Auf geht's

Renko Charts

Definition

Renko Charts sind ein Chart-Typ der nur die Kursbewegungen misst. Das Wort Renko ist eine Ableitung des japanischen Renga, was soviele wie Ziegel/Ziegelstein bedeutet. Wir verwnden hier den englischen Begriff Brick. Es ist also kein Zufall, dass Renko-Charts aus einer Reihe von Bricks konstruiert werden, deren Entstehung durch Preisschwankungen bestimmt wird. Das Konzept der Renko-Bricks ist sehr einfach. Zunächst wird die Größe der Bricks durch den User festgelegt. Sobald sich der Preis mehr als die vom Benutzer festgelegte Größe der Bricks bewegt, entweder über oder unter dem letzten Brick, wird eine neuer Brick dem Chart hinzugefügt.

Es ist wichtig zu beachten, dass neue Bricks nur dann hinzugefügt werden, wenn die Preisbewegungen die vorgegebene Brick-Größe vollständig ausfüllen. Die Preise können die Werte des vorherigen Bricks (entweder oben oder unten) übersteigen, jedoch wird ein neuer Brick erst dann gebildet, wenn die Preisbewegung groß genug ist. Nehmen wir zum Beispiel an, dass die Größe auf 2 Punkte gesetzt wird und dass der letzte Brick, Kurse von $52 bis $54 abdeckt. Der neue Brick wird erst dann gebildet, wenn die Kurse entweder bei oder über $56 oder bei oder unter $50 schließen. Wenn der Kurs über $56 schließt, zum Beispiel $57, muss der neue Brick immer noch bei $56 enden.

Es gibt zwei Regeln für die Platzierung von Bricks:

  1. Die Ecken der Bricks werden sich immer berühren.
  2. Es kann niemals mehr als ein Brick in einer vertikalen Säule sein.

Brick-Typen

Es gibt vier verschiedene Arten von Bausteinen, die von einem renko-Chart von tradingview.com generiert werden.

  1. Up Bricks - Bricks, die sich über dem vorherigen Brick bilden.
  2. Down Bricks - Bricks, die sich unter dem vorherigen Brick bilden.
  3. Projektions Up-Bricks - Während eines Intraday-Zeitrahmens ein potenzieller Up-Brick, der sich auf der Grundlage des aktuellen Kurses (bevor der tatsächliche Schlusskurs feststeht) bilden würde.
  4. Projektions Down-Bricks - Während eines Intraday-Zeitrahmens ein potenzieller Down-Brick, welcher sich auf der Grundlage des aktuellen Kurses bilden würde (bevor der tatsächliche Schlusskurs feststeht).

Methoden zur Berechnung der Bricks

Es gibt zwei verschiedene Methoden zur Berechnung von Bricks:

  1. Average True Range (ATR) — Verwendet die Werte, welche durch den Indikator Average True Range (ATR) erzeugt werden. Der ATR wird verwendet, um das normale Rauschen oder die normale Volatilität eines Finanzinstruments herauszufiltern. Die ATR-Methode bestimmt automatisch eine gute Brickgröße. Sie berechnet den ATR-Wert in einem normalen Candlestick-Chart und macht diesen Wert dann zur Brickgröße.
  2.  Traditionell - Verwendet einen vom User vordefinierten absoluten Wert für die Brickgröße. Neue Bricks werden nur dann erstellt, wenn die Preisbewegung mindestens so groß ist, wie die vorher festgelegte Brickgröße. Der Vorteil dieser Methode besteht darin, dass sie sehr einfach ist und dass man leicht vorhersehen kann, wann und wo sich neue Bricks bilden werden. Der Nachteil ist, dass die Auswahl der richtigen Brickgröße für ein bestimmtes Instrument einige Experimente erfordert. Normalerweise werden Sie eine Brickgröße wählen wollen, die etwa 1/20 des aktuellen Wertes des Instruments beträgt.

Für eine genaue Berechnung der Renko-Bricks sind Tick-Daten erforderlich. Als Kompromiss verwendet TradingView Close- oder OHLC-Werte des aktuellen Timeframes. Ein 10-Minuten-Renko-Chart verwendet beispielsweise 10-Minuten-Schlusskurse, um Bricks zu generieren. Erst wenn das 10-Minuten-Intervall abgelaufen ist, werden alle produzierten Bricks in der Renko-Historie festgelegt. Daher werden in kleineren Timeframes, Bricks produziert die genau parallel zu den Tick-basierten Renko-Bricks sind.

Projektions-Bricks sind notwendig, solange das aktuelle Chartintervall noch nicht abgelaufen ist. Beispielsweise können während eines 10-Minuten-Timeframes ein oder mehrere Projektions-Bricks sichtbar sein, wenn sich der aktuelle Schlusskurs auf die nächste Brick-Grenze und darüber hinaus bewegt. Projektions-Bricks treten nur bei Echtzeitdaten zwischen den Chartintervall-Werten auf. Diese Daten gehen verloren, wenn der Chart neu geladen wird. Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie hier.

Verwendung von Renko-Charts

Trader, die Renko-Charts verwenden, tun dies in der Regel, da diese leicht zu verwenden und zu interpretieren sind. Sie unterscheiden sich auch von einem typischen Kerzen-Chart, da sie neben der Preisbewegung alle anderen Variablen herausfiltern. Es gibt viele Verwendungsmöglichkeiten für Renko-Charts, wobei einige der beliebtesten Verwendungsmöglichkeiten sind: das Entdecken von grundlegenden Unterstützungs- und Widerstandsniveaus, Ausbrüche sowie das Erzeugen von Signalen mit zusätzlichen Indikatoren.

Unterstützungs- und Widerstandsebenen - Häufig erscheinen bei der Verwendung von Renko-Charts Handelsspannen, wenn Bricks zwischen Unterstützungs- und Widerstandsebenen generiert werden.

Breakouts — Breakouts treten auf, wenn die Bricks nach einer Handelsperiode innerhalb einer unterstützungs- und widerstandsgebundenen Handelsspanne in eine definierte Richtung zu generieren beginnen.

Überkauft/Überverkauft — Ein gutes Beispiel für die Verwendung zusätzlicher Indikatoren innerhalb eines Renko-Charts, zur Identifizierung von Handelssignalen wäre die Verwendung des RSI in Verbindung mit Renko-Bricks, um überkaufte oder überverkaufte Niveaus zu definieren.

Bitte beachten Sie, dass die Preise für Renko-Bricks aufgrund ihrer Beschaffenheit von Natur aus synthetisch sind und nicht wie bei normalen Balken die Marktpreise zu einem bestimmten Zeitpunkt widerspiegeln. Während Renko-Bricks eine nützliche Interpretation der Preisaktivität im diskretionären Handel liefern können, wird von der Verwendung von Renko-Bricks zum Backtesting, wobei die Orderausführung die tatsächlichen Marktpreise zu einem bestimmten Zeitpunkt widerspiegeln muss, abgeraten. Backtesting-Orders, die zu Renko-Chart-Preisen ausgeführt werden, sind unweigerlich ungenau. Mehr zu diesem Thema können Sie hier nachlesen. 

Renko Charts spezifische Optionen in TradingView

Up Bricks — Ändert die Farbe sowie den Rand der Up-Bricks.

Down Bricks — Ändert die Farbe sowie den Rand der Down-Bricks.

Projektions Up-Bricks — Ändert die Farbe sowie den Rand der Projektions Up-Bricks.

Projektions Down-Bricks — Ändert die Farbe sowie den Rand der Projektions Down-Bricks.

Quelle — Hier kann zwischen Schlusskurs und OHLC gewählt werden.

Bricks Größenbestimmungs-Methode — Hier kann zwischen ATR und traditioneller Methode gewählt werden.

ATR Länge — Wenn ATR gewählt wurde, kann hier die Länge des ATR gewählt werden. Standart ist 14.

Bricks Größe — Wenn die traditionelle Methode gewählt wurde, kann hier der Benutzerdefnierte Wert festgelegt werden.