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Renko-Charts: Was Sie wissen müssen

INHALT:

 

Was sind Renko-Charts?

Diese Charts messen nur die Preisbewegung. Das Wort Renko ist eine Ableitung des japanischen Worts Renga (Ziegel/Ziegelstein). Es ist also kein Zufall, dass Renko-Charts aus einer Reihe von Ziegeln (oder Balken) konstruiert werden, deren Entstehung durch Preisschwankungen bestimmt wird.

Die Größe der Ziegelsteine wird hierbei von dem Nutzer bestimmt. Wenn sich dann der Preis mehr als die voreingestellte Ziegelsteingröße bewegt (entweder über oder unter dem letzten Ziegelstein), dann wird dem Chart ein weiterer Ziegel hinzugefügt.

 

Zum Beispiel: Die Ziegelgröße ist auf 2 Punkte eingestellt und der letzte Ziegel deckt die Preise von $ 52 bis $ 54 ab, dann wird kein neuer Ziegel erstellt, bis der Preis entweder über $ 56 gestiegen oder unter $ 50 gefallen ist. Wenn der Preis dann zwischen $ 56 und $ 58 geschlossen wird, dann wird ein neuer Ziegel zu $ 56 platziert.

Es gibt zwei Regeln für die Ziegelplatzierung:

  • Die Ecken müssen sich immer berühren.
  • Es kann nicht mehr als einen Ziegel in einer vertikalen Spalte geben.

 

Die Ziegeltypen

Es gibt 4 Ziegeltypen für Renko-Charts:

  1. Aufwärtsziegel: Ziegel, die über dem vorherigen Ziegel erstellt werden.
  2. Abwärtsziegel: Ziegel, die unter dem vorherigen Ziegel erstellt werden.
  3. Projizierter Aufwärtsziegel: Wenn Sie ein Intraday-Intervall verwenden, dann kann ein potenzieller Ziegelstein basierend auf dem aktuellen Preis projiziert werden (bevor der tatsächliche Schließungspreis festgelegt wird).
  4. Projizierter Abwärtsziegel: Wenn Sie ein Intraday-Intervall verwenden, dann kann ein potenzieller Ziegelstein basierend auf dem aktuellen Preis projiziert werden (bevor der tatsächliche Schließungspreis festgelegt wird)

 

Berechnungsmethoden

Es gibt 3 Berechnungsmethoden für die Ziegel:

  • Average True Range (ATR):  Hierbei werden die Werte des Indikators „Average True Range“ (ATR) verwendet. Der ATR-Indikator filtert das normale Rauschen oder die normale Volatilität eines Finanzinstruments heraus. Die ATR-Methode bestimmt automatisch eine angemessene Ziegelgröße. Hierbei wird der ATR-Wert in einem Kerzendiagramm ermittelt und dieser wird dann für die Ziegelgröße verwendet.
  • Traditionell: Hierbei wird ein Absolutwert für die Ziegelgröße verwendet, welcher von dem Benutzer eingestellt wird. Neue Ziegel werden nur erstellt, wenn die Preisbewegung mindestens so groß wie die voreingestellte Ziegelgröße ist. Der Vorteil hierbei ist, dass es sich um eine simple und unkomplizierte Methode handelt, bei der man leicht die Erstellung von neuen Ziegeln antizipieren kann. Der Nachteil ist, dass die Auswahl einer korrekten Ziegelgröße eine gewisse Menge Experimentieren benötigt. Ein oft verwendeter Ansatz hierfür ist eine Ziegelgröße von ca. 1/20 des aktuellen Werts des Instruments.
  • Prozentsatz (LTP): Die Ziegelgröße ist abhängig von einem Prozentsatz (benutzerdefiniert). Dieser Prozentsatz wird auf den letzten Schließungspreis für eine Berechnung der Ziegelgröße angewandt. Der erhaltene Wert wird dann an die nächste Minimum-Tick-Größe gerundet und konsistent auf alle Balken angewandt. Dieser Berechnungsansatz ist anfällig für Repainting.

 

Für eine präzise Berechnung der Renko-Ziegel werden Tick-Daten benötigt. Wir verwenden hierbei den Schließungswert der Chartauflösung oder den OHLC-Wert.

 

Zum Beispiel: Ein 10-minütiger Renko-Chart wird für die Ziegelerstellung die 10-minütigen Schließungspreise verwenden. Wenn alle 10-minütigen Intervalle abgelaufen sind, dann werden alle erstellten Ziegel in den Renko-Verlauf übernommen. Wenn Sie also ein kürzeres Chartintervall verwenden, dann werden Ziegel erstellt, die mehr parallel zu den Renko-Ziegeln auf Tick-Basis verlaufen. 

 

Die Projizierungsbalken sind notwendig, während das aktuelle Intervall noch nicht abgelaufen ist.

 

Zum Beispiel: Bei einem 10-minütigen Intervall können 1 oder mehr Projizierungsziegel sichtbar sein, während sich der aktuelle Schließungswert in Richtung der nächsten Ziegelschwelle und darüber hinaus bewegt. Diese Projizierungen treten nur bei Echtzeitdaten auf, zwischen den Werten des Chartintervalls. Diese Daten gehen auch verloren, wenn der Chart neu geladen wird. Falls Ihr Renko-Chart falsche Werte anzeigt, dann können Sie eine Lösung in unserer Wissensbasis finden.

Wie Sie Renko-Charts nutzen können

Support- und Widerstandsniveaus: Auf einem Renko-Chart erscheinen oft Handelsspannen, wobei die Balken zwischen den Niveaus für Support- und Widerstand erstellt werden.


Ausbrüche: Diese treten auf, wenn nach einem Zeitraum des Handels innerhalb der Reichweite der Support- und Widerstandsniveaus neue Balken in eine definierte Richtung erstellt werden.


Überkauft/überverkauft: Ein gutes Beispiel für die Nutzung von zusätzlichen Indikatoren zusammen mit einem Renko-Chart für die Erfassung von Handelssignalen wäre ein RSI-Indikator, den man dann verwenden sollte, um die Niveaus für „überkauft“ und „überverkauft“ zu erkennen.

! Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die Preise für Renko-Ziegel aufgrund ihrer Beschaffenheit von Natur aus synthetisch sind und nicht wie bei normalen Balken die Marktpreise zu einem bestimmten Zeitpunkt widerspiegeln. Während diese Ziegel eine nützliche Interpretation der Preisaktivität im diskretionären Handel liefern können, wird von Ihrer Nutzung für das Backtesting (wobei die Orderausführung die tatsächlichen Marktpreise zu einem bestimmten Zeitpunkt widerspiegeln muss) abgeraten. Ein Order-Backtesting mit Renko-Chartpreisen wird unweigerlich ungenau ausfallen. Mehr hierzu: Die Strategie berechnet unrealistische Ergebnisse für Nicht-Standard-Charttypen. 

 

Einstellungen

 

  • Aufwärtsbalken: Hier können Sie die Farbe und Kontur der Aufwärtsbalken ändern.
  • Abwärtsbalken: Hier können Sie die Farbe und Kontur der Abwärtsbalken ändern. 
  • Projizierte Aufwärtsbalken: Hier können Sie die Farbe und Kontur der projizierten Aufwärtsbalken ändern.
  • Projizierte Abwärtsbalken: Hier können Sie die Farbe und Kontur der projizierten Abwärtsbalken ändern.
  • Quelle: Schließungspreis oder OHLC.
  • Zuweisungsmethode für Ziegelgröße: ATR-Methode, traditionelle Berechnungsmethode und Prozentsatz (LTP).
  • ATR-Länge: Wenn „ATR“ als Berechnungsmethode verwendet wird, dann bestimmt dieser Wert den ATR-Rückblickzeitraum. Die Standardeinstellung ist 14.
  • Ziegelgröße: Wenn die traditionelle Berechnungsmethode verwendet wird, dann wird dieser Wert für die Ziegelgröße verwendet (benutzerdefiniert). 
  • Prozentsatz: Wenn die Berechnungsmethode Prozentsatz (LTP) verwendet wird, dann wird dieser Wert für den Prozentsatz des letzten Handelspreises verwendet. Die Standardeinstellung ist 1 %.

 

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