écarts-types, marché 'Y', oscillations et pauvre performance

les principes de base en lien avec les écarts-types, sont des principes très utiles, en trading, peu importe l'intervalle de temps et les méthodes utilisées.

les principes de base sont les suivants:

sur une période de temps X, le prix d'un marché 'Y' oscillera 68% du temps dans une étendue de prix de un (1) écart-type.

dans ce même intervalle de temps, le prix de ce marché 'Y' oscillera 95% du temps dans une étendue de deux (2) écarts-types.

ceci signifie, en terms simples, que pour avoir un mouvement tres intéressant, au-delà de deux (2) écarts-types,
il faut surveiller ce marché 'Y' et attraper ce mouvement au vol
alors que les prix sortent de cette gamme de deux (2) écarts-types.

illustration ici, sur gbp/cad, où l'on peut constater que le prix de ce marché oscille pendant de longues périodes au sein d'une faible étendue de prix.

parfois, le prix se déplace rapidement hors de cette zone.

il faut alors être présent au bon moment et réaliser la bonne action, au bon moment, sans hésiter.

un des problèmes majeurs est que 95% des traders font 95% de leurs transactions à des moments où aucune transaction ne devrait être faite.


François Normandeau
Directeur Régional (France)
TradingView