Volume Profile

Definition

Das Volume Profile ist eine fortgeschrittene Charting-Studie, welche die Handelsaktivität über einen bestimmten Zeitraum bei bestimmten Preisniveaus anzeigt. Die Studie (unter Berücksichtigung benutzerdefinierter Parameter wie Anzahl der Zeilen und Zeitraum) zeichnet ein Histogramm auf den Chart, um dominante und/oder signifikante Preisniveaus auf der Grundlage des Volumens aufzuzeigen. Im Wesentlichen nimmt das Volumenprofil das Gesamtvolumen, das während des angegebenen Zeitraums auf einem bestimmten Preisniveau gehandelt wurde, und teilt das Gesamtvolumen entweder in Kauf- oder Verkaufsvolumen auf und macht diese Informationen dann für den Trader leicht sichtbar.

Typische Level von Bedeutung

Point of Control (POC) – Das Kurslevel mit dem höchsten Handelsvolumen der Zeitspanne.
Profile High – Das höchste erreichte Preisniveau während der angegebenen Zeitspanne.
Profile Low – Das niedrigste erreichte Preisniveau während der angegebenen Zeitspanne.
Value Area (VA) – Die Range der Kursniveaus, in denen ein bestimmter Prozentsatz des gesamten Volumens während der Zeit gehandelt wurde. Normalerweise wird dieser Prozentsatz auf 70% festgelegt, es liegt jedoch im Ermessen des Traders.
Value Area High (VAH) – Das höchste Kurslevel innerhalb der Value Area.
Value Area Low (VAL) – Das niedrigste Kurslevel innerhalb der Value Area.

Calculation

Wie man die Value Area (VA) berechnet

  1. Bestimmen Sie das im Profil gehandelte Gesamtvolumen (Summe der Käufe und Verkäufe). 
  2. Nehmen Sie die Anzahl der gesamten Käufe und Verkäufe und multiplizieren Sie diese mit 0,7, um zu bestimmen, welche Zahl 70 Prozent der gesamten Käufe und Verkäufe ausmacht. (70 Prozent ist ein typisches Beispiel, jedoch kann jeder beliebige Prozentsatz vom Trader verwendet werden).
  3. Beginnen Sie mit dem POC (die Zeile im Profil mit dem größten Gesamtvolumen) und notieren Sie dessen Gesamtvolumenzahl. Der POC wird die erste Profilzeile sein, die der Value Area hinzugefügt wird.
  4. Sehen Sie sich nun die 2 Reihen oberhalb des POC an (die ursprüngliche Value Area) und addieren Sie das Gesamtvolumen der beiden.
  5. Betrachten Sie nun die beiden Zeilen unter dem POC (die ursprüngliche Value Area) und addieren Sie das Gesamtvolumen beider.
  6. Bestimmen Sie, welche der Gesamtvolumenzahlen größer ist, und addieren Sie sie zur Gesamtvolumenzahl des in Schritt 3 gefundenen POC.
  7. Wiederholen Sie Schritte 4 und 5 und addieren Sie die größere der beiden Nummern zur Value Area.
  8. Sobald das Gesamtvolumen der Value Area mit der in Schritt 2 ermittelten Zahl übereinstimmt oder diese leicht überschreitet, ist die Value Area bestimmt.
  9. Die größte Zeile innerhalb der Value Area ist Ihr Value Area Hoch (VAH) und die niedrigste Zeile innerhalb des Value Area ist Ihr Value Area Tief (VAL).

Abhängig vom Timeframe eines Charts können Daten aus verschiedenen Auflösungen bei der Berechnung des Volumenprofils verwendet werden. Bei der Berechnung von Fixed Range und Visible Range versuchen wir abwechselnd Auflösungen von 1, 3, 5, 15, 30, 60, 240, 1D, bis die Anzahl der Balken in dem Zeitintervall, für das VP berechnet wird, weniger als 5000 beträgt. Für das Session Volumen wird die folgende Abhängigkeit von einer Chart-Auflösung angenommen:

Chart Auflösung

Auflösung der Kerzen zur Berechnung des VP

1 - 5

1

6 - 15

5

16 - 30

10

31 - 60

15

61 - 120

30

121 - 1D

60

Wonach es zu schauen gilt

Support und Resistance Levels

Das erste, wofür die meisten Trader das Volumenprofil verwenden werden, ist die Identifizierung der grundlegenden Unterstützungs- und Widerstandsniveaus. Es ist wichtig zu beachten, dass die Verwendung des Volumenprofils als Identifikator für Unterstützungs- und Widerstandsniveaus eine reaktive Methode ist. Das bedeutet, dass im Gegensatz zu proaktiven Methoden (wie z.B. Trendlinien und gleitende Durchschnitte), die auf aktuellen Kursbewegungen und Analysen zur Vorhersage zukünftiger Kursbewegungen basieren, sich reaktive Methoden auf vergangene Kursbewegungen und Volumenverhalten stützen. Reaktive Methoden können nützlich sein, um Bedeutung oder Signifikanz auf Preisniveaus anzuwenden, die der Markt bereits besucht hat. Die grundlegende technische Analyse hat gezeigt, dass ein Unterstützungsniveau ein Preisniveau ist, das einen Preis auf seinem Weg nach unten unterstützt, und ein Widerstandsniveau ein Preisniveau ist, das dem Preis auf seinem Weg nach oben Widerstand leistet. Daraus kann man schließen, dass ein Preisniveau nahe dem unteren Ende des Profils, das die Käuferseite in Bezug auf das Volumen stark begünstigt, ein guter Hinweis auf ein Unterstützungsniveau ist. Auch das Gegenteil ist der Fall. Ein Kursniveau nahe dem oberen Ende des Profils, das die Verkaufsseite in Bezug auf das Volumen stark begünstigt, ist ein guter Hinweis auf ein Widerstandsniveau.

Volumen Spitzen

High Volume Nodes (HVN) sind Volumenspitzen auf oder um ein Preisniveau herum. HVN können als ein Indikator für eine Konsolidierungsphase angesehen werden. Gewöhnlich ist sowohl auf der Kauf- als auch auf der Verkaufsseite viel Aktivität zu verzeichnen, und der Markt bleibt im Vergleich zu anderen Niveaus im Profil sehr lange auf diesem Preisniveau. Dies kann einen "Fair-Value-Bereich" für den Vermögenswert implizieren. Wenn sich der Preis einem früheren HVN (oder Fair-Value-Bereich) nähert, wird eine anhaltende Periode der Seitwärtsbewegung erwartet. Es ist weniger wahrscheinlich, dass der Markt diesen Preis sofort durchbricht.

Low Volume Nodes (LVN) sind das Gegenteil. Es handelt sich um Täler (oder signifikante Volumenrückgänge) auf oder um ein Preisniveau. Low-Volume Nodes sind in der Regel das Ergebnis einer Ausbruchsrallye oder eines Zusammenbruchs. Während einer Rallye oder eines Zusammenbruchs kommt es in der Regel zu einem anfänglichen Ausbruch des Volumens und dann zu einem signifikanten Rückgang. Der Rückgang kann einen "unfairen Wertbereich" für den Vermögenswert implizieren. Wenn sich der Kurs einem früheren LVN (oder unfairen Wertbereich) nähert, ist es viel wahrscheinlicher, dass sich der Markt durch dieses Preisniveau hindurch erholt oder von diesem abprallt. Da es sich um einen Bereich mit unlauterem Wert handelt, wird der Markt im Vergleich zu einigen anderen Niveaus im Profil nicht so viel Zeit dort verbringen.

Beispielhafte Strategie

Wie bei den meisten anderen Tools oder Studien gibt es auch bei Volume Profile eine Reihe von Anwendungsmöglichkeiten. Es gibt viele Handelsstrategien, die das Volumenprofil als Schlüsselkomponente verwenden. Im Folgenden werden die Grundlagen einer solchen Strategie erläutert, die auf dem Vergleich des Eröffnungskurses des aktuellen Tages mit dem Volumenprofil des Vortages basiert.

  • Wenn der aktuelle Tag über der Vaulue Area des Vortages (aber immer noch unter dem Profilhoch) eröffnet, beobachten Sie ob der Kurs zum POC zurückläuft, und dann beginnt zu steigen (die Richtung der Tageseröffnung). Daraus ergibt sich nach dem Rücklauf zum POC eine Kaufgelegenheit.
  • Wenn der aktuelle Tag unterhalb der Value Area des Vortages (aber immer noch oberhalb des Profiltiefs) eröffnet, beobachten Sie ob der Kurs zum POC zurückläuft, und dann weiter fällt (in Richtung der Tageseröffnung). Daraus ergibt sich nach dem Rücklauf zum POC eine Verkaufgelegenheit.
  • Wenn der Eröffnungskurs des aktuellen Tages vollständig außerhalb des Profils des Vortages liegt (über dem Profilhoch oder unter dem Profilniedrig), kann dies als möglicher Trade in Richtung des Eröffnungskurses relativ zum Profilbereich des Vortages angesehen werden.

Zusammenfassung

Das Volume Profile ist ein äußerst wertvolles technisches Analyseinstrument, das von Tradern überall genutzt wird. Der Schlüssel für die anhaltende Relevanz des Volumenprofils ist seine Vielseitigkeit. Es handelt sich um ein Charting-Tool, das wirklich eine breite Palette von Anwendungsmöglichkeiten bietet. Im Gegensatz zu vielen anderen Studien gibt es wenig bis gar keine Diskussionen über die Nützlichkeit von Volume Profile. Die Daten, die das Volumenprofil liefert, sind unbestreitbar, so dass es dem Trader überlassen bleibt, neue und kreative Wege zu finden, sie zu nutzen. Auch wenn es in seiner einfachsten Form eine großartige reaktive Methode zur Entdeckung traditioneller Unterstützungs- und Widerstandsbereiche ist, finden Trader immer noch Wege, den Indikator auf prädikative oder proaktive Weise darzustellen. Betrachten Sie das Beispiel der Handelsstrategie, das weiter oben in diesem Artikel beschrieben wurde. Die Möglichkeit, ein Echtzeit-Ereignis (die Eröffnung des aktuellen Tages) mit historischen Ereignissen (das Volumenprofil des Vortages) zu vergleichen und eine Handelsentscheidung auf der Grundlage der Beziehung zu treffen, ist ein großartiges Beispiel dafür.

Eingaben

Zeilen Layout

Mit Anzahl der Zeilen können Sie eine bestimmte Anzahl von Zeilen festlegen, die der Indikator anzeigen soll. Die Einstellung Ticks pro Zeile legt fest, wie viele minimale Ticks in jeder Zeile sein sollen.

Zeilen Größe

Die Anzahl der zu berechnenden und anzuzeigenden Zeilen.

Volumen

Schaltet zwischen der Anzeige des Gesamtvolumens für jede Zeile oder der Aufteilung jeder Zeile in Kauf- und Verkaufszahlen um.

Value Area Volume

Legt den Bereich der Preisniveaus fest, in dem ein bestimmter Prozentsatz des Gesamtvolumens während des Zeitraums gehandelt wurde (standardmäßig 70%).

Stil

Volume Profile

Stellt die Sichtbarkeit des Indikators ein.

Werte Anzeigen

Schaltet die Anzeige der numerischen Werte auf dem Indikator selbst um (buy/sell oder Gesamt, abhängig von der 'Volumen'-Einstellung in den Eingaben)

Breite (% of the Box)

Ändert die Breite der Zeilen.

Platzierung

Platziert die Reihen entweder links oder rechts.

Textfarbe

Legt die Textfarbe fest.

Up Volume

Legt die Farbe sowie die Deckkraft des aufwärts Volumens fest (Buys).

Down Volume

Legt die Farbe sowie die Deckkraft des abwärts Volumens fest (Sells).

Value Area Up

Legt die Farbe sowie die Deckkraft der Value Area Up fest.

Value Area Down

Legt die Farbe sowie die Deckkraft der Value Area Down fest.

POC

Stellt die sichtbarkeit des POC ein.

Developing POC

Stellt die Sichtbarkeit des sich entwickelnden POCs ein, was Anzeigt wie sich der POC während der Session verändert hat.

Developing VA

Stellt die Sichtbarkeit der sich entwickelnden VA ein, was Anzeigt wie sich die VA während der Session verändert hat.

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