OPEN-SOURCE SCRIPT
YesterWAP
The VWAP describes intra-day price action in "value-space" (quantity * price). By weighting prices based on the volume transacted, the VWAP attempts to reflect the "fair-market" value of an asset.
The VWAP is reset periodically, often at daily open, creating a "gap."
The YesterWAP tracks the gap for you.
Every time the VWAP is about to reset to LastPrice, the YesterWAP resets to it, first.
When yesterday's players clock back in today, they'll try to sort their (losing) positions out, at yesterday's VWAP, the YesterWAP.
The VWAP is reset periodically, often at daily open, creating a "gap."
The YesterWAP tracks the gap for you.
Every time the VWAP is about to reset to LastPrice, the YesterWAP resets to it, first.
When yesterday's players clock back in today, they'll try to sort their (losing) positions out, at yesterday's VWAP, the YesterWAP.
Open-source Skript
Ganz im Sinne von TradingView hat dieser Autor sein/ihr Script als Open-Source veröffentlicht. Auf diese Weise können nun auch andere Trader das Script rezensieren und die Funktionalität überprüfen. Vielen Dank an den Autor! Sie können das Script kostenlos verwenden, aber eine Wiederveröffentlichung des Codes unterliegt unseren Hausregeln.
Haftungsausschluss
Die Informationen und Veröffentlichungen sind nicht als Finanz-, Anlage-, Handels- oder andere Arten von Ratschlägen oder Empfehlungen gedacht, die von TradingView bereitgestellt oder gebilligt werden, und stellen diese nicht dar. Lesen Sie mehr in den Nutzungsbedingungen.
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