Fixed-Range Volumenprofil

Definition

Das „Fixed-Range Volumenprofil“ (FRVP) ist ein Indikator, welcher die Volumendaten innerhalb eines bestimmten Zeitraums berechnet. Auf diese Weise können Trader die Volumenaktivität in einer bestimmten Spanne analysieren, anstelle der gesamten Preisbewegungen für ein Asset.

Hinweis: Sie können mehr über die Eigenschaften von allen Volumenprofilindikatoren in dem Hilfe-Center-Artikel Volumenprofilindikatoren: Grundkonzepte erfahren. Der Text unten beschreibt die Features, die einzigartig für diesen Volumenprofilindikator sind.

Berechnung

Wenn das „Fixed-Range Volumenprofil“ berechnet wird, dann wird eine Liste von Zeitrahmen in einer Reihenfolge überprüft, bis zu dem Zeitintervall in dem die Balkenanzahl weniger als 5000 beträgt (für welchen das VP berechnet wird). Die Zeitrahmensequenz ist hierbei: 1, 3, 5, 15, 30, 60, 240, 1D. Wenn die vom Indikator gedeckten Balken insgesamt 5 Minuten oder weniger betragen, oder, wenn er in einem Zeitrahmen auf Sekundenbasis Verwendung findet, dann wird der Indikator für seine Berechnungen die Daten aus dem 1S-Zeitrahmen verwenden, unabhängig von der Anzahl der gedeckten Balken.

Schauen wir uns dies in dem folgenden Beispiel einmal genauer an. Der FRVP-Indikator soll das Profil für einen Zeitrahmen berechnen, welcher am ersten Montagsbalken beginnt und am letzten Sonntagsbalken derselben Woche endet. Mit dem Symbol wird hierbei 24x7 gehandelt (nehmen wir für dieses Beispiel einmal an, dass es keine Handelslücken gibt und jede Minute jeder Woche einen Balken hat). 

1. Zuerst überprüft der Indikator den "1" Zeitrahmen, und stellt fest, dass der 1m Chart für dieses Symbol 7D * 1440m = 10080 Balken von 1m Daten hat, was über dem Limit von 5000 Balken liegt. Der Indikator wählt dann den nächsten Zeitrahmen in der Sequenz aus.
2. Nun macht der Indikator dasselbe mit dem "3" Zeitrahmen. Der 3m Chart für das Symbol hat 7D * (1440 / 3) = 3360 Balkendaten. Dies liegt nun unter dem Limit von 5000 Balken, also werden die 3m Balkendaten für die FRVP-Berechnung verwendet.

Hinweis: Es gibt eine begrenzte Anzahl an niedrigeren Zeitrahmenbalken, welche für die Berechnungen des Indikators erhältlich sind. Wenn der FRVP so eingestellt wird, dass er sehr tief in die Altdaten für ein Symbol einsteigen soll, dann kann es vorkommen, dass es für diesen Zeitrahmen keine niedrigeren Zeitrahmendaten gibt. In diesen Fällen wird dann der Chartzeitrahmen für die Berechnung verwendet.

Um dies zu demonstrieren, versuchen Sie einmal den FRVP dem NASDAQ:AAPL, 1D hinzuzufügen, und stellen Sie ihn so ein, dass er einen Zeitraum von einem Tag verwendet, welcher am 12. Dezember 1980 beginnt. Es wird keine niedrigeren Zeitrahmendaten für dieses Intervall geben, also wird der FRVP für seine Berechnungen die Chart-Auflösung verwenden (1D).

Auf der Basis von einem Balken

Wenn Sie das Fixed-Range Volumenprofil auf einem einzelnen Balken aufbauen, dann wird die Bedingung Schließungspreis > Eröffnungspreis für die Berechnung des Hoch/Tief Volumen verwendet, d. h., wenn Schließungspreis > Eröffnungspreis ist, dann wird die Preisbewegung als Hoch-Volumen angesehen, und wenn Schließungspreis <= Eröffnungspreis ist, dann ist es ein Tief-Volumen.

Eingaben

Zeilenlayout / Zeilengröße

Diese zwei Eingaben bestimmen, wie der Indikator berechnen wird, wie viele Zeilen jedes Histogramm enthalten wird.

Wenn „Zeilenlayout“ auf „Zeilenanzahl“ eingestellt ist, dann wird in „Zeilengröße“ die Gesamtanzahl der Zeilen im Histogramm eingestellt, und die Anzahl der Ticks pro Zeile wird automatisch berechnet, basierend auf der Formel: Ticks pro Zeile = (Histogramm oben – Histogramm unten) / Zeilenanzahl / Tick-Größe. Basierend auf der Histogrammspanne kann der Wert für „Ticks pro Zeile“ auf- oder abgerundet werden, und die Zeilengesamtanzahl kann das festgelegte Limit übersteigen. 

Sehen wir uns dies an dem Beispiel eines Symbols mit einer Tick-Größe von 0,01 an, mit einem Volumenprofil-Histogramm, welches eine Preisveränderung von 10 zu 11 umfasst – dies bringt die Tick-Gesamtanzahl auf 100. Wenn die „Zeilengröße“ auf 25 eingestellt ist, dann beträgt die Höhe einer Zeile (3 - 2) / 25 / 0,01 = 4 Ticks. Dieses Histogramm hat also 25 Zeilen, und jede Zeile umfasst 4 Ticks.

Wenn die Berechnung der Zeilenhöhe eine Gleitkommazahl zum Ergebnis hat, dann wird der Indikator die Berechnung für „Ticks pro Zeile“ auf- oder abrunden, um auf diese Weise eine ganze Zahl für den Höhenwert zu erhalten. Er kann hierfür auch zusätzliche Zeilen erstellen, um auf diese Weise sicherzustellen, dass alle Daten im Histogramm enthalten sind. Ob der Wert für „Ticks pro Zeile“ auf- oder abgerundet wird, ist abhängig davon, welches zum Ergebnis eine ganze Zahl von Zeilen erhalten wird, die näher an der Eingabe für die „Zeilengröße“ liegt.

Zum Beispiel: Wenn in dem Beispiel oben die „Zeilengröße“ auf 30 geändert wird, dann ist die initiale Zeilenhöhe (3 - 2) / 30 / 0,01 = 3,333 Ticks pro Zeile.

Wenn diese Zahl nun auf die nächste ganze Zahl abgerundet wird (3), dann enthält jede Zeile in dem Histogramm 3 Ticks pro Zeile. Dies hat zur Folge, dass die ersten 30 Zeilen nur 30 x 3 = 90 Ticks von den 100 Ticks enthalten werden, welche das Histogramm umfassen soll. Auf dieses Weise würden dann 10 Ticks nicht berücksichtigt werden, und für diese werden dann 4 zusätzliche Zeilen erstellt – die ersten drei mit einer Größe von 3 und die letzte Zeile mit einer Größe von 1 – dies erhöht die Zeilenanzahl dann auf 34.

Wenn die Zahl stattdessen aufgerundet wird, dann enthält jede Zeile im Histogramm 4 Ticks. In diesem Fall würden alle 100 Ticks in die 25 Zeilen passen und es würde keinen Restwert geben. Jedoch liegen die 34 Zeilen näher an dem eingestellten Wert von 30 für die „Zeilengröße“, und der Indikator verwendet dann 3 Ticks als die Zeilenhöhe. 

Wenn die Eingabe auf “Ticks pro Zeile” eingestellt ist, dann zeigt die Zeilengröße die Anzahl der Ticks für jede Zeile an (1 Tick ist die kleinstmögliche Preisbewegung eines Symbols. Zum Beispiel: für NASDAQ:AAPL ist 1 Tick 0,01 – weil die kleinstmögliche Preisbewegung hierbei 0,01 USD oder 1 Cent ist). Wenn dies auf 25 eingestellt wird, dann enthält jede Zeile eine Größe von 25 Ticks. In diesem Fall wird die Zeilenanzahl automatisch berechnet, und das Volumenprofil-Histogramm mit einer Preisspanne von 200 bis 300 für ein Symbol mit einem min. Tick von 0,01 wird (300 - 200) / 0,01 / 25 = 400 Zeilen pro Histogramm haben.

Volumen

Hier können Sie einstellen, ob das Gesamtvolumen für jede Zeile angezeigt werden soll (insgesamt), oder jede Zeile in Hoch/Tief (Hoch/Tief) aufgespalten werden soll, oder ob ihre Differenz angezeigt werden soll (Delta).

Wertebereich-Volumen

Hier können Sie einstellen, welcher Prozentsatz für alle Volumen der Handelssitzung als Wertebereich hervorgehoben werden soll.

Rechts erweitern

Mit dieser Einstellung können Sie das Profil erweitern, einschließlich alle Altkerzen und neue Kerzen, die sich rechts von der zweiten Koordinate befinden.

Koordinaten

#1 (Balken) – Hier können Sie die Position der linken Grenze des Volumenprofils bestimmen. Das VP beginnt vor dieser Position.

#2 (Balken) – Hier können Sie die Position der rechten Grenze des Volumenprofils bestimmen. Das VP endet nach dieser Position.