Обновление RiskTurtle
2 изменения
- убрал профит-фильтр
- добавил оригинальную версию стоп-лоссов
Профит-фильтр
В книгах по оригинальной системе было сказано что сделки надо отрывать только если предыдущий сигнал был убыточным. При этом не важно на в ту же сторону (лонг или шорт) был сигнал или в другую. Так же не важно входил по нему трейдер или нет. Прочитав эти строки я сразу понял что это полнейший бред без всяких там бэктестов. Впрочем, позже всё же добавил данную фичу в скрипт, дабы желающие убедились что сие полнейший бред :) Рынку абсолютно пофиг профитной была твоя предыдущая сделка или убыточной, или сигнал. Пропускать в среднем прибыльные сделки означает просто снижать доходность.
Теперь я снова убрал профит-фильтр из скрипта, так как считаю что в скриптах не должно быть заведомо точно вредных функций, пусть и отключаемых.
Оригинальные стоп-лоссы
В книгах по системе Turtle писалось что стопить позиции по линиям более быстрого канала Дончяна, тогда как я предлагал это делать по центральной линии быстрого канала. Теперь в скрипте можно выбирать оригинальный способ или мой способ - по центру. Если в скрипте выбрать оригинальный способ стоп-лоссов, то красных линий будет уже 2, а не 1. Стоп должен происходить по противоположной красной линии (то есть по более дальней от цены).
Оригинальные стоп-лоссы я не уберу, несмотря на то что так много хуже на крипте. Но это вот на крипте так. А на некоторых других типах активов оказалось что оригинальный вариант иногда работает лучше. А раз уж эта фича потенциально полезна (пусть и не на крипте), то эту фичу я оставлю и убирать не буду.
Что любопытно, ставить дополнительный 1 тик (галка + 1 тик) как рекомендуют авторы системы оказалось часто полезно, если выбран оригинальный тип стоп-лосса. А не мой вариант по центру. Если же по центру, то галку лучше не ставить.
Наблюдение
Пришел к такому вот выводу: на абсолютном большинстве активов (а не только на крипте) чаще всего самый выгодный вариант это когда быстрый канал ровно в 2 раза меньше по количеству баров чем медленный канал. Типа 5 для быстрого и 10 для медленного. 10 и 20. Или 20 и 40 - по умолчанию теперь так.
На дневном часто рулит самое минимальное значение какое тут только возможно: 1 для быстрого и 2 для медленного (а это вообще то как 24 и 48 для часового ТФ). А рулит просто потому что чем короче каналы, тем чаще сделки. А раз уж сделки в среднем прибыльны, то значит чем чаще тем лучше. Следовательно, для дневного ТФ настройки лучше чем 1 и 2 уже никак не найти. Ну а не целые числа (типа 1,5 и 3) тут использовать невозможно, так как это же количество свечей, а полторы свечки не бывает на графиках :)
Для часового ТФ лучшие настройки для медленного канала находятся обычно от 40 до 50 свечей (что близко 48 кстати), и соответственно вдвое меньше для быстрого канала (от 20 до 25, что опять же близко к 24 часам в сутках).
- убрал профит-фильтр
- добавил оригинальную версию стоп-лоссов
Профит-фильтр
В книгах по оригинальной системе было сказано что сделки надо отрывать только если предыдущий сигнал был убыточным. При этом не важно на в ту же сторону (лонг или шорт) был сигнал или в другую. Так же не важно входил по нему трейдер или нет. Прочитав эти строки я сразу понял что это полнейший бред без всяких там бэктестов. Впрочем, позже всё же добавил данную фичу в скрипт, дабы желающие убедились что сие полнейший бред :) Рынку абсолютно пофиг профитной была твоя предыдущая сделка или убыточной, или сигнал. Пропускать в среднем прибыльные сделки означает просто снижать доходность.
Теперь я снова убрал профит-фильтр из скрипта, так как считаю что в скриптах не должно быть заведомо точно вредных функций, пусть и отключаемых.
Оригинальные стоп-лоссы
В книгах по системе Turtle писалось что стопить позиции по линиям более быстрого канала Дончяна, тогда как я предлагал это делать по центральной линии быстрого канала. Теперь в скрипте можно выбирать оригинальный способ или мой способ - по центру. Если в скрипте выбрать оригинальный способ стоп-лоссов, то красных линий будет уже 2, а не 1. Стоп должен происходить по противоположной красной линии (то есть по более дальней от цены).
Оригинальные стоп-лоссы я не уберу, несмотря на то что так много хуже на крипте. Но это вот на крипте так. А на некоторых других типах активов оказалось что оригинальный вариант иногда работает лучше. А раз уж эта фича потенциально полезна (пусть и не на крипте), то эту фичу я оставлю и убирать не буду.
Что любопытно, ставить дополнительный 1 тик (галка + 1 тик) как рекомендуют авторы системы оказалось часто полезно, если выбран оригинальный тип стоп-лосса. А не мой вариант по центру. Если же по центру, то галку лучше не ставить.
Наблюдение
Пришел к такому вот выводу: на абсолютном большинстве активов (а не только на крипте) чаще всего самый выгодный вариант это когда быстрый канал ровно в 2 раза меньше по количеству баров чем медленный канал. Типа 5 для быстрого и 10 для медленного. 10 и 20. Или 20 и 40 - по умолчанию теперь так.
На дневном часто рулит самое минимальное значение какое тут только возможно: 1 для быстрого и 2 для медленного (а это вообще то как 24 и 48 для часового ТФ). А рулит просто потому что чем короче каналы, тем чаще сделки. А раз уж сделки в среднем прибыльны, то значит чем чаще тем лучше. Следовательно, для дневного ТФ настройки лучше чем 1 и 2 уже никак не найти. Ну а не целые числа (типа 1,5 и 3) тут использовать невозможно, так как это же количество свечей, а полторы свечки не бывает на графиках :)
Для часового ТФ лучшие настройки для медленного канала находятся обычно от 40 до 50 свечей (что близко 48 кстати), и соответственно вдвое меньше для быстрого канала (от 20 до 25, что опять же близко к 24 часам в сутках).
Haftungsausschluss
Die Informationen und Veröffentlichungen sind nicht als Finanz-, Anlage-, Handels- oder andere Arten von Ratschlägen oder Empfehlungen gedacht, die von TradingView bereitgestellt oder gebilligt werden, und stellen diese nicht dar. Lesen Sie mehr in den Nutzungsbedingungen.