Die Strategie berechnet unrealistische Ergebnisse bei nicht standardmäßigen Chart-Typen (Heikin Ashi, Renko, etc.).
Bei TradingView, können Strategien auf alle Arten von Charts angewendet werden, inklusive exotischer Charts wie: Heikin Ashi (HA), Renko, Kagi, P&F, Range. Aufgrund des naturgemäß synthetischen Charakters der Preisniveaus auf nicht standardisierten Charts werden die darauf berechneten Backtesting-Ergebnisse in der Regel keine Ergebnisse liefern, welche die die realen Marktbedingungen widerspiegeln.
Die Orders der Strategien werden mit den OHLC-Werten des Charts gefüllt, wie im Pine User Manual dokumentiert ist. Eine Strategie, die auf einem Renko-Chart läuft, wird zum Beispiel die Preisniveaus der Renko-Bausteine verwenden, anstatt der realen Marktpreise. Unser Help Center erklärt deren Funktionen und Berechnungen. Da die Renko-Brick-Levels zu jedem Zeitpunkt von den tatsächlichen Marktpreisen abgekoppelt sind, werden Orders, die mit diesen Preisen ausgeführt werden, keine zuverlässigen Strategieergebnisse liefern.
Hinweis: Heikin-Ashi-Charts unterscheiden sich von anderen Nicht-Standard-Charts. Hierbei sind OHLC zwar synthetisch, aber die Heikin-Ashi-Balken sind an dieselbe Zeitskala wie reguläre Charts gebunden. Aus diesem Grund verfügt jeder reguläre Chartbalken über einen Heikin-Ashi-Balken, der auf seiner Basis berechnet wurde. Auf diese Weise kann eine Strategie basierend auf den Daten aus einem Heikin-Ashi-Chart berechnet werden und Positionen auf der Grundlage von nicht-synthetischen Daten aus einem Standardchart öffnen und schließen. Wenn Sie diese Option aktivieren möchten, dann öffnen Sie die Strategieeigenschaften und wählen Sie hier „Standard-OHLC verwenden“ aus.
Betrachten Sie diese einfache Strategie:
Auf einem Standard-Chart mit normalen Kerzen ergibt sie ganz gewöhnliche Ergebnisse. Sie wird auch auf jedem anderen Standard-Charttyp genau die gleichen Ergebnisse liefern: Balken, Hohlkerzen, Linie, Fläche oder Grundlinie.
Wenn Sie jedoch dieselbe Strategie auf einem nicht standardisierten Charttyp ausführen, werden Sie unterschiedliche Ergebnisse erhalten, die in realen Märkten nicht reproduzierbar sind. Bei einem Renko-Chart zum Beispiel erhalten wir dies:
Diese Ergebnisse werden anhand der synthetischen Preise des Renko-Charts berechnet, die höchstwahrscheinlich nicht die tatsächlichen Orderausführungen widerspiegeln, die Sie erhalten würden, wenn Sie real handeln würden.
Warum lassen wir Strategien auf nicht standardisierten Charts laufen?
Die verschiedenen Methoden, die zur Interpretation der Preisaktion beim Aufbau von nicht standardisierten Charts verwendet werden, können Händlern eine originelle Perspektive bei der Analyse der Märkte bieten, und so können Händler, die deren Vorteile und Einschränkungen verstehen, diese als nützlich empfinden. Wir bieten Werkzeuge an und glauben, dass es an den Händlern liegt, die Werkzeuge auszuwählen, die sie zum Handeln verwenden möchten. Dennoch sehen wir es als unsere Pflicht an, unsere Gemeinschaft zu warnen: seien Sie vorsichtig, wenn Sie Strategien auf nicht standardisierte Chart-Typen anwenden. Benutzen Sie diese privat, wenn Sie es wünschen, aber um die Community zu schützen, werden wir Skript-Veröffentlichungen mit Strategien auf nicht standardisierten Charts moderieren.