LONG ORDER @ HE_LEANHOGS // COT - StrategieGuten Abend zusammen,
ich lege für Montag eine Stop-Buy-Order in den Markt HE, also dem Lean Hogs Future.
Das Signal kommt vom Commercial-Index. Dieser ist seit letzter Woche, aus meiner Sicht, auf LONG gesprungen ist und der Filter wurde aktiviert.
Hier die Eckdaten:
LONG auf Tagesbasis im HE ( Lean Hogs - April 2024 Kontrakt ).
Stop-Buy-Order: 78,975
StoppLoss liegt bei 71,675
Target_Exit liegt bei 82,90
Aktivierung BreakEven SL + Trailstopp: Ab 4% Kursplus ( 81,325 ) zum Handelsschluss aktiviert.
Strategie-Eckpunkte:
Trefferquote: 91% ( Trefferquote NUR für LONGS: 90% )
PayOff-Ratio 1 / 1
Laufzeit im Durchschnitt: 10 Handelstage
Gute Trades :) und positive Gedanken :)
Crunchtime
Futurestrading
LONG ORDER @ XW_WHEAT // COT - StrategieGuten Abend liebe Futuretrade,
ich lege für Montagnacht eine Stop-Buy-Order in den Markt XW, also dem Mini-Wheat-Future.
Das Signal kommt vom dem NonCommercial-Index. Dieser ist seit der KW 50, aus unserer Sicht, auf LONG gesprungen und der Filter wurde am 08.12. Abends aktiviert.
Hier die Eckdaten zu der Order:
LONG auf Tagesbasis im XWH2024 ( Lean Hogs - März 2024 Kontrakt )
Stop-Buy-Order: 644.625
StoppLoss liegt bei 555.500
Target_Exit liegt bei 670.375
BreakEven_SL 657.500 -> wird hier schon ab 2% Kursplus zum Handelsschluss aktiviert. UNd danach ziehen wir sehr eng den Stop nach.
Diese NonCommercial-Idx-Strategie hat ein sehr hohe Trefferquote von 91%. Die Handelszeit beträgt hier im Schnitt 9 Handelstage.
Gute Trades :) und positive Gedanken :)
Crunchtime
LONG ORDER @ MNQ_NASDAQ100 // COT - StrategieFröhliche Weihnachten liebe COT-Trader,
ich lege für Dienstag eine Stop-Buy-Order in den Markt MNQ, also dem Micro E-Mini NASDAQ-100 Future.
Das Signal kommt vom Commercial-Index-Long. Dieser ist seit der KW 51, aus meiner Sicht, auf LONG gesprungen ist und der Filter wurde auch direkt aktiviert.
Hier die Eckdaten:
LONG auf Tagesbasis im MNQ (Micro E-Mini NASDAQ100 - März 2024 Kontrakt)
Stop-Buy-Order: 17042
StoppLoss liegt bei 15679
Target_Exit liegt bei 17553
BreakEven_SL wird ab 2% Kursplus ( 17383 ) zum Handelsschluss aktiviert.
Die Trefferquote bei dieser Strategie ist sehr hoch mit 94%. Laufzeit im Schnitt 17 Handelstage.
Gute Trades :) und positive Gedanken :)
Crunchtime
LONG ORDER @ SB SUGAR NO.11 FUTURE // COT - StrategieGuten Abend liebe Futuretrader,
Ich lege für morgen Vormittag eine Stopp-BUY-Order in den Markt SB, also dem SUGAR NO.11 FUTURE.
Das Signal kommt vom COT-Index.
Hier die Eckdaten zu der Order:
LONG auf Tagesbasis im SB ( SUGAR NO.11 FUTURE - März 2024 Kontrakt )
Stopp-BUY-Order: 21,22
StoppLoss liegt bei 20,37
Target_Exit liegt bei 23,55
BreakEven-Schwelle: 22,49 ( BE-Schwelle 6% + Trailstopp 7% )
Es gibt keine Teilverkäufe!
Strategie-Eckpunkte:
Trefferquote: 58% ( Trefferquote NUR für LONGS: 63% )
PayOff-Ratio 2,58 / 1
Laufzeit im Durchschnitt: 15 Handelstage
Gute Trades :) und positive Gedanken :)
Crunchtime
LONG ORDER @ CC_COCOA // COT - StrategieGuten Abend liebe Futuretrade,
ich lege für Montag eine Stop-Buy-Order in den Markt CC, also dem Cocoa Future.
Das Signal kommt vom Commercial-Index. Dieser ist seit der KW 50, aus meiner Sicht, auf LONG gesprungen ist und der Filter wurde aktiviert.
Hier die Eckdaten:
LONG auf Tagesbasis im CC ( Cocoa - März 2024 Kontrakt ).
Stop-Buy-Order: 4283
StoppLoss liegt bei 4026
Target_Exit liegt bei 4497
BreakEven_SL wird ab 3% Kursplus ( 4411 ) zum Handelsschluss aktiviert.
Die Trefferquote bei dieser Strategie ist extrem hoch mit 94%. Das PayOff-Ratio von 0,9/1 ist genial. Die Laufzeit von ~15 Handelstagen ist auch in meinen Augen nicht zu lang.
Gute Trades :) und positive Gedanken :)
Crunchtime
SHORT ORDER @ MGC_GOLD // COT - StrategieGuten Abend liebe Futuretrade,
nachdem ich im Silber schon eine Short-Order liegen habe, folgt Gold noch hinterher.
Ich lege für Montag eine Stop-SELL-Order in den MGC Markt, also dem Micro Gold Future.
Das Signal kommt vom dem CommercialLong-Index. Dieser ist seit der letzten KW, aus unserer Sicht, auf SHORT gesprungen ist und am Freitag Abend zum Schlusskurs, haben wir auch einen aktiven Filter.
Hier die Eckdaten zu der Order:
SHORT auf Tagesbasis im MGC ( Micro Gold - Februar 2024 Kontrakt )
Stop-SELL-Order: 2010
StoppLoss liegt bei 2110,5
Target_Exit liegt bei 1809
BreakEven_SL wird ab 6% Kursplus zum Handelsschluss aktiviert. Der Trailstop wird auch 6% betragen.
Gute Trades :) und positive Gedanken :)
Crunchtime
LONG ORDER @ MES_MICRO E-MINI S&P500 Future // COT - StrategieGuten Abend liebe Futuretrader,
Ich lege für diese Nacht eine Stopp-BUY-Order in den Markt MES, also dem MICRO E-MINI S&P500 Index Future
Das Signal kommt von meinem LargeSpecs - Index also den NON-Commercials!
Hier die Eckdaten zu der Order:
LONG auf Tagesbasis im MES ( MICRO E-MINI S&P500 Future - März 2024 Kontrakt )
Stopp-BUY-Order: 4804
StoppLoss liegt bei 4612
Target_Exit liegt bei 4948
BreakEven-Schwelle: 4900 ( BE-Schwelle 2% + Trailstopp 2% )
Es gibt keine Teilverkäufe!
Strategie-Eckpunkte:
Trefferquote: 78% ( Trefferquote NUR für LONGS: 79% )
PayOff-Ratio 0,8 / 1
Laufzeit im Durchschnitt: 16 Handelstage
Gute Trades :) und positive Gedanken :)
Crunchtime
LONG ORDER @ OJ - frz.con. Orange Juice // COT - StrategieGuten Abend liebe Futuretrade,
ich lege für Mittwoch eine Stop-Buy-Order in den Markt von OJ, also dem frz.con. Orange Juice Future.
Das Signal kommt von den Commericals-Short, also den Produzenten des Rohstoffes. Dieser ist seit der KW 52, aus meiner Sicht, auf LONG gesprungen ist und der Filter wurde aktiviert.
Hier die Eckdaten:
LONG auf Tagesbasis im OJ ( frz.con. Orange Juice - März 2024 Kontrakt / OJH2024 ).
Stop-Buy-Order: 322,70
StoppLoss liegt bei 313
Target_Exit liegt bei 367,7
BreakEven_SL wird ab 8% Kursplus ( 348,5 ) zum Handelsschluss aktiviert.
Die Trefferquote bei dieser Strategie liegt bei 55%. Das PayOff-Ratio von 4,2/1 ist genial. Die Laufzeit von ~17 Handelstagen ist auch in meinen Augen nicht zu lang.
Gute Trades :) ++++ positive Gedanken :)
Crunchtime
LONG @ XC_CORN // COT - StrategieGuten Tag an diesem schönen Sonntag,
ich lege für diese Nacht, eine Stop-Buy-Order in den Markt XC, also dem Mini Corn Future.
Das Signal kommt vom Commercial-Long-Index. Dieser ist schon seit der KW 46, aus unserer Sicht, LONG.
Hier die Eckdaten zu der Order, die Ihr auch im Chart sehen könnt:
LONG auf Tagesbasis im XK (Mini Corn - März 2024 Kontrakt)
Stop-Buy-Order liegt bei 489,5
StoppLoss liegt bei 460,1
Target_Exit liegt bei 533,6
BreakEven_SL wird ab 6% Kursplus zum Handelsschluss aktiviert -> 518,9
Hinweise zur Strategie:
Diese Corn-Strategie hat eine Trefferquote von 71% und bleibt im Schnitt 27 Handelstage im Markt.
Gute Trades :) und positive Gedanken :)
Daniel
SHORT ORDER @ SIL MICRO SILVER FUTURE // COT - StrategieGuten Abend liebe Futuretrade,
nachdem wir heute einen sehr schnellen und positiven Trade im SIL hatten, dachte ich mir, machen wir direkt noch ein Shorttrade. Passend dazu, liegt auch ein neues Signal vor!
Ich lege für Donnerstag eine Stopp-SELL-Order in den SIL Markt, also dem Micro Silver Future.
Das Signal kommt von den Short-Commercials.
Hier die Eckdaten zu der Order:
SHORT auf Tagesbasis im SIL ( Micro Silver - März 2024 Kontrakt )
Stopp-SELL-Order: 23,03
StoppLoss liegt bei 23,72
Target_Exit liegt bei 20,50
BreakEven-Schwelle: 22,34 ( BE-Schwelle 5% + Trailstopp 8% )
Da ich diverse BE-Schwellen haben, ist es auch möglich, dass der Trailstopp noch auf einen anderen Wert verlagert wird bzw. ich einen engeren Trailstopp benutzen werde. Mehr dazu, wenn wir in diese Situation kommen :)
Es gibt keine Teilverkäufe!
Strategie-Eckpunkte:
Trefferquote: 53%
PayOff-Ratio 4.2 / 1
Laufzeit im Durchschnitt: 21 Handelstage
Gute Trades :) und positive Gedanken :)
Crunchtime
SHORT ORDER @ SIL MICRO SILVER FUTURE // COT - StrategieGuten Abend liebe Futuretrade,
ich lege für Dienstag eine Stop-SELL-Order in den SIL Markt, also dem Micro Silver Future.
Das Signal kommt von den NON-Commercials.
Hier die Eckdaten zu unserer Order:
SHORT auf Tagesbasis im SIL ( Micro Silver - März 2024 Kontrakt )
Stop-SELL-Order: 23,75
StoppLoss liegt bei 24,75
Target_Exit liegt bei 23,04
Es gibt keine Teilverkäufe!
Die Trefferquote bei dieser Strategie ist hoch mit 85%. Das PayOff-Ratio von 1/1 ist stark. Die Laufzeit beträgt im Schnitt 6 Handelstagen.
Gute Trades :) und positive Gedanken :)
Crunchtime
LONG ORDER @ HE_LEANHOGS // COT - StrategieGuten Abend liebe Futuretrade,
ich lege für Freitag eine Stop-Buy-Order in den Markt HE, also dem Lean Hogs Future.
Das Signal kommt vom Commercial-Index. Dieser ist seit der KW 49, aus meiner Sicht, auf LONG gesprungen ist und der Filter wurde aktiviert.
Hier die Eckdaten:
LONG auf Tagesbasis im HE ( Lean Hogs - Februar 2024 Kontrakt ).
Stop-Buy-Order: 70,60
StoppLoss liegt bei 66,125
Target_Exit liegt bei 81,00
BreakEven_SL wird ab 4% Kursplus ( 73,425 ) zum Handelsschluss aktiviert.
Die Trefferquote bei dieser Strategie ist realtiv niedrig mit 58%. Jedoch ist das PayOff-Ratio von 5/1 genial. Die Laufzeit von ~20 Handelstagen ist auch in meinen Augen nicht zu lang.
Gute Trades :) und positive Gedanken :)
Crunchtime
SHORT ORDER @ SIL MICRO SILVER FUTURE // COT - StrategieGuten Abend liebe Futuretrade,
ich lege für Montag eine Stop-SELL-Order in den SIL Markt, also dem Micro Silver Future.
Das Signal kommt vom dem CommercialShort-Index. Dieser ist seit der KW 49, aus unserer Sicht, auf SHORT gesprungen ist und diese Abend zum Schlusskurs haben wir auch noch einen akiven Filter.
Hier die Eckdaten zu unserer Order:
SHORT auf Tagesbasis im SIL ( Micro Silver - März 2024 Kontrakt )
Stop-SELL-Order: 23,23
StoppLoss liegt bei 23,93
Target_Exit liegt bei 20,67
BreakEven_SL wird ab 3% Kursplus zum Handelsschluss aktiviert.
Es gibt keine Teilverkäufe!
Gute Trades :) und positive Gedanken :)
Crunchtime
SHORT ORDER @ MCL_WTI_CRUDEOIL // COT - Strategie Hallo Trader,
wir legen für morgen bzw diese Nacht eine Stop-Sell-Order in den Markt von MCL-Mini WTI CRUDE OIL.
Sobald wir getriggert werden, wäre das Trade #9 unserer COT-Strategien.
Signalgeber ist auch hier wieder der Commercial_Long_Index, der seit KW 45, aus unserer Sicht, auf SHORT gesprungen ist. Unser Filter erlaubt es uns, ab dem neuen Handelstag zu handeln :)
Hier die Eckdaten zu unserer Order:
SHORT auf Tagesbasis im MCL (Mini WTI_CRUDE_OIL - Januar 2024 Kontrakt).
Short - 1 Kontrakt - Stop-Sell bei 75,18 ( Risiko 420$ / Kontrakt )
StoppLoss liegt bei 80,40
Target_Exit liegt bei 71,42
BreakEven_SL -/-
Es gibt keine Teilverkäufe!
Hier haben wir eine Strategie aus unserem Portfolio mit einer schönen Trefferquote (84%) und einer nicht langen Handelszeit ( Im Schnitt 10 Handelstage ).
Gute Trades :) und positive Gedanken :)
Crunchtime
Was machen die Commercials im Rohstoffmarkt (Futures) ?Liebe Future-Trader,
ich möchte ein wenig über meine Strategien schreiben und euch einen etwas tieferen Einblick geben.
Es ist immer toll, Strategien anderer zu verfolgen, aber ich denke, wenn man wenigstens ein bisschen darüber versteht, was der andere da genau macht oder noch besser, warum er das überhaupt macht.
Bei mir dreht sich alles um die Welt des Futurehandels, insbesondere die physischen Rohstoffe. Und besonders stark ist mein Interesse an diversen, aber leicht gehaltenen COT-Strategien.
Als ich angefangen habe mich mit COT zu beschäftigen, habe ich nur nach dem COT-Index gehandelt bzw. auch nur kennengelernt. Der COT-Index ist immer noch in meinen Strategie-Portfolios vertreten, aber es gibt mittlerweile noch andere, die mir sehr schöne Resultate bei den Backtests geliefert haben.
Aktuell sind es vier Oszillatoren, mit denen ich arbeite.
1. COT – Index
2. NCN – Index
3. CL – Index
4. CS – Index
Bevor ich etwas näher auf die Oszillatoren eingehe, möchte ich eine kleine und knappe Einführung in den Futuremarkt geben und erklären, woher ich die Daten beziehe, welche in meinem Tool verarbeitet werden, damit ich testen kann. Es gibt bestimmt noch viele tiefere Informationen und andere Kennzahlen, die bestimmt auch tolle Ergebnisse liefern. Ich habe mich erst einmal nur auf die Daten der 4 Oszillatoren beschränkt.
Die Commodity Futures Trading Commission (CFTC)
Die CFTC ist eine unabhängige Behörde der US-Regierung, die im Jahr 1974 gegründet wurde und die Derivatemärkte in den USA reguliert.
Dazu gehören Futures, Swaps und bestimmte Arten von Optionen.
Die CFTC hat die Aufgabe, die Marktintegrität zu schützen, Manipulationen, missbräuchlichen Handelspraktiken und Betrug zu verhindern und die Transparenz und Effizienz der Märkte zu fördern.
Die CFTC veröffentlicht regelmäßig Berichte (Diese Daten erscheinen jeden Freitag um 21:30 Uhr) über die Positionen und Aktivitäten der Marktteilnehmer, wie z.B. den Commitments of Traders Report (COT), der die offenen Interessen für Futures und Optionen auf Futures nach verschiedenen Kategorien aufschlüsselt. Ich benutze für Tests der Strategien die Daten vom Legacy Report.
Die CFTC arbeitet auch mit anderen nationalen und internationalen Behörden zusammen, um die globale Finanzstabilität zu gewährleisten.
Die CFTC wird von fünf Kommissaren geleitet, die vom Präsidenten ernannt und vom Senat bestätigt werden.
Was machen eigentlich die Commercials im Rohstoffmarkt (Futuremarkt) und mit welchen Daten arbeite ich?
Commercials sind die Teilnehmer des Rohstoffmarktes, die sich mit der Produktion, dem Verbrauch oder dem Handel von Rohstoffen befassen.
Sie nutzen den Futuremarkt, um sich gegen Preisschwankungen abzusichern oder ihre Geschäfte zu optimieren. Sie nutzen die Märkte aus kommerziellen Gründen. Sie haben neben den „dicksten Geldbörsen“ ein ureignes Interesse an diesen Märkten. Sie verwenden und erzeugen das betreffende Produkt.
Commercials sind in der Regel die Verkäufer von Futures (Short-Positionen), wenn sie ihre zukünftigen Ernten, Produktionen oder Bestände zu einem festen Preis verkaufen wollen.
Sie sind aber auch die Käufer von Futures (Long-Positionen), wenn sie ihre zukünftigen Bedarfe, Einkäufe oder Lieferungen zu einem festen Preis sichern wollen.
Commercials sind also die sogenannten Hedger, die das Preisrisiko auf die Spekulanten übertragen, die auf Preisänderungen wetten.
Commercials haben in der Regel einen besseren Einblick in die Angebots- und Nachfragesituation der Rohstoffe, die sie handeln, und können daher die Preisentwicklung besser vorhersagen.
Commercials gelten daher als die "Smart Money" im Rohstoffmarkt!
Die Non Commercials sind die Marktteilnehmer, die am Futuremarkt spekulieren, ohne direkt mit den zugrunde liegenden Rohstoffen zu tun zu haben.
Sie sind in der Regel Hedgefonds, Investmentfonds, Banken oder andere institutionelle Anleger, die auf Preisänderungen der Futures wetten.
Sie werden auch als Large Speculators bezeichnet, da sie große Positionen am Markt einnehmen.
Die Non Commercials sind oft Trendfolger, die prozyklisch handeln.
LONG ORDER @ XK_SOYBEANS // COT - StrategieGuten Abend liebe Futuretrade,
wir legen für morgen bzw diese Nacht eine Stop-Buy-Order in den Markt von XK-Mini Soybeans.
Sobald wir getriggert werden, wäre das Trade #5 unserer COT-Strategien.
Signalgeber ist auch hier wieder der Non_Commercial Index, der seit KW 40, aus unserer Sicht, auf LONG gesprungen ist. Unser Filter erlaubt uns ab dem neuen Handelstag zu handeln :)
Hier nochmal die Eckdaten zu unserer Order:
LONG auf Tagesbasis im XK (Mini Soybeans - Januar 2024 Kontrakt).
Es wird 1 Kontrakt bei 1334 gekauft
StoppLoss liegt bei 1227
Target_Exit liegt bei 1374
BreakEven_SL -/-
Es gibt keine Teilverkäufe!
Das ist eine Strategie aus unserem Portfolio mit einer hohen Trefferquote.
Daraus resultiert ein nicht so tolles Chance-Risiko-Verhältnis. Was aber nicht schlimm ist, wenn wir eine Trefferquote von 83% haben.
Gute Trades :) und positive Gedanken :)
Crunchtime
Currency Strength Swing GbpCadGbpCad hat in den letzten Tagen einen guten Downmove gemacht und damit sehr viele Fomo Shorts in den Markt gebracht.
Sofern ein möglicher Upmove zur markierten Linie kommen sollte und sozusagen die Support Zone zur Resistance wird kann man einen sehr lukrativen Short-Entry mit kleinem Risiko versuchen.
Die Gbp Futures befinden sich aktuell in einer bearishen Struktur. Das Retracement das folgen könnte, würde dem GbpCad den Freiraum für ein Retest der Resistance geben.
Die Cad Futures ziehen sich aktuell in eine immer kleiner werdende Range zurück und lässt sich damit jegliche Option offen für einen fetten Up- oder Downmove. Hier sollte man beim ersten Breakout aufpassen, dieser ist meist ein Fakeout.
Damit diese Trading Idee valide wird sollten die Gbp Futures weiter fallen und die Cad Futures idealerweise steigen oder weiter korrelieren.
Mini Fdax, WochenausblickIch betrachte den Tageschart. Die Schwankungsbreite des Kursstabes vom Freitag ist die Kleinste seit mehreren Tagen. Wenn es zu einer Fortsetzung kleiner Schwankungsbreiten kommt, kann dies zwei Tage oder länger dauern. Die Seitwärtsbewegung dauert allerdings schon 7 Tage. Man sollte sich auf Kursausbrüche in beide Richtungen vorbereiten. Der achte Kursbalken hat in Korrekturen oft eine große Handelsspanne.
Der Freitagskursbalken ist auch ein Innenstab mit niedrigerem Schlusskurs als am Donnerstag. Wir können zudem drei tiefere Hochs sehen. Ein Ausbruch unter das Freitagstief würde eine short-Position rechtfertigen.
In Aufwärtsrichtung können wir nur zwei Balken mit höheren Tiefs sehen. Eine long-Position wäre nach den hier beschriebenen Richtlinien erst nach einem dritten Balken mit höherem Tief gegeben.
Die Schwankungsbreite betrug letzte Woche 776 Punkte. Die Handelspanne der kommenden Woche kann zwischen 776 Punkten und 1256 Punkten liegen.
Ich empfehle eine Bewegungsspanne von 256 Punkten vom jeweiligen Wochentief oder Wochenhoch der kommenden Woche abzuwarten um daraus die Traderichtung abzuleiten bzw.um in einen Trade einzusteigen.
SuP 500 | Marktausblick zum Freitag Der SuP 500 Future konnte sich wie gestern geschrieben stabilisieren und einen ersten Boden bilden. Der erste Abverkauf scheint getrieben durch die massive Intervention der FED erstmal gestoppt. Das heutige High Limit in der Pre Session liegt bei 2520,00 – ab hier ist kein höherer Ask Preis mehr zugelassen und es wird auf das Open gewartet. Die Marken von gestern zählen heute immer noch da diese nicht gebrochen wurden. Es wurde am Low weiter akkumuliert was ein gutes Zeichen ist. Der Freitag macht statistisch ein neues Wochentief oder Hoch, wir sind vom Hoch sehr weit entfernt also bitte aufpassen nach dem Open.
Trade Safe
SuP 500 | Marktausblick zum Donnerstag | Boden gefunden ?!Der SuP 500 Future hat gestern im Handelsverlauf erneut das Low Limit erreicht und der Markt wurde angehalten für 5 Minuten. Der nachfolgende Abverkauf war nicht so heftig wie die Tage zuvor bei erreichen des Low Limits. Der Preisbereich bei 2275 – 2300 hat einen weiteren Abverkauf verhindert und es wurde Volumen gebildet am Tief. Es deutet in diesem Fall auf einen Fehlausbruch hin und und lässt auf höhere Preise hoffen. Die 2450 müssen überwunden werden um dann letztendlich bei 2525-2550 einen weiteren Wiederstand zu erreichen. Die US Eröffnung wird es zeigen auch im Hinblick das die NYSE die Floor Trader erstmal zu Hause lässt und den ganzen Handel elektronisch abhandelt.
Trade Safe