RCI-Band

Der Indikator „RCI-Band“ zeigt an, wie sich die typische Richtung der Preisbewegung auf multiple Zeiträume ausrichtet, indem ein Satz von 3 Rank Correlation Index (RCI) Oszillatoren mit unterschiedlichen Rückblickzeiträumen eingezeichnet wird.

Mit dem RCI können Sie dann die Richtungskonsistenz von Preisbewegungen beurteilen, und wie nah der Preis einem monotonischen Trend folgt. Im Gegensatz zu den Momentum-Oszillatoren, welche Differenzen in den Preisniveaus berücksichtigen, misst der RCI die Korrelation zwischen Balkenindizes und Preisrangierungen. Dies gestaltet den RCI sensibel auf die relative Preisreihenfolge und nicht ihre Absolutwerte. 

Mit der gleichzeitigen Analyse von 3 RCI-Oszillatoren können Sie sich dann ansehen, ob die Richtung der Preisentwicklungen zu verschiedenen Zeiträumen relativ konsistent verläuft, oder ob kurzfristige Richtungsänderungen von der langfristigen Struktur abweichen.

Berechnung

Das RCI-Band verwendet dieselbe Berechnung wie der RCI. Hierbei stellt jeder Oszillator eine skalierte Version des „Spearman's Rank Correlation Coefficient“ zwischen Preisen und Balkenindizes in einem bestimmten Rückblickzeitraum dar. Der RCI-Wert wird wie folgt berechnet:

1. Die Preise werden rangiert, indem sie in eine aufsteigende Reihenfolge sortiert werden. Die Position des Preises stellt hierbei seinen Anfangsrang dar. Der niedrigste Preis hat den Rang 0 und der höchste Preis ist N – 1. Hierbei stellt N die Balkenanzahl im Zeitraum dar. Zum Beispiel: Die analysierten Preise sind 10, 12, 15 und 12 – ihre Anfangsränge sind 0, 1, 3 und 2.
2. Die Rangordnung wird auf Gleichstände angepasst. Falls zwei oder mehr Preise gleich sind, dann wird jedem der Durchschnitt ihrer geordneten Position als finaler Rang zugewiesen. Zum Beispiel: Der finale Rang für die Preise aus dem vorherigen Schritt sind 0, 1, 5, 3 und 1,5, weil die Werte mit den Rangierungen 1 und 2 gleich sind (und der Durchschnitt von 1 und 2 ist 1,5).
3. Der Korrelationskoeffizient wird berechnet. Hierfür werden die Sequenzen zwischen Preisrangierungen und den Balkenindizes verwendet, welche dann mit 100 multipliziert werden.

Das Ergebnis ist ein Oszillator, welcher sich zwischen -100 und +100 bewegt:

• Ein Wert von +100 steht für einen Preis, der sich im Analysezeitraum konsistent gesteigert hat. 
• Ein Wert von -100 steht für einen Preis, der sich im Analysezeitraum konsistent verringert hat.
• Ein Wert um die 0 steht für einen Preis, der im Analysezeitraum über eine kleine bis keine Richtungskonsistenz verfügt hat.

Der Indikator berechnet und zeichnet 3 unterschiedliche RCI-Oszillatoren ein:

• Kurzer RCI (blaue Linie)
• Mittlerer RCI (rote Linie)
• Langer RCI (grüne Linie)

Des Weiteren werden auch horizontale Linien zu den Niveaus von -80, 0 und +80 angezeigt. Ein Wert außerhalb dieser Reichweite suggeriert uns eine starke Aufwärts- oder Abwärtskonsistenz in einem der Zeiträume. Die Ausrichtung von positiven oder negativen RCI-Werten kann uns einen stärker werdenden Trend indizieren, insbesondere wenn sich diese Werte in der Nähe des Reichweitenrahmens befinden. Abweichungen zwischen den Oszillatoren können uns auch bei der Erkennung von kurzfristigen Momentumänderungen und potenziellen Mittelwert-Reversionen helfen.  

Eingaben

Quelle

Die Quellenserie, welche der Indikator für die Berechnung des RCI verwendet. Die Standardeinstellung ist der Schlusskurs des Symbols.

Länge des kurzen RCI

Die Balkenanzahl für die Berechnung des kurzfristigen RCI.

Länge des mittleren RCI

Die Balkenanzahl für die Berechnung des mittelfristigen RCI.

Länge des langen RCI

Die Balkenanzahl für die Berechnung des langfristigen RCI.