OPEN-SOURCE SCRIPT
Sortino Ratio
The Sortino ratio is a variation of the Sharpe ratio that differentiates harmful volatility from total overall volatility by using the asset's standard deviation of negative portfolio returns—downside deviation—instead of the total standard deviation of portfolio returns. The Sortino ratio takes an asset or portfolio's return and subtracts the risk-free rate, and then divides that amount by the asset's downside deviation. The ratio was named after Frank A. Sortino.
Open-source Skript
Ganz im Sinne von TradingView hat dieser Autor sein/ihr Script als Open-Source veröffentlicht. Auf diese Weise können nun das Script auch andere Trader verstehen und prüfen. Vielen Dank an den Autor! Sie können das Script kostenlos verwenden. Die Nutzung dieses Codes in einer Veröffentlichung wird in unseren Hausregeln reguliert. Sie können es als Favoriten auswählen, um es in einem Chart zu verwenden.
Möchten Sie dieses Skript auf einem Chart verwenden?
Haftungsausschluss
Die Informationen und Veröffentlichungen sind nicht als Finanz-, Anlage-, Handels- oder andere Arten von Ratschlägen oder Empfehlungen gedacht, die von TradingView bereitgestellt oder gebilligt werden, und stellen diese nicht dar. Lesen Sie mehr in den Nutzungsbedingungen.