gb50k

Pseudo VIX -Intraday -.beta

For Educational Purpose -

Intraday VIX estimation using yesterdays VIX , previous overnight roll , and intraday values for the VXX etf (scaled up to VIX )

Works in all intraday time frames.
First attempt...feedback welcome.
Open-source Skript

Ganz im Sinne von TradingView hat der Autor dieses Skripts es als Open-Source veröffentlicht, damit Trader es verstehen und überprüfen können. Ein Hoch auf den Autor! Sie können es kostenlos verwenden, aber die Wiederverwendung dieses Codes in einer Publikation unterliegt den Hausregeln. Sie können das Skript den Favoriten hinzufügen, um es auf dem Chart zu verwenden.

Möchten Sie dieses Skript auf einem Chart verwenden?
//@version=2
study("Pseudo VIX 0.beta")
// by gb50k
//find current ratio of vxx to vix
vix4=security("VIX" ,"D"  , close)
vxx4=security("Vxx" ,"D"  , close)
//smooth
m0= ema(sma(vxx4/vix4,3),2)
m=m0

v1=security("cboe:vi1!" ,"D"  , ohlc4)
v2=security("cboe:vi2!" ,"D"  , ohlc4)
roll0=ema(sma(v1/v2-1,3),2)/30
roll=roll0


vixo=((1+roll)*security("vxx" ,period  , open))/m
vixh=((1+roll)*security("vxx" ,period  , high))/m
vixl=((1+roll)*security("vxx", period  , low))/m
vixc=((1+roll)*security("vxx", period  , close))/m


plotcandle(vixo, vixh, vixl, vixc, title='ceand', color = vixo < vixc ? green : red, wickcolor=black)


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