OPEN-SOURCE SCRIPT
Hamming Windowed Volume Weighted Moving Average
Applying a window to the filter weights provides sometimes extra control over the characteristics of the filter.In this script an hamming window is applied to the volume before being used as a weight.In general this process smooth the frequency response of a filter.
Lets compare the classic vwma with hamming windowed vwma
Something i noticed is that windowed filters depending on their period (high ones in general) tend to make less bad crosses with the price (at least with the hamming window)
Here are some data regarding number of crosses with period 50 with the hamming vwma in orange and the classic vwma in purple
Feel free to use the hamming window when using weighted filter.
Lets compare the classic vwma with hamming windowed vwma
Something i noticed is that windowed filters depending on their period (high ones in general) tend to make less bad crosses with the price (at least with the hamming window)
Here are some data regarding number of crosses with period 50 with the hamming vwma in orange and the classic vwma in purple
Feel free to use the hamming window when using weighted filter.
Open-source Skript
Ganz im Sinne von TradingView hat dieser Autor sein/ihr Script als Open-Source veröffentlicht. Auf diese Weise können nun das Script auch andere Trader verstehen und prüfen. Vielen Dank an den Autor! Sie können das Script kostenlos verwenden. Die Nutzung dieses Codes in einer Veröffentlichung wird in unseren Hausregeln reguliert. Sie können es als Favoriten auswählen, um es in einem Chart zu verwenden.
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