ATR Risk Sizer

📘 ATR Risk Sizer (Daily ATR, RMA)
English

What it does
Plots ATR(10) (daily, Wilder/RMA) and computes position size from your risk using a volatility stop.
To avoid undersizing volatility intraday, the tool uses a conservative ATR used:

Pre-open (before first trade): previous day’s ATR

Intraday (bar not confirmed): ATR used = max( today’s ATR, yesterday’s ATR )

After close (daily bar confirmed): today’s ATR

Key terms

ATR(10): 10-day Average True Range (RMA/Wilder) on the daily timeframe.

ATR used: the ATR value actually used for risk/size, following the rules above.

Formulas

TrueRange = max( high-low, |high-close[1]|, |low-close[1]| )

ATR(10) = RMA(TrueRange, 10)

Per-unit risk = ATR used × Multiplier × PointValue

Position size = floor( RiskAmount ÷ Per-unit risk ÷ LotSize ) × LotSize

Inputs

ATR Length: period for daily ATR (default 10)

ATR Multiplier (m): stop distance factor (e.g., 1.0–1.5)

Risk Amount: capital you’re willing to risk on the trade

Point Value: money value per point (equities/ETFs = 1; futures = contract point value)

Lot Size: minimum tradable unit (equities=1; futures=contract lot)

Max Position Cap: optional cap on position size

Show summary table: toggles the top-right table

Outputs

Panel plot: thin pink ATR(10) line (daily, RMA)

Summary table (optional): ATR(10), ATR used, Per-unit, Risk, Size

Notes

ATR is always computed on daily bars via request.security(..., "D", ...), so results are stable across intraday charts.

This indicator sizes positions; it does not place orders or stops.

For futures/indices, set PointValue/LotSize to the instrument’s specs.

한국어

무엇을 하나요?
일봉 ATR(10)(RMA/윌더) 라인을 표시하고, 변동성 스탑을 가정해 포지션 사이즈를 계산합니다.
장중 변동성 과소평가를 막기 위해 ATR used를 보수적으로 선택합니다.

장 오픈 전(첫 체결 전): 전일 ATR

장중(일봉 미확정): ATR used = max( 오늘 ATR, 전일 ATR )

장 마감 후(일봉 확정): 당일 ATR

용어

ATR(10): 최근 10일의 평균 진짜 변동폭(일봉, RMA).

ATR used: 위 규칙대로 리스크/사이징에 실제로 쓰는 ATR 값.

계산식

TrueRange = max( 고-저, |고-전일종가|, |저-전일종가| )

ATR(10) = RMA(TrueRange, 10)

단위당 위험 = ATR used × 배수(m) × PointValue

포지션 사이즈 = floor( RiskAmount ÷ 단위당 위험 ÷ LotSize ) × LotSize

입력값

ATR Length(기본 10), ATR Multiplier(m), Risk Amount,
Point Value(주식=1, 선물=계약 포인트가치), Lot Size, Max Position Cap,
Show summary table(요약 테이블 표시)

출력

패널 플롯: 얇은 핑크 ATR(10) 라인(일봉, RMA)

요약 테이블(선택): ATR(10), ATR used, Per-unit, Risk, Size

비고

ATR은 항상 일봉 기준으로 계산되어, 분/시간봉 차트에서도 일관된 값을 제공합니다.

이 도구는 사이징 계산용이며, 주문/스탑을 직접 제출하지 않습니다.

선물/지수는 종목 규격에 맞게 PointValue/LotSize를 설정하세요.