellung) an jedem Tag, an dem ein neues Hoch für den Handel gemacht wird. Wenn kein neuer Höchststand erreicht wird, verwenden Sie weiterhin den AF, wie er zuletzt erhöht wurde. Erhöhen Sie den AF nicht über den Maximalwert (standardmäßig 0,2).

Befindet sich das Asset in einem Abwärtstrend, sieht die Berechnung wie folgt aus:

    A. Ermitteln Sie die Differenz zwischen dem niedrigsten Preis, der während des Handels gemacht wurde (EP), und dem SAR am aktuellen Tag. Multiplizieren Sie die Differenz mit dem AF und addieren Sie das Ergebnis zum aktuellen SAR, um den SAR für morgen zu erhalten.

    B. Verwenden Sie den Startwert (standardmäßig 0,02) für den ersten AF und erhöhen Sie dessen Inkrement (standardmäßig 0,02) an jedem Tag, an dem ein neuer Tiefstkurs im Handel gemacht wird. Wenn kein neuer Tiefstwert erreicht wird, verwenden Sie weiterhin den AF, wie er zuletzt erhöht wurde. Erhöhen Sie den AF nicht über den Max-Wert (standardmäßig 0,2).

3. Als letzter Schritt ist es wichtig, daran zu denken, dass der SAR niemals in den Bereich des Vortages oder eines Tages davor verschoben werden darf.

    A. Wenn sich der Kurs in einem Aufwärtstrend befindet, sollten Sie den aktuellen SAR-Wert nie über den Tiefstwert des Vortages oder des Tages davor hinaus bewegen. Wenn der SAR-Wert so berechnet wird, dass er über diesen Werten liegt, dann verwenden Sie den niedrigeren Tiefstwert zwischen dem Vortag und dem Tag davor als neuen SAR-Wert. Nehmen Sie die Berechnungen des nächsten Tages auf dieser Grundlage vor.

    B. Wenn sich der Kurs in einem Abwärtstrend befindet befindet, sollten Sie den aktuellen SAR-Wert nie unter den Höchstwert des Vortages oder des Tages davor verschieben. Wenn der SAR-Wert unter diesen Werten liegt, verwenden Sie den Höchststand des Vortages und des Tages davor als neuen SAR-Wert. Nehmen Sie die Berechnungen des nächsten Tages auf der Grundlage dieses SAR-Wertes vor.

Wir fassen zusammen!

Zuerst berechnen wir für jeden neuen Balken den aktuellen SAR auf der Grundlage der vorherigen Werte (siehe Schritt 2 der obigen Regeln).

Previous SAR + Previous AF * (Previous EP - Previous SAR) = Current SAR
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Als zweites, prüfen wir, ob der berechnete Wert vom Preis eines aktuellen Balkens durchdrungen wird. Wir verwenden < und > Ungleichheitsoperatoren, um Werte zu vergleichen. Wenn dies der Fall ist, erfolgt eine Umkehrung und der vorherige EP als neuer SAR-Wert (siehe Absatz 1 in den obigen Regeln).

Wenn es keine Umkehrung gibt, prüfen wir, ob der berechnete SAR-Wert im Falle eines Aufwärtstrends über den beiden vorhergehenden niedrigen Werten oder im Falle eines Abwärtstrends unter den beiden vorhergehenden höchsten Werten liegt (siehe Absatz 3 in den obigen Regeln). Wenn dies der Fall ist, aktualisieren wir den SAR-Wert entsprechend den Regeln.

Bei jedem neuen Balken aktualisieren wir den AF-Wert, wenn der EP-Wert aktualisiert wird (siehe Absatz 2 in den obigen Regeln).

Wie der SAR-Wert seit Beginn seiner Geschichte berechnet wird

In dem Buch, mit welchem der SAR-Wert eingeführt wurde, gibt es keine klaren Anweisungen zur Berechnung des SAR-Wertes für den Beginn eines Charts. Daher gehen wir davon aus, dass der SAR-Wert für den ersten Balken nicht berechnet werden kann, weil es keine vorherigen Werte gibt. Auf einem zweiten Balken definieren wir, ob ein Trend nach oben oder unten verläuft, indem wir die Schlusswerte des ersten und zweiten Balkens vergleichen. Dann verwenden wir die Regel aus Absatz 1 in den obigen Regeln: Wir verwenden den Höchstwert des ersten Balkens als SAR-Wert auf einem zweiten Balken wenn ein Trend abwärts gerichtet ist und den Tiefstwert des ersten Werts, wenn ein Trend aufwärts gerichtet ist.

Wonach man Ausschau halten sollte

Stopps und Reversals

Der Parabolic SAR (SAR) Indikator hat eine sehr einfache Prämisse. Wenn der Kurs in einem Aufwärtstrend unter die Parabel (die unter dem Trend liegt) bricht, signalisiert dies eine mögliche Kursumkehr. Wenn der Kurs in einem Abwärtstrend über die Parabel (die über dem Trend liegt) bricht, kann dies ebenfalls eine Kursumkehr signalisieren.

In praktischer Hinsicht nutzen viele Händler diese Durchbrüche als einen Punkt, um Stopp-Orders zu platzieren oder sogar als Punkte, um zu Beginn eines neuen Trends in den Markt einzusteigen.

Zusammenfassung

Der Parabolic SAR ist ein schöner, kompakter Indikator, der gute Informationen liefern kann. Er wird normalerweise nicht empfohlen als eigenständiger Indikator verwendet werden, um Handelssignale zu erzeugen. Da er zeit- und preisbasiert ist, ist er nicht geeignet, die tatsächliche Stärke eines Trends zu messen, sondern lediglich seine Richtung und Dauer. Es ist eine gute Idee, ihn in Verbindung mit einem Indikator zu verwenden, der auf die Messung der Trendstärke spezialisiert ist. Eine gute Wahl wäre Wilder's eigene Richtungsbewegung.

Eingaben

Start

Der Startwert für den Beschleunigungsfaktor (.02 ist der Standardwert).

Schrittweite

Das Inkrement, in dem sich der Beschleunigungsfaktor bewegt (.02 ist die Standardeinstellung).

Maximaler Wert

Der maximale Wert des Beschleunigungsfaktors (.20 ist der Standardwert)

Stil

Parabolic SAR

Kann die Sichtbarkeit des Parabolic SAR sowie die Sichtbarkeit einer Kurslinie, die den tatsächlichen aktuellen Wert des Parabolic SAR anzeigt, ein/ausschalten. Auch die Farbe, die Stärke und der visuellen Stil des Parabolic SARs kann hier festgelegt werden (Kreuz ist die Voreinstellung).

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