hajixde

Kalman Filter [by Hajixde]

hajixde Aktualisiert   
A simple form of recursive filtering using an adjustable gain and a memory length.
The filter predicts the next sample based on the previous values and the calculated error.
Versionshinweise:
Regression fitter updated.
Error estimator updated.
Versionshinweise:
A secondary filter is added.
Slope and intercept calculations are done by calling a function.
Open-source Skript

Ganz im Spirit von TradingView hat der Autor dieses Skripts es als Open-Source veröffentlicht, damit Trader es besser verstehen und überprüfen können. Herzlichen Glückwunsch an den Autor! Sie können es kostenlos verwenden, aber die Wiederverwendung dieses Codes in einer Veröffentlichung unterliegt den Hausregeln. Sie können es als Favoriten auswählen, um es in einem Chart zu verwenden.

Haftungsausschluss

Die Informationen und Veröffentlichungen sind nicht als Finanz-, Anlage-, Handels- oder andere Arten von Ratschlägen oder Empfehlungen gedacht, die von TradingView bereitgestellt oder gebilligt werden, und stellen diese nicht dar. Lesen Sie mehr in den Nutzungsbedingungen.

Möchten Sie dieses Skript auf einem Chart verwenden?