볼린저밴드와 RSI를 이용한 이더리움 롱 초과수익전략

12. Aug. 2022

ETHUSDT
ETHBTC

전략: 이더리움 / 비트코인을 나타내는 ETHBTC의 가격격차 돌파를 이용한 매매. ('Day로만 거래)

볼린저밴드는 ETHBTC의 20일이평선을 기준으로 하고, RSI는 14일 이더리움을 기준

진입: 볼밴 표준편차가 1일때의 상단값을 돌파하고 RSI 70이하면 진입.
익절: 볼밴 표준편차가 3.4일때의 상단값을 도달했을 때 익절
종료: RSI가 71이상이 되거나 볼밴 표준편차가 1일때의 하단값에 도달하면 종료.

백테스팅결과 800%가량 수익이 나오긴 했는데 코드가 잘못됬을 수도 있고 상승장이 반복되서 그런경향이 있긴합니다.

하락장이오면 반대로 하면 괜찮을거 같은데 알고리즘 평가 부탁드립니다.