Connors RSI (CRSI)

Definition

Der Connors RSI (CRSI) ist ein von Larry Connors erstellter Indikator für die technische Analyse, welcher aus drei separaten Komponenten zusammengesetzt ist. Der Relative Strength Index (RSI), der von J. Welles Wilder entwickelt wurde, spielt eine wesentliche Rolle im Connors RSI. Tatsächlich wird der RSI von Wilder in zwei der drei Komponenten des Indikators verwendet. Die drei Komponenten - RSI, UpDown Length und Rate-of-Change - bilden zusammen einen Momentum-Oszillator. Connors RSI gibt einen Wert zwischen 0 und 100 aus, der dann verwendet wird, um kurzfristig überkaufte und überverkaufte Bedingungen zu identifizieren.

Geschichte

Der Connors RSI wurde aufgrund von Connors Recherche entwickelt.

Berechnung

Es gibt drei Haupbestandteile des Connors RSI 

  • RSI = Standard RSI entwickelt von Wilder. Dies ist typischerweise ein Short-Term RSI. In diesem Beispiel ist es ein 3 Perioden RSI. 
  • UpDown Length = Die Anzahl der aufeinander folgenden Tage, an denen ein Wertpapierkurs entweder aufwärts geschlossen (höher als am Vortag) oder abwärts geschlossen (niedriger als am Vortag) hat. Aufwärts-Schlusskurse werden positiven Zahlen dargestellt und abwärts-Schlusskurse werden mit negativen Zahlen dargestellt. Wenn ein Handelsinsrument an aufeinanderfolgenden Tagen mit dem gleichen Kurs schließt, ist die UpDown-Länge 0. Der Connors RSI wendet dann einen kurzfristigen RSI auf den UpDown-Streak-Wert an. In diesem Beispiel ist es ein 2-Perioden-RSI.
  • ROC = Rate-of-Change. Der ROC nimmt eine benutzerdefinierte Periode und berechnet einen Prozentsatz der Anzahl der Werte innerhalb dieser, welche unter dem Prozentsatz der Kursänderung des aktuellen Tages liegen. 

Die finale CRSI Berechnung nimmt dann einfach den Mittelwert dieser 3 Komonenten.

CRSI(3,2,100) = [ RSI(3) + RSI(UpDown Length,2) + ROC(100) ] / 3

Die Basics

Der Connors RSI (CRSI) verwendet die obige Formel, um einen Wert zwischen 0 und 100 zu generieren. Dieser wird in erster Linie verwendet, um überkaufte und überverkaufte Niveaus zu identifizieren. Connors ursprüngliche Definition dieser Niveaus ist, dass ein Wert über 90 als überkauft und ein Wert unter 10 als überverkauft gelten sollte. Gelegentlich treten Signale während leichter Korrekturen während eines Trends auf. Wenn sich der Markt beispielsweise in einem Aufwärtstrend befindet, kann der Connors RSI kurzfristige Verkaufssignale erzeugen. Wenn sich der Markt in einem Abwärtstrend befindet, könnte der Connors RSI kurzfristige Kaufsignale erzeugen.

Ein technischer Analyst sollte sich auch des Wertes einer Anpassung oder Feinabstimmung des Connor-RSI bewusst sein. Eines der Probleme mit dem Connor-RSI besteht darin, dass Signale oft früh auftreten. Beispielsweise kann sich in einem Aufwärtstrend ein Verkaufssignal ergeben. Der Markt steigt jedoch weiter an, also ein falsches Signal. Ein potenzieller Schutz vor potenziellen falschen Signalen wäre die Kombination des Connors RSI mit zusätzlichen technischen Analyse-Tools wie der grundlegenden Chartmusteranalyse oder zusätzlichen Indikatoren, die zur Messung der Trendstärke verwendet werden.

Ein weiterer erwähnenswerter Punkt im Zusammenhang mit dem Connor-RSI ist die Platzierung der überkauften und überverkauften Schwellenwerte. Bei einigen Handelsinstrumenten müssen die Schwellenwerte für Überkäufe Niveuas möglicherweise noch höher und für Überverkäufe noch niedriger angesetzt werden. Zum Beispiel 95 bzw. 5. Diese Niveaus sollten im Allgemeinen nach Backtests und historischer Analyse festgelegt werden. Wenn man sicherstellt, dass die Schwellenwerte an der richtigen Stelle liegen, sollte dies ebenfalls dazu beitragen, falsche Signale zu vermeiden.

Wonach es zu schauen gilt

Der Conners RSI ist designed um defintiv überkaufte/überverkaufte Levels herauszufiltern und daraufhin Signale anhand dieser Levels zu erstellen. Ein bullishes Signal tritt auf wenn der Connors RSI den überverkauften Bereich betritt.

Ein bärsiches Signal tritt auf wenn der Connors RSI den überkauften Bereich betritt.

*Wie bereits erwähnt, treten Signale manchmal entgegen des Trends auf.

Zusammenfassung

Der Connors RSI-Indikator ist ein Instrument, das einen gut etablierten Indikator, den Relative Strength Index (RSI), nimmt und ihn auf seine eigenen Theorien anwendet. Er kann ein guter Weg sein, um überkaufte und überverkaufte Niveaus zu definieren und mögliche Handelsmöglichkeiten zu identifizieren. Allerdings neigt der RSI von Connors dazu, falsche Signale zu produzieren. Daher sollte ein kluger technischer Analyst damit experimentieren, welche Parameter für das zu handelnde Wertpapier am besten funktionieren. Auch die Kombination des Connors RSI mit zusätzlichen Indikatoren wird seine Effizienz potenziell erhöhen.

Eingaben

RSI Länge

Der Zeitraum, der für die Berechnung des SMA, welcher die Basis für das obere und untere Band bildet, verwendet wird. 20 Tage ist die Standardeinstellung.

UpDown Länge

Legt die Quelle zur Berechnung der Daten aus den Kerzen fest. Schlusskurs ist Standart.

ROC Länge

Die Anzahl der Standardabweichungen des SMA, welche das obere und untere Band aufweisen sollte. 2 ist die Standardeinstellung.

Stil

CRSI

Kann die Sichtbarkeit der CRSI-Linie sowie die Sichtbarkeit einer Kurslinie, die den tatsächlichen aktuellen Wert des CRSI anzeigt, einstellen. Kann auch die Farbe, die Linienstärke sowie den visuellen Stil der CRSI-Linie auswählen (Linie ist die Voreinstellung).

Oberes Band

Kann die Sichtbarkeit des oberen Bands einstellen. Sie können auch den Wert, die Farbe, die Linienstärke und den Linienstil der Oberen Bandlinie auswählen.

Unteres Band

Kann die Sichtbarkeit des unteren Bands einstellen. Sie können auch den Wert, die Farbe, die Linienstärke und den Linienstil der Oberen Bandlinie auswählen.

Hintergrund

Kann die Sichtbarkeit des Hintergrunds umschalten. Sie können auch die Farbe und Deckkraft des Hintergrunds auswählen.

Präzision

Legt die Anzahl der Dezimalstellen fest, die auf dem Wert des Indikators vor dem Aufrunden verbleiben sollen. Je höher diese Zahl ist, desto mehr Dezimalstellen hat der Indikatorwert.

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