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OPEN-SOURCE SCRIPT

Arbitrage B3's IBOV Futures

Von luizgubarichello
Aktualisiert
This indicator was made to calculate and show the spread between the B3's Ibovespa Futures and B3's Ibovespa Index increased by the Interest until the contract expiration date.

The orange line "Arbitrage" is the spread.

Inputs:
Annual Interest Rate (%) -> Interest Rate that you want to be used to calculate the Interest of B3's IBOV Index.
Working Days Until Contract Expires -> How many business days you have between your actual date and the expiration date of the Futures.

Recommended TimeFrame to evaluate the "Arbitrage": 1 MIN
Versionshinweise
Updated to Compound Interest Rate.
Versionshinweise
Added the Rent Rate, plus the option to change it.
Versionshinweise
You no longer need to input the remaining working days of the contract.
Versionshinweise
Adjustments to the formula.
Versionshinweise
weekly "fdsf" update
Versionshinweise
Weekly Update
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Updated to new "Q series" contract.
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Weekly update
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Weekly update
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Final update.
arbitrageOscillatorsspread

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luizgubarichello

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