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OPEN-SOURCE SCRIPT
Aktualisiert

Volatility % (Standard Deviation of Returns)

788
This script takes closing prices of candles to measure the Standard Deviation (σ) which is then used to calculate the volatility by taking the stdev of the last 30 candles and multiplying it by the root of the trading days in a year, month and week. It then multiplies that number by 100 to show a percentage.

Default settings are annual volatility (252 candles, red), monthly volatility (30 candles, blue) and weekly volatility (5 candles, green) if you use daily candles. It is open source so you can increase the number of candles with which the stdev is calculated, and change the number of the root that multiplies the stdev.
Versionshinweise
Updates:
- Changed default levels of the monthly factor from 30 to 21
- Made inputs so it is now possible to change the sample period for the standard deviation and the factor that will multiply the standard deviation. default multipliers are the roots of 5 for weekly, 21 for monthly and 252 for annual volatility.
-Changed default colors and line thickness to make it more bold.

Open-source Skript

Ganz im Sinne von TradingView hat dieser Autor sein/ihr Script als Open-Source veröffentlicht. Auf diese Weise können nun auch andere Trader das Script rezensieren und die Funktionalität überprüfen. Vielen Dank an den Autor! Sie können das Script kostenlos verwenden, aber eine Wiederveröffentlichung des Codes unterliegt unseren Hausregeln.

Sie können dieses Script für einen schnellen Zugang auf einem Chart Ihren Favoriten hinzufügen — erfahren Sie hier mehr.

VVA05
Historical VolatilityhistoricalvolatityVolatilityvolatilityindicatorvolatilityspikevolatilty

Haftungsausschluss

Die Informationen und Veröffentlichungen sind nicht als Finanz-, Anlage-, Handels- oder andere Arten von Ratschlägen oder Empfehlungen gedacht, die von TradingView bereitgestellt oder gebilligt werden, und stellen diese nicht dar. Lesen Sie mehr in den Nutzungsbedingungen.
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