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OPEN-SOURCE SCRIPT
Aktualisiert

Realized Volatility

8 161
Realized / Historical Volatility
Calculates historical, i.e. realized volatility of any underlying. If frequency is not the daily, but for example 6h, 30min, weeks or months, it scales the initial setting to be suitable for the different time frame.

Examples with default settings (30 day volatility, 365 days per year):

A) Frequency = Daily:
Returns 30 day historical volatility, under the assumption that there are 365 trading days in a year.

B) Frequency = 6h:
Still returns 30 day historical volatility, under the assumption that there are 365 trading days in a year. However, since 6h granularity fits 4 times in 24 hours, it rescales the look back period to rather 30*4 = 120 units to still reflect 30 day historical volatility.
Versionshinweise
- there is originally by TradingView a mean adjustment in the stdev function (normal mean adjusted std deviation), now we use absolute variance
- now it is possible to use EWMA vol, which introduces a decay factor, this reduces the weight of price jumps in the past
Versionshinweise
Changed color and chart
Versionshinweise
Implemented multiple design and default changes. In particular now it selects basis = 365 automatically if the underlying is "crypto" and else uses a basis of 255. Please let me know if you want any other changes.
Versionshinweise
Minor bugfix
Versionshinweise
Changed default plot and added a tooltop.

Open-source Skript

Ganz im Sinne von TradingView hat dieser Autor sein/ihr Script als Open-Source veröffentlicht. Auf diese Weise können nun auch andere Trader das Script rezensieren und die Funktionalität überprüfen. Vielen Dank an den Autor! Sie können das Script kostenlos verwenden, aber eine Wiederveröffentlichung des Codes unterliegt unseren Hausregeln.

Sie können dieses Script für einen schnellen Zugang auf einem Chart Ihren Favoriten hinzufügen — erfahren Sie hier mehr.

JSterz
Auch am:
Historical VolatilityrealizedStandard DeviationVOLVolatility

Haftungsausschluss

Die Informationen und Veröffentlichungen sind nicht als Finanz-, Anlage-, Handels- oder andere Arten von Ratschlägen oder Empfehlungen gedacht, die von TradingView bereitgestellt oder gebilligt werden, und stellen diese nicht dar. Lesen Sie mehr in den Nutzungsbedingungen.
Historical VolatilityrealizedStandard DeviationVOLVolatility

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